Podstawy ekonometrii - Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w

Podstawy ekonometrii
Kod: PodEko (11.202)
Rodzaj: wykłady i ćwiczenia
Rok: II
Kierunek/specjalność: zarządzanie i marketing/wszystkie
Semestr: czwarty
Wykładowca: dr Janusz Górczyński, dr Bogda Kowalska, dr Andrzej Zieliński
Wymiar: 30 godzin (dzienne), 22 godzin (zaoczne)
Punkty ECTS: 4
Sposób zaliczenia: egzamin
1. Opis przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami badań ilościowych prawidłowości społeczno –
ekonomicznych w zakresie: analizy ilościowej zjawisk ekonomicznych, modelowanie zjawisk z
rzeczywistości społeczno – ekonomicznej, wykorzystania zbudowanych modeli do prognozowania.
2. Podsumowanie zdobytych umiejętności
Dla zaliczenia tego przedmiotu student musi:
1.
Znać pojęcie liniowej funkcji regresji, umieć wyestymować jej parametry, zweryfikować istotność
regresji, wyznaczyć miary dopasowania modelu.
2.
Znać pojęcie regresji wielokrotnej liniowej wraz z estymacją parametrów modelu i badaniem jego
istotności, znać sposoby linearyzacji modeli krzywoliniowych, znać metodę regresji krokowej.
3.
Znać pojęcie szeregu czasowego wraz z podstawowymi wskaźnikami dynamiki, umieć wygładzić
szereg różnymi metodami, umieć wyznaczyć wskaźniki wahań okresowych.
4.
Umieć wykorzystać szereg czasowy do prognozy przyszłych wartości.
5.
Znać pojęcia indeksów prostych i agregatowych wraz z ich wyznaczaniem i interpretacją.
3. Treść przedmiotu:
Jednoczynnikowa analiza wariancji, weryfikacja hipotezy ogólnej, wnioskowania szczegółowe, badanie
założeń w analizie wariancji.
2. Regresja i korelacja liniowa dwóch zmiennych, estymacja parametrów modelu, weryfikacja hipotez
związanych z regresją.
3. Współczynniki korelacji prostej i wielokrotnej, współczynnik determinacji. Korelacja cząstkowa.
4. Regresja wielokrotna liniowa, estymacja parametrów modelu, weryfikacja hipotezy o istotności regresji.
5. Dobór zmiennych objaśniających w modelu regresji wielokrotnej. Weryfikacja hipotez o istotności
cząstkowych współczynników regresji. Regresja krokowa.
6. Modele krzywoliniowe, linearyzacja modeli nieliniowych. Ekonomiczne zastosowania modeli nieliniowych.
7. Analiza szeregów czasowych, definicja i składniki szeregu. Wyrównywanie szeregów czasowych metodą:
średnich ruchomych, wykładniczą, najmniejszych kwadratów.
8. Analiza wahań okresowych, funkcja trendu I rodzaju. Autokorelacja składników losowych i metody jej
badania.
9. Predykcja ekonometryczna. Predykcja na podstawie trendu i modelu tendencji rozwojowej.
10. Indeksy statystyczne, agregatowe indeksy wartości, ilości i cen. Indeksy kosztów utrzymania.
1.
4. Zdobyte umiejętności i kryteria zaliczenia
Zdobyte umiejętności
Kryteria niezbędne do zaliczenia przedmiotu
1. Znać pojęcie modelu liniowego analizy wariancji
1. Znajomość jednoczynnikowej
2. Umieć wykonać obliczenia analizy wariancji wraz ze
analizy wariancji oraz
szczegółowym porównaniem
korelacji i regresji liniowej
3. Umieć oszacować parametry liniowej funkcji regresji wraz z
dwu zmiennych
miarami siły związku między zmiennymi
4. Umieć wykorzystać wyestymowany model do prognozy
1. Znać model regresji wielokrotnej liniowej
2. Znajomość regresji
2. Umieć wyestymować parametry modelu regresji wielokrotnej
wielokrotnej liniowej, regresji
liniowej wraz z badaniem jej istotności
krzywoliniowej wraz z
3. Umieć przeprowadzić linearyzację modelu krzywoliniowego
doborem modelu
4. Znać metodę regresji krokowej
1. Znać pojęcie szeregu czasowego i wskaźniki dynamiki
3. Umiejętność analizy szeregów
2. Umieć wyznaczać wskaźniki dynamiki, w tym indeksy
czasowych
jednopodstawowe i łańcuchowe
3. Umieć wyrównać szereg czasowy różnymi metodami
4. Umieć wyznaczyć i przeanalizować wskaźniki wahań okresowych
1. Umieć wykonać predykcję na podstawie opisu matematycznego
4. Umiejętność predykcji w
trendu oraz wskaźników wahań okresowych
szeregach czasowych
2. Znać pojęcie zmiennych dychotomicznych
3. Umieć zbudować addytywny model tendencji rozwojowej i
wykorzystać go do prognozowania
1. Znać definicję indeksów prostych i złożonych
5. Znajomość indeksów prostych
2. Umieć wyznaczać indeksy proste i indeksy agregatowe wartości,
i agregatowych
cen i ilości wg różnych formuł
3. Znać interpretację indeksów
5. Wskazówki
5.1 Ocena
Prace zaliczeniowe są generalnie pracami pisemnymi i są realizowane w trakcie zajęć kursowych.
Tematyka tych prac jest tak dobrana, aby zweryfikować wymienione wyżej oczekiwane umiejętności.
5.2 Odniesienia (przedmioty pokrewne)
Przedmiot ten jest bezpośrednią podstawą do realizacji przedmiotu prognozowanie i symulacje. Jest także
wsparciem dla wielu przedmiotów kierunkowych.
5.3 Źródła
Poza literaturą przedmiotu studenci powinni mieć dostęp do materiałów szkoleniowych i przykładów
zadań oraz testów szkoleniowych udostępnianych na stronie internetowej uczelni
5.4 Zajęcia
Zajęcia są realizowane w formie wykładów i ćwiczeń, w trakcie ćwiczeń studenci rozwiązują zadania z
poszczególnych tematów przewidzianych do realizacji.
5.5 Literatura podstawowa
1.
J. Jóźwiak, J.Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1997
2.
K. Zając, Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa, 1994
3.
J. Górczyński, Podstawy ekonometrii. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sochaczew, 2003
4.
J. Górczyński, Wybrane wzory i tablice statystyczne, Wyd. II poprawione i uzupełnione. Wyższa
Szkoła Zarządzania i Marketingu, Sochaczew, 2000
5.6 Literatura uzupełniająca
1.
D. Aczel., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000