TFI i fundusze inwestycyjne

00-020 Warszawa, ul. Szpitalna 1
i
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych – nr 813 K
www.irip.pl
Warszawa, 28 września 2010 r.
Instytut
RachunkowoÊci
i Podatków
pod patronatem:
we współpracy z:
TFI i fundusze inwestycyjne
- bieżące zagadnienia związane z zarządzaniem
ryzykiem, sprawozdawczością oraz wymogami
regulacyjnymi
✪
P RO G R A M
9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00- 10.15 Otwarcie konferencji - Marcin Dyl, Prezes
Zarządu IZFiA
I. Ustawa o funduszach inwestycyjnych- wybrane aspekty
nadzoru wewnętrznego
1. Czy spełniamy obowiązki wynikające z ustawy?
2. Wdrożenie MiFID w bankach- jak to wpłynie na nadzór wewnętrzny w TFI
Paweł Dziekoński – Starszy Menedżer, Dział Zarządzania
Ryzykiem, Deloitte
II. Aspekty rachunkowe
1. Aspekty rachunkowe lokat nie notowanych na aktywnych
rynkach
2. Aspekty rachunkowe i sprawozdawcze krótkiej sprzedaży
3. Aspekty rachunkowe i sprawozdawcze złożonych instrumentów finansowych (instrumenty wbudowane)
Jacek Marczak, Senior Manager, Audyt, Deloitte
III. Kompleksowe podejście zarządzania ryzykiem w odniesieniu do przyjętej polityki inwestycyjnej
1. Zdefiniowanie istotnych czynników ryzyka związanych
z przyjętymi kierunkami inwestycyjnymi i strukturą portfeli
inwestycyjnych.
✪
✪
2. Określenie apetytu na ryzyko w ramach przyjętej polityki
inwestycyjnej.
3. Zdefiniowanie systemu pomiaru ryzyka, w tym adekwatnej
metodologii pomiaru
4. Zaprojektowanie struktury limitów w odniesieniu do poszczególnych czynników ryzyka oraz horyzontu inwestycyjnego
5. Monitoring realizacji polityki inwestycyjnej oraz ponoszonego ryzyka z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego
Marcin Gadomski, Senior Manager, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
IV. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem
braku zgodności z prawem (compliance) z perspektywy
nowych aktów wykonawczych do Ustawy o funduszach
inwestycyjnych
1. Organizacja procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym
2. Zasady oceny efektywności procesu zarządzania ryzykiem
operacyjnym
3. System nadzoru zgodności działalności towarzystwa z prawem
Agata Kulas, Manager, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
W Y K Ł A D OW C Y
✪
Paweł Dziekoński, Starszy Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
Paweł Dziekoński jest Starszym Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte. Specjalizuje się w doradztwie
regulacyjnym w zakresie działalności finansowej oraz z zakresu zarządzania ryzykiem w dużych instytucjach
finansowych. Paweł zarządzał wieloma projektami z zakresu wdrażania regulacji nadzorczych (Nowa Umowa
Kapitałowa, MiFID, Sarbanes-Oxley, Solvency II). Doświadczenie Pawła Dziekońskiego obejmuje również projekty
budowy modeli i narzędzi pomiaru ryzyka kredytowego i operacyjnego, projekt budowy systemów i narzędzi
wspierających pomiar rentowności, dochodowości skorygowanej o ryzyko oraz informację zarządczą, projekty optymalizacji
procesów kredytowych i struktury organizacyjnej oraz opracowanie i wdrożenie planu zachowania ciągłości działalności.
Paweł bierze udział jako prelegent w licznych konferencjach i seminariach poświęconych problemom wdrażania regulacji
nadzorczych i zarządzania ryzykiem.
Paweł jest doktorantem w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej oraz członkiem Professional Risk Managers’
International Association (PRMIA).
Jacek Marczak, Senior Manager, Audyt, Deloitte
Jacek Marczak w Deloitte rozpoczął w 1994 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu instytucji
finansowych, w tym dużych banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Jest starszym managerem w zespole FSI
(Financial Services Institution). Od października 2004 do kwietnia 2006 pracował w biurze Deloitte w Nowym Jorku
w dziale FSI jako starszy senior i manager zdobywając doświadczenie w obsłudze klientów finansowych oraz w
zakresie standardów rachunkowości US GAAP. Od czerwca 2006 pracuje w biurze Deloitte w Warszawie jako starszy
manager odpowiedzialny za usługi audytorskie dla instytucji finansowych.
Główni klienci: Jacek Marczak prowadzi badania sprawozdań finansowych dla szeregu instytucji finansowych w Polsce, m. in.:
Santander Consumer Bank, Societe Generale, Euro Bank, Unicredit CAIB Polska, BPS Bank, GMAC Bank, Futura Leasing, ALD
Automotive, BPH TFI, Copernicus Capital TFI, Opera TFI, BGŻ, BOŚ, DZ Bank, BISE Bank, Invest Bank, Compensa, Compensa Życie,
MetLife Polska, Cardif Life Polska.
Pracując w biurze Deloitte w Nowym Jorku brał udział w projektach dla klientów: RBC Capital Markets (grupa Royal Bank of
Canada), GM Assets Managment (grupa General Motors), Caixa Geral de Depositos, Fiat Finance.
Marcin Gadomski, Senior Manager, Dział Zarządzania Ryzykiem Deloitte
Marcin Gadomski pełni funkcję starszego menadżera w Deloitte w dziale Zarządzania Ryzykiem od 1 sierpnia 2008
roku. Wcześniej Marcin pełnił funkcję menadżera w firmie Ernst & Young. Marcin posiada szerokie doświadczenie
w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym (strategie, pomiar, wycena, organizacja procesów), ryzykiem
kredytowym (modele scoringowe, pomiar porfelowy ryzyka kredytowym, organizacja procesów), wdrożeniach
informatycznych w obszarze zarządzania ryzykiem oraz kwestiach regulacyjnych w zakresie zarządzaniem ryzykiem
(MSSF, NUK). Marcin współpracował z największymi instytucjami finansowymi w Polsce prowadząc projekty obejmujące m.in.
funkcję ryzyka, finansów, IT, audytu wewnętrznego. Główni klienci: Pekao SA, PKO BP, Getin Bank, Provident, PZU SA
Agata Kulas, Manager, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
Agata Kulas pracuje w Deloitte na stanowisku Menedżera w Dziale Zarządzania Ryzykiem. Specjalizuje się w
doradztwie z zakresu zarządzania ryzykiem oraz doradztwie regulacyjnym z zakresu wymogów Basel II/ CRD,
Solvency 2 oraz III Directive oraz właściwych polskich aktów prawnych powiązanych z przedmiotowymi wymogami.
Agata prowadziła liczne szkolenia z zakresu wymogów regulacyjnych miedzy innymi dla Komisji Nadzoru
Finansowego – Pionu Nadzoru Rynku Kapitałowego, Pion Nadzoru Bankowego z wytycznych wobec instytucji finansowych i
dobrych praktyk rynkowych. Agata posiada ponad 6 letnie doświadczenie w doradztwie dla instytucji finansowych oraz
przedsiębiorstw pracując wcześniej w Andersen Business Consulting oraz Accenture. W 2003 roku obroniła tytuł doktora nauk
ekonomicznych – praca doktorska dotyczyła aspektów zarządzania ryzykiem stopy procentowej w banku.
Jej główni klienci to m.in.: Invest Bank, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, PZU S.A., Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, TVP S.A., Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A, ING Bank Śląski.
✪
Zajęcia odbywać się będą w centrum
Warszawy w godzinach: 10.00 – 16.00
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Monika Cicha
tel. (22) 464 97 09, 464 97 08
fax (22) 53-70-181; 53-70-190
e-mail: [email protected]
Zgłoszenie powinno zawierać:
temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników
oraz dane do wystawienia faktury.
WA RU N K I U C Z E S T N I C T WA
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 850 zł
– trzech lub więcej osób z jednej firmy 790
zł/os
Uwaga: rabat 15% dla członków IZFiA
Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych i obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.
Płatności należy dokonać po otrzymaniu
pisemnego potwierdzenia na konto:
IV Oddział Kredyt Bank S.A. w Warszawie
nr: 34 1500 1777 1217 7007 1091 0000
✪
Na przelewie prosimy umieścić:
temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczest
ników.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później
niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa
kosztami uczestnictwa w wysokości 100%
opłaty.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł
przeprowadzić.