Instrumenty-rynku-finans_A

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Nazwa przedmiotu
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Tryb studiów
Jednostka prowadząca
przedmiot
Liczba godzin (łącznie)
18
INSTRUMENTY RYNKU FINANSOWEGO
Informatyka i ekonometria
drugiego stopnia
niestacjonarne
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Zastosowań Matematyki
Liczba godzin ćwiczeń
Liczba godzin
wykładów
Rodzaj ćwiczeń
18
Kod przedmiotu:
Rok akademicki 2010/11
Semestr 3
Liczba punktów ECTS 2
Status przedmiotu
fakultatywny
Osoba odpowiedzialna za
Dr Andrzej Karpio
przedmiot
Inne osoby prowadzące
przedmiot
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne:
Wymagane będą podstawowe wiadomości z matematyki, w zakresie wykładanym na studiach zawodowych
oraz posługiwanie się programem Excel.
Założenia i cele przedmiotu:
Celem kształcenia będzie nabycie podstawowych wiadomości dotyczących instrumentów występujących na
rynku finansowym. Student powinien znać ich definicje, wykorzystanie inwestycyjne oraz potrafić rozwiązać
proste przykłady związane z ich wyceną. Duży nacisk będzie położony na realia polskie, w tym również na
rozumienie informacji pojawiających się w serwisach finansowych.
Treści programowe przedmiotu
Tematyka wykładów:
Preliminaria - procent prosty, składany i ciągły; papiery wartościowe o stałym dochodzie; papiery udziałowe;
kontrakty forward i futures; opcj; przegląd innych instrumentów pochodnych (kontrakty swap, opcje na
kontrakty futures, produkty ustrukturyzowane); polski rynek instrumentów finansowych, stan obecny,
perspektywy rozwoju; rynki finansowe w innych krajach.
Tematyka ćwiczeń:
Metody dydaktyczne:
Tradycyjna forma wykładu wspomagana prezentacjami multimedialnymi. Podczas zajęć będzie
wykorzystywany Internet do zaprezentowania praktycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem rynków
instrumentów finansowych.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie egzamin pisemny, na którym student będzie musiał wykazać się
wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami rozwiązywania prostych zadań liczbowych. Zarówno zagadnienia
teoretyczne jak i zadania będą udostępniane studentom sukcesywnie podczas wykładów w momencie
realizacji poszczególnych zagadnień ujętych w programie przedmiotu.
Literatura podstawowa:
1. Fabozzi J., E.: Rynki obligacji, analiza i strategie; WIG-PRESS, Warszawa 2000r.
2. J.C. Francis – Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG PRESS 2000
3. J. Hull J.:- Kontrakty terminowe i opcje, wprowadzenie, WIG-PRESS Warszawa1997,
Literatura uzupełniająca:
1. Bieżąca prasa finansowa: Parkiet, Rzeczpospolita,
2. Wydawnictwa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
3. Materiały edukacyjne Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):
Zakłada się, że studenci nabędą wiedzę dotyczącą praktycznych aspektów funkcjonowania rynku finansowego
i wykorzystania instrumentów występujących na nim.