EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 1 Literatura: A. Barczak, J. Biolik - „Podstawy ekonometrii” Z. Pawłowski - „Ekonometria” E. Nowak - „Zarys metod ekonometrii” Egzamin - teoria 20%; zadania 80% EKONOMETRIA bada zależności ekonomiczne stosując metody statystyczne. Model ekonometryczny Konstrukcja formalna, która za pomocą jednego równania lub układu przedstawia zasadnicze powiązania występujące pomiędzy liczbowo wymiernymi zjawiskami ekonomicznymi. Y - popyt na mięso C - cena mięsa D - dochód na głowę α1, α2, α3 - parametry strukturalne, zmienne endogeniczne C, D - zmienne zewnętrzne, egzogeniczne Zmienna endogeniczna - zmienna objaśniana Zmienna egzogeniczna - zmienna objaśniająca Zależność wielkości popytu od ceny i wysokości dochodu jest rozumiana w sensie przeciętnym jako relacja: C, D - czynniki determinujące, opisujące (np. popyt) a odchylenia poszczególnych realizacji od powyższej zależności reprezentuje składowa resztowa W modelu popytu na mięso można wyróżnić: Stronę formalną - ekonometryczny model formalny Stronę znaczeniową - ekonomiczna treść zmiennych Model ekonometryczny - definicja Klasycznym jednorównaniowym modelem liniowym nazywa się równanie: Odnośnie którego zakłada się: zmienne xj są zmiennymi nielosowymi r(X)=k (…) … czynników wpływających na wielkość wyjaśnianą. Wybór czynników najważniejszych: Na podstawie teorii Przy użyciu algorytmów statystycznych jako zmiennych Dobór postaci analitycznej równania Skompletowanie danych statystycznych Szacowanie modelu (np. metodą najmniejszych kwadratów) Szacowanie parametrów strukturalnych Szacowanie parametrów struktury stochastycznej Weryfikacja i ocena modelu. Ocena… … którego zakłada się: zmienne xj są zmiennymi nielosowymi r(X)=k<n (rząd macierzy obserwacji X jest równy k - liczbie szacowanych parametrów, gdy k<m) ξ jest zmienną losową E(ξ)=0 (nadzieja matematyczna wektora zmiennych ξ jest losowa) E(ξ ξT)=σ2∙I (I - macierz jednostkowa) Zmienne modelu: Y - zmienna endogeniczna, zmienna objaśniana Xj - zmienne objaśniające ξ - składnik losowy, składnik resztowy modelu Wśród… Wykład - Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Modele przyczynowo-skutkowe Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Jednorównaniowy model ekonometryczny Klasyfikacja modeli ekonometrycznych - Modele statyczne Wykład - Estymacja parametrów rozkładu składnika losowego Model ekonometryczny przykłady Reklama Prawa autorskie Reklama Kontakt