Metody finansowania poprawy sytuacji materialnej w

Metody finansowania poprawy sytuacji
materialnej
w gospodarstwach domowych oraz czynniki
decydujące o ich wyborze.
Marta Seweryniak
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
Seminarium na Wydziale Fizyki
19 października 2010 r.
PLAN PREZENTACJI:
Wprowadzenie.
Źródło danych.
Regresja logistyczna.
Regresja logistyczna -ocena dopasowania modelu.
Oszczędzanie-teorie.
Model oszczędzania- wyniki.
Zdolność kredytowa-teoria.
Model kredytowania-wyniki.
WPROWADZENIE
Porównanie definicji ekonomicznych, opisujących czynniki wpływające na:
Oszczędzanie i konsumpcję
Zaciąganie kredytu
z wynikami uzyskanymi z regresji logistycznej na podstawie danych
zebranych w trakcie badań sondażowych, przeprowadzonych przez CBOS.
Do oceny modelu regresji wykorzystano krzywe ROC oraz wykres
wrażliwości i specyficzności.
ŹRÓDŁO DANYCH:
Odpowiedzi uzyskane w trakcie badań sondażowych pt. "Warunki życia
społeczeństwa polskiego - problemy i strategie", przeprowadzonych przez
Centrum Badania Opinii Społecznej w okresie wrzesień - listopad 2007.
Dane
zawierają odpowiedzi z 24 745 mieszkań.
Wybrano 94 zmiennych niezależnych. Odpowiedzi na zadane pytania zostały
ponumerowane. Im wyższa wartość tym mniej pozytywna odpowiedź.
Zmienna zależna to odpowiedź na pytanie sondażowe:
Ludzie stosują różne sposoby, żeby poprawić swoją sytuację materialną. A jak postępuje
się w Pana(i) gospodarstwie domowym, czy Pan(i) lub ktoś z Państwa stosuje
następujące sposoby:
Ograniczam wydatki, oszczędzam
Zaciągam kredyty, pożyczki
Dodatkowo, przed modelowaniem zmienne zależne zostały pozbawione braków
danych oraz uporządkowane poprzez przyjęcie, że:
Wartość 1- jest odpowiedzią twierdzącą na pytanie,
Wartość 2- jest odpowiedzią przeczącą.
Źródło danych
Celem zrealizowanego
przez CBOS badania
było zebranie informacji
o
warunkach
życia
ludności w Polsce.
Jednostkami
badania
były
gospodarstwa
domowe oraz osoby w
wieku 18 lat i więcej
wybrane do wywiadu
w tych gospodarstwach.
ŹRÓDŁO DANYCH:
REGRESJA LOGISTYCZNA
Zmienna zależna może przyjmować tylko dwie wartości np : 1 lub 2.
Zmienne niezależne mogą być jakościowe lub ilościowe. Funkcja logistyczna (warunkowa
wartość oczekiwana) przyjmuje postać:
Przydatnym przekształceniem jest funkcja logitowa (transformacja), zdefiniowana jako:
REGRESJA LOGISTYCZNA- ocena dopasowania modelu
Krzywa ROC ( y=wrażliwość, x=1-specyficzność).
Miarą dopasowania modelu regresji logistycznej jest wartość pola pod krzywą ROC
(AUC). Im jego wartość jest bliższa jedności tym lepszy jest model.
REGRESJA LOGISTYCZNA- ocena dopasowania modelu
Wrażliwość = prawdopodobieństwo przewidzenia sukcesu, pod warunkiem, że
rzeczywiście nastąpił sukces.
Specyficzność = prawdopodobieństwo przewidzenia porażki jeśli ona rzeczywiście
wystąpiła.
OSZCZĘDZANIE-TEORIE
Zjawisko oszczędzania pozwalają opisać m.innymi:
a) teoria dochodu absolutnego (J.M. Keynes'a),
Oszczędzanie to liniowa funkcja dochodu:
OSZCZĘDZANIE-TEORIE
b) teoria cyklu życia ( Alberta Ando i Franco Modigliani):
W modelu wyróżniono dwa okresy życia: czas pracy i emeryturę.
Jednostka kumuluje swój majątek przez cały okres swojego życia aby zabezpieczyć
się na starość. Pozwala to utrzymać odpowiedni standard w przyszłości, pomimo
osiągania w późniejszym okresie niższych dochodów.
OSZCZĘDZANIE-TEORIE
c) teoria permanentnego dochodu (Miltona Friedmana)
Według Friedmana nieoczekiwany wzrost dochodu bieżącego (wzrost Yb) nie wpływa
znacząco na poziom konsumpcji, a raczej zostanie zaoszczędzony.
Natomiast wzrost permanentnego dochodu przekłada się na istotny wzrost konsumpcji.
Friedman twierdził, że jeśli gospodarstwa domowe przewidują wzrost swego
permanentnego dochodu w przyszłości, to zwiększają w bieżącym czasie konsumpcję,
zmniejszając jednocześnie oszczędności.
MODEL OSZCZĘDZANIA
Aby zredukować liczbę zmiennych w trakcie modelowania danych regresją logistyczną,
wykorzystano jako metodę doboru automatycznego:
selekcję krokową:
ocena rozpoczyna się od modelu wyłącznie ze stałą,
 dołącza do modelu zmienną najbardziej istotną,
 następnie wyklucza zmienną, dla której poziom istotności jest poniżej określonego
kryterium, pomimo, że wcześniej została włączona do modelu.

Dla odpowiedzi twierdzącej przy: ograniczam wydatki, oszczędzam
poziom bazowy dla zmiennej zależnej = 1 (odpowiedź twierdząca)
MODEL OSZCZĘDZANIA-WYNIKI
Ocena
Błąd
standardowy
Chi-kwadrat
Walda
Pr > chi kw..
Dochód_gospodarstwa
-0.00006
0.000016
13.2406
0.0003
Dochód_respondenta
-0.00007
0.000019
0.0006
Bardzo niezadowolony ze stanu swojego
zdrowia
-0.2396
0.0873
0.0061
Raczej zadowolony ze swoich dochodów
-0.2617
0.0593
19.4499
<.0001
Nie udzielił/ła komuś pomocy rzeczowej
-0.2814
0.0448
39.4672
<.0001
Bardzo zadowolony ze stanu swojego
zdrowia
-0.2896
0.0732
15.6449
<.0001
Jak długo byliby Państwo w stanie żyć ze
zgromadzonych zasobów finansowych,
nie obniżając dotychczasowego poziomu
życia?-Jeszcze dłużej
-0.3680
0.1330
Bardzo zadowolony ze swoich dochodów
-0.5188
0.1132
20.9972
<.0001
Sposób gospodarowania pieniędzmi Żyjemy dobrze - starcza nam na wiele bez
specjalnego oszczędzania
-1.1441
0.0640
319.3235
<.0001
Sposób gospodarowania pieniędzmi Żyjemy bardzo dobrze – możemy
pozwolić sobie na pewien luksus
-1.4744
0.2186
45.4783
<.0001
Charakterystyka
0.0057
MODEL OSZCZĘDZANIA-WYNIKI
Charakterystyka
Ocena
Błąd
standardowy
Chi-kwadrat
Walda
Pr > chi kw..
Liczba osób w gospodarstwie
domowym. W wieku 18 lat i
więcej
0.1276
0.0278
21.0516
<.0001
Raczej zadowolony z
miejscowości zamieszkania
0.1534
0.0607
0.0115
Raczej trudne znalezienie innej
pracy dającej podobne dochody
0.1710
0.0668
0.0105
Bardzo trudne znalezienie innej
pracy dającej podobne dochody
0.3033
0.0931
0.0011
Typ gminy- gminy post
PGRowskie
0.3372
0.1373
0.0141
Sposób gospodarowania
pieniędzmi-Żyjemy skromnie musimy na co dzień bardzo
oszczędnie gospodarować
0.3829
0.0566
Typ gminy-Gminy zacofane
0.4278
0.1460
45.7761
<.0001
0.0034
MODEL OSZCZĘDZANIA​-​ WYNIKI
Model wyjaśnia w 20 % procentach zmienność zmiennej zależnej. Dodatkowo na
postawie testu zgodności Hosmera i Lemeshowa dla którego Pr>chi kw< 0.4332
można uznać, że wartości oszacowane i zaobserwowane są sobie równe, co
pozwala stwierdzić, że model jest dobrze dopasowany.
Ponadto wykresy krzywej ROC oraz wrażliwość vs specyficzność, potwierdzają
tezę, że model jest dopasowany w wystarczającym stopniu.
MODEL OSZCZĘDZANIA​-​ WYNIKI
Punkt odcięcia dla zmiennych wynosi 0.81.
ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA-TEORIA
Zgodnie z Rekomendacją T (Rekomendacja 11) elementami, które bank
powinien uwzględniać przy ocenie zdolności kredytowej są:
dochody netto klienta z tytułu:
a) wynagrodzenia za pracę,
b) emerytury i renty, innych stabilnych świadczeń społecznych,
c) prowadzonej działalności gospodarczej,
d) posiadanego majątku trwałego (czynsze uzyskiwane z wynajmu lokali,
dzierżawy posiadanych gruntów itp.),
e) dochodów kapitałowych (np. odsetki, przychody z operacji
finansowych, dywidendy).
• wszystkie wydatki osób zobowiązanych do spłaty zaciąganego
zobowiązania,
• wydatki i zobowiązania osób niezobowiązanych do spłaty kredytu, lecz
obciążających gospodarstwo domowe.
MODEL KREDYTOWANIA
Aby zredukować liczbę zmiennych w trakcie modelowania danych regresją logistyczną,
jako metodę doboru automatycznego wykorzystano także
selekcję krokową:
- ocena rozpoczyna od modelu wyłącznie ze stałą,
- dołącza do modelu zmienną najbardziej istotną,
-następnie wyklucza zmienną, dla której poziom istotności jest poniżej określonego
kryterium, pomimo, że wcześniej została włączona do modelu.
Dla odpowiedzi twierdzącej przy: zaciągam kredyty, pożyczki
Poziom bazowy dla zmiennej zależnej = 1 ( odpowiedź twierdząca)
MODEL KREDYTOWANIA-WYNIKI
Charakterystyka
Ocena
Błąd
standardowy
Chi-kwadrat
Walda
Pr > chi k
w..
Nie udzielił/ła komuś pomocy rzeczowej
-0.1806
0.0393
21.0690
<.0001
Raczej zadowolony ze swoich perspektyw na
życie
-0.1817
0.0460
15.6301
<.0001
Sposób gospodarowania pieniędzmi-Żyjemy
dobrze - starcza nam na wiele bez specjalnego
oszczędzania
-0.3379
0.0645
27.4505
<.0001
Jak długo byliby Państwo w stanie żyć ze
zgromadzonych zasobów finansowych, nie
obniżając dotychczasowego poziomu życia?Jeszcze dłużej
-0.4310
0.1301
Nie zaciągał/ła kredytu w zakładzie pracy lub
zakładowej kasie samopomocowej
-0.6417
0.0699
Sposób gospodarowania pieniędzmi -Żyjemy
bardzo dobrze – możemy pozwolić sobie na
pewien luksus
-0.7195
0.2200
Nie ma do spłacenie kredytu/pożyczki/długi
-1.9145
0.3922
23.8300
<.0001
Gminy post-PGRowskie
0.5137
0.1114
21.2759
<.0001
Kredyty, pożyczki zaciągnięte w bankach
2,257
0.9040
0.0009
84.2284
<.0001
0.0011
0.0125
MODEL KREDYTOWANIA-WYNIKI
Model wyjaśnia w 51 % procentach zmienność zmiennej zależnej. Dodatkowo na
postawie testu zgodności Hosmera i Lemeshowa dla którego Pr>chi kw< 0.155 można
uznać, że wartości oszacowane i zaobserwowane są sobie równe, co pozwala
stwierdzić, że model jest dobrze dopasowany.
Ponadto niżej przedstawiony wykresy krzywej ROC oraz wrażliwość vs specyficzność,
potwierdzają tezę, że model jest dobrze dopasowany.
MODEL KREDYTOWANIA-WYNIKI
Natomiast punkt odcięcia wynosi 0.51.
LITERATURA
1. dr. Barbara Liberda, Oszczędzanie w gospodarce polskiej, teorie i fakty, Dom
Wydawniczy Bellona, 2000 r.
1. Daniel T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, PWN, 2006 r.
2. Daniel T Larose, Metody i modele eksploracji danych, PWN, 2008 r.
3. Katarzyna Kopczewska, Tomasz Kopczewski, Piotr Wójcik, Metody ilościowe w R,
Aplikacje ekonomiczne i finansowe, cedewu.pl, 2009 r.
4. Opinie i diagnozy nr 9. Jak się nam żyje? Część I, CBOS, 2008 r.
5. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem
detalicznych ekspozycji kredytowych, Komisja Nadzoru Finansowego, luty 2010 r.
6. http://www.ads.org.pl/
7. http://www.knf.gov.pl/index.html
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ