Zbudowanie narzędzia do obliczeń opcji europejskiej i

Zbudowanie narzędzia do obliczeń opcji europejskiej i amerykańskiej trzema różnymi
metodami przy zadanych parametrach wejściowych.
Zadanie nr 2
Forma prezentacji
1. Model wyceny (w .xls/.xlsm), prezentacja funkcjonalności i wyników obliczeń. Syntetyczny opis obsługi
stworzonego narzędzia. Wskazanie źródła danych zasilających narzędzie.
2. Prezentacja PowerPoint.
Wymagania
Model powinien charakteryzować się:
- czytelnym pulpitem dla użytkownika;
- możliwością wyceny opcji dla instrumentów rynków finansowych oraz towarowych z uwzględnieniem
rynków energii, paliw i uprawnień do emisji;
- narzędzie powinno zawierać przykłady dla poszczególnych opcji wraz z analizą wrażliwości i zmienności
parametrów opcji.
Opis zadania
Zbudowanie uniwersalnego narzędzia do wyceny opcji:
- europejskiej;
- amerykańskiej.
(wymagania podstawowe)
Model powinien zawierać:
- Opis metodologii wyceny opcji;
- Swobodną możliwość zmiany parametrów opcji;
- Metodę szacowania zmienności instrumentu bazowego;
- Współczynniki greckie.
Efektem końcowym będzie:
- model kalkulacji opcji w .xls lub .xlsm;
- raport podsumowujący;
- prezentacja.
(wymagania dodatkowe)
Użyteczność modelu;
Intuicyjność i łatwość użytkowania;
Odporność modelu na wprowadzanie błędnych parametrów.
Cel zadania
Celem jest stworzenie modelu wyceny opcji europejskiej i amerykańskiej.
Osoba do konaktu w GK
ENEA
Departament Zarządzania Portfelem
Andrzej Pająk
tel. 61 884 53 98
Ilona Młynarczyk
tel. 61 884 63 62
Dodatkowe punkty
Minimalny czas na realizację 2 miesiące
zadania
Rekomendowana liczba
uczstników realizaujaca
zadanie
2-3 osoby
Uwagi
-