Reklama

5
PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE
Prognozowanie ekonometryczne polega na sporządzaniu prognozy na podstawie modelu
ekonometrycznego opisującego kształtowanie się zmiennej prognozowanej. Narzędziem
badania powiązań zmiennych ekonomicznych jest model ekonometryczny
Model ekonometryczny jest to funkcja zmiennych objaśniających X, która opisuje
powiązanie zmiennej objaśnianej ze zmiennymi objaśniającymi: Y=f (X,b), X=[Xt…Xk],
Której parametry (b) wyznaczane są na podstawie danych statystycznych
Zmienna objaśniana: Zmienna prognozowana- zmienna, której kształtowanie się chcemy
opisać. Zazwyczaj oznacza się ją symbolem Y.
Zmienne objaśniające: Zmienne, które wywierają wpływ na Y, na przykład X1,X2,…X9
Etapy budowy modelu ekonometrycznego:
Model ekonometryczny to funkcja Y=f(X,b). Zbudowanie modelu ekonometrycznego
oznacza zatem określenie czterech elementów składowych modelu Y,X,f,b
Etapy budowy modelu ekonometrycznego
Określenie zmiennej objaśnianej Y (liczba zmiennych, jednostki pomiaru itp.)
Ustalenie listy zmiennych objaśniających X ( na podstawie teorii zjawiska, intuicji)
Ustalenie postaci analitycznej modelu f (na podstawie teorii zjawiska, intuicji,
procedur statystycznych, procedur matematycznych itp.)
Zebranie materiału statystycznego o zmiennej Y oraz zmiennych X (materiał
odpowiednio liczny, wiarygodny)
Wyznaczenie parametrów b na podstawie materiału statystycznego (wyznaczane tak
by model najlepiej pasował do danych statystycznych, stosuje się różne metody aproksymacji,
najczęściej klasyczną metodę najmniejszych kwadratów- w skrócie mnk uogólnioną mnk,
podwójną mnk, podwójną mnk oraz metody nieaproksymacyjne, np. metodę momentów
statystycznych, metodę największej wiarygodności, metody bayesowskie)
Weryfikacja modelu (model ma być poprawny merytorycznie i formalnie)
Wykorzystanie modelu (do prognozowania lub symulacji zjawisk, analizy scenariuszy
rozwoju, itp.)
PROGNOZA EKONOMETRYCZNA
Prognozą ekonometryczną zmiennej Y w czasie τ jest wartość z modelu zmiennej Y
obliczona przy przewidywanych wartościach zmiennych objaśniających w czasie τ.
Reguły prognozowania ekonometrycznego
Podstawowa reguła prognozowania ekonometrycznego:
Podstawową regułą prognozowania ekonometrycznego jest ekstrapolacja (przedłużenie,
przeniesienie) modelu ekonometrycznego na czas τ. Prognoza według reguły podstawowej
określona jest ogólnie wzorem, który nazywany jest predyktorem postaci: y*τ=f(xτ*;b)
gdzie: xτ* - przyjęty dla czasu τ wektor wartości zmiennych objaśniających modelu
ekonometrycznego dla zmiennej Y
b- parametry modelu
f- postać analityczna modelu
Prognoza w ten sposób wyznaczona ma charakter punktowy.
Ekstrapolacja liniowa
Ekstrapolacja nieliniowa (wykładnicza)
Przykłady ekstrapolacji (liczbowe)
1. Prognozowanie na podstawie trendu:
Należy sporządzić prognozę wydatków na osobę (tys. zł/mc) w roku 2005. Ustalono, że
dotychczasową tendencję zmian wydatków w latach 1990-2003 charakteryzuje trend:
W=0,01t+0,2
Gdzie t=1 dla 1990
ZAŁOŻENIA I WŁASNOŚCI PREDYKCJI EKONOMETRYCZNEJ
Kataliza- wykład
Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego-Wyklad
Podstawy teoretyczne - wykład
Miary dokładności prognoz
Modele przyczynowo-opisowe w prognozowaniu
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt