Studia Podyplomowe „Zarządzanie Ryzykiem w Banku”

STUDIA PODYPLOMOWE
„ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU”
Poznań
Warszawa
Poznań 2012r.
BODIE, bo liczy się wiedza
Przyświeca nam misja wspierania ludzi w procesie rozwoju, specjalizujemy się w
prowadzeniu szkoleń doskonalących kompetencje zawodowe. Naszym celem jest
inspirowanie ludzi do nieustannego rozwoju oraz doskonalenia własnego
warsztatu pracy.
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, wspólnie z Wyższą Szkołą
Bankową we Wrocławiu, mają przyjemność zaproponować Państwu
Studia Podyplomowe „Zarządzanie Ryzykiem w Banku”.
Zarządzanie bankiem musi uwzględniać zagadnienia ryzyka, ale odpowiednia
wiedza i świadomość pozwolą skutecznie je ograniczyć. Proponowany Państwu
nowy kierunek Studiów Podyplomowych został uruchomiony w odpowiedzi na
potrzeby banków, ich determinacji zmierzającej do zwiększenia wymogów w
zakresie ograniczenia ryzyka w działalności bankowej.
Cel studiów: Wszechstronne pogłębianie wiedzy w zakresie identyfikacji ryzyk
bankowych i zarządzanie nimi, jako procesem obejmującym poznanie
mechanizmu funkcjonowania ryzyka bankowego, oraz wypracowanie metod i
instrumentów ograniczania ryzyka, jego monitorowania i kontrolowania.
Korzyści. Uczestnicy studiów podyplomowych uzyskają bardzo szeroką wiedzę w
zakresie najważniejszego dziś obszaru funkcjonowania banku, czyli zarządzane
ryzykiem. Słuchacze poznają narzędzia limitowania ryzyka, co daje największą
wartość dla każdego banku – bezpieczeństwo i zaufanie. Umiejętne zarządzanie
ryzykiem zwiększa szanse na sukces instytucji finansowej. Studia podyplomowe
stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacje posiadanej wiedzy, a także
osobistego awansu.
Profil uczestnika. Osoby zajmujące się zagadnieniami ryzyk chcące poszerzyć
swoja wiedzę, jak również osoby rozpoczynające prace w dziale ryzyk
bankowych.
Warunki zaliczenia. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej
oceny z wszystkich wykładanych przedmiotów oraz pisemnego – końcowego
egzaminu. Warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu jest uczestnictwo w
min. 80 % godzin wykładów, z całości realizowanego programu.
Do realizacji studiów zaprosiliśmy naukowców i praktyków bankowych,
posiadających rozległą wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem
w banku, etyki w działalności bankowej oraz zagadnień prawnych.
Program Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Ryzykiem w Banku”
1. Podstawy prawne działania banku – 16 godzin
2. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem – 16 godzin
1)
2)
3)
4)
5)
Teoria ryzyka – pojęcie straty oczekiwanej i nieoczekiwanej
Rodzaje ryzyka
Podstawy zarządzania ryzykiem
Organizacja procesu zarządzania ryzykiem
Zarządzanie aktywami i pasywami
6) Aspekty księgowe – wycena aktywów
7) Instrumenty pochodne
3. Elementy analizy matematycznej wykorzystywane w finansach – 8
godzin
1) Zmienność i rozkład zmiennej losowej
2) Rachunek prawdopodobieństwa
3) Korelacje
4) Miary wrażliwości
4. Ryzyko kredytowe – 32 godziny
1) Definicja ryzyka
2) Proces kredytowy
3) Metody oceny zdolności kredytowej
4) Zabezpieczenia
5) Wycena produktów kredytowych
6) Zasady tworzenia rezerw i odpisów
7) Narzędzia limitowania ryzyka kredytowego
8) Modelowanie ryzyka kredytowego z zastosowaniem narzędzi informatycznych
9) Ryzyko kredytowe w świetle Bazylei II i III
5. Ryzyko operacyjne – 16 godzin
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Istota ryzyka
Rodzaje ryzyk, linie biznesowe
Wymogi nadzorcze i zasady dobrej praktyki
Elementy procesu zarządzania ryzykiem, metody ograniczania ryzyka
Outsourcing
Modelowanie ryzyka w świetle Bazylei II
6. Ryzyko rynkowe- 16 godzin
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Rodzaje ryzyka rynkowego
Ryzyko stopy procentowej księgi bankowej
Ryzyko stopy procentowej księgi handlowej
Ryzyko walutowe
Ryzyko papierów wartościowych
Ryzyko cen instrumentów pochodnych
Ryzyko cen surowców
Ryzyko rynkowe w regulacjach nadzorczych
Sposoby obliczania VAR
7. Ryzyko płynności – 16 godzin
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Pojęcie ryzyka płynności finansowej i handlowej
Źródła ryzyka płynności
Aktywna i pasywna strategia zarządzania płynnością
Sekurytyzacja
Polskie normy nadzorcze w zakresie zarządzania płynnością
Normy płynności w Bazylei III
8. Ryzyko compliance- 8 godzin
1) Podstawowe pojęcia związane z funkcją compliance
2) Narzędzia wspomagające funkcję compliance
9. Audyt wewnętrzny – 8 godzin
10.Zarządzanie kapitałem – 16 godzin
1) Współczynnik wypłacalności
2) Filar II w Bazylei II
3) Kapitał wewnętrzny
4) Modele RORAC i RAROC
5) Alokacja kapitału wewnętrznego
11. Etyka w działalności banku – 8 godzin
Razem 160 godzin
Warunki uczestnictwa i rekrutacji. Studia trwać będą 9 miesięcy, wykłady
realizowane będą w formie 10 sobotnio-niedzielnych zjazdów w okresie od
października 2012r. do czerwca 2013r., łącznie 160 godzin. Zajęcia odbywać się
będą w Bankowym Ośrodku Doradztwa i Edukacji w Poznaniu i w Warszawie.
Pełna odpłatność za Studia wynosi 4.300,- zł. Opłata obejmuje zajęcia, materiały
dydaktyczne, egzamin, dyplom uczelni wyższej a także serwis kawowy. Istnieje
też, możliwość zarezerwowania za dodatkową opłatą noclegu i wyżywienia.
Koszt noclegu w pokoju dwuosobowym, plus śniadanie i kolacja, wynosi :
nocleg w pokoju 2 osobowym
obiad
Poznań
140,- zl / osobę
27,- zł
Warszawa
180,- zł / osobę
30,- zł
Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji:






kwestionariusz osobowy
podanie do Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
umowa o naukę w 2 egzemplarzach
kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
1 zdjęcie zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego
kserokopia dowodu osobistego
Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do 10 września 2012r.Komplet wyżej
wymienionych dokumentów można dostarczyć w terminie późniejszym, w
pierwszym etapie rekrutacji wystarczy przesłać zgłoszenie na załączonym
formularzu, na adres:
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w Poznaniu
ul. Mielżyńskiego 20, 61-725 Poznań
( z dopiskiem na kopercie: Studia Podyplomowe Zarządzanie Ryzykiem w Banku)
Uwaga! Zapraszamy też na stronę internetową Bankowego Ośrodka Doradztwa i
Edukacji w Poznaniu www.bodie.pl, gdzie znajdą Państwo druki niezbędnych
dokumentów: kwestionariusz osobowy, podanie do Rektora i umowę o naukę,
oraz dodatkowe informacje.
Kontakt telefoniczny: Andrzej Gogulski, tel. 061 85 62 36
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Studia Podyplomowe „Zarządzanie Ryzykiem w Banku”
Grupa :
Poznań
Warszawa
Zgłoszenie :
indywidualne
zakładu pracy
Opłatę za Studia dokonuje :
uczestnik
zakład pracy
Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić drukowanymi literami:
Dane osobowe
Imię i nazwisko
PESEL
Dane kontaktowe
Adres
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Adres e-mail
Zatrudnienie
Nazwa i adres Banku
Oświadczam, że posiadam wykształcenie wyższe (tytuł licencjata, inżyniera lub magistra poświadczony
dyplomem). Komplet dokumentów załączam do Formularza* / prześlę w terminie późniejszym*
Proszę o rezerwację noclegu ze śniadaniem i kolacją :
obiad
tak
nie
tak
nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
do
celów
rekrutacyjnych
zgodnie
Data i podpis uczestnika ……………………………………………………………….
Potwierdzam, iż pełną opłatę za studia wnosi zakład pracy:
.........................................................
data i podpis Gł. Księgowy
...........................................................
data i podpis
Prezes/Dyrektor