Studium Zarządzania Ryzykiem WIB

Studium Zarządzania Ryzykiem WIB
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Zdobędziesz umiejętność zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem w codziennej działalności
biznesowej
Poznasz wymagania Basel i CRD/CRR oraz aktualne polskie regulacje nadzorcze i ich przełożenie na
praktykę zarządzania ryzykiem w banku
W szczególności będziesz potrafił:
posługiwać się wybranymi narzędziami matematyki finansowej wykorzystywanymi w ilościowych
metodach zarządzania ryzykiem oraz stosować w praktyce wybrane elementy rachunku
prawdopodobieństwa i statystyki: zmienne losowe, wielowymiarowe zmienne losowe, kowariancję
zmiennych losowych, wybrane rozkłady zmiennych losowych, obliczać stopy zwrotu, itp.
scharakteryzować instrumenty finansowe, w tym pochodne, stosowane w procesie zarządzania
ryzykiem, identyfikować ryzyko towarzyszące transakcjom terminowym, wycenić je i dobrać
najbardziej efektywne techniki zabezpieczenia do określonego typu aktywów
identyfikować i oceniać ryzyko rynkowe, dopasowywać różne poznane metody i techniki pomiaru i
limitowania ryzyka rynkowego do konkretnych przypadków biznesowych
opisać funkcjonowanie systemu ratingowego oraz procesu ratingowego (scoringowego) w ramach
procesu kredytowego, wykorzystywać parametry i miary ryzyka kredytowego w obszarze: decyzji
kredytowych, polityki cenowej, programów sprzedażowych, wyznaczania limitów kredytowych, a
także stosować poszczególne metody kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu
ryzyka kredytowego
identyfikować cechy i zjawiska, które odróżniają ryzyko operacyjne od innych rodzajów ryzyka
bankowego, stosować w praktyce metody kalkulacji nadzorczych wymogów kapitałowych z tytułu
ryzyka operacyjnego, projektować metodologię pomiaru i analizy ryzyka operacyjnego za pomocą
metod zaawansowanych, a także
identyfikować i ograniczać ryzyko compliance (ryzyko braku zgodności)
stosować narzędzia pomiaru ryzyka płynności i stopy procentowej, identyfikować czynniki
wpływające na profil ryzyka płynności i stopy procentowej
zdefiniować zasady wyznaczania kapitału ekonomicznego (wewnętrznego) na ryzyko działalności
bankowej (proces ICAAP) oraz zasady integracji wymogów nadzorczych z bieżącymi procesami
zarządzania ryzykiem i rentownością
Przygotujesz się do egzaminu, zgodnie z wymogami certyfikacji Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB, a po
zdaniu egzaminu końcowego, uzyskasz Certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem, sygnowany przez WIB i
zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN
Komu polecamy szkolenie?
Osobom rozpoczynającym pracę w obszarze ryzyka lub z małym doświadczeniem, do 3 lat w
bankach/innych instytucjach finansowych
Osobom z dużym doświadczeniem, zajmującym się jednym z obszarów ryzyka, które chcą zrozumieć
zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem
Menedżerom i ekspertom pracujący w innych obszarach banku/instutycji finansowej niż ryzyko, ale
Strona 1 z 3
powiązanym z ryzykiem poprzez swoje zadania zawodowe
Audytorom wewnętrznym
Analitykom IT, zajmującym się rozwiązaniami dla obszaru ryzyka
Jak przebiegają zajęcia?
Studium jest realizowane w formie interaktywnych wykładów i intensywnych warsztatów. Każda sesja składa się z
trzech części: podstawy teoretycznej danego obszaru, ram prawnych/regulacyjnych oraz studiów przypadków, w
trakcie których uczestnicy ćwiczą praktyczne zastosowania przekazanej wiedzy i budują swoje umiejętności. Studia
przypadków odzwierciedlają polską praktykę bankową. Ta część stanowi minimum 50% czasu każdych zajęć.
Zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz - dwa razy w miesiącu (10 sesji). Program kończy się egzaminem
testowym.
Po każdej sesji możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy za
pośrednictwem opiekuna Studium) oraz zaglądając do "Przybornika uczestnika szkolenia WIB". A w Przyborniku
np.:
Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
Sprawdź się, czyli przykładowe pytania egzaminacyjne
Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
Do policzenia, czyli ćwiczenia w formacie plików xls z zajęć
Kto prowadzi szkolenie?
Program jest realizowany przez zespół wybitnych, polskich specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem:
menedżerów i ekspertów-praktyków z banków i innych instytucji sektora finansowego oraz uczelni ekonomicznych.
Opiekę merytoryczną nad programem sprawuje Rada Ekspertów Szkoły Zarządzania Ryzykiem WIB.
Moduł: Fundamenty zarządzania ryzykiem (22h)
Na czym polega biznes bankowy i dlaczego zarządzanie ryzykiem jest integralnie związane z prowadzeniem
działalności bankowej. Wprowadzenie do Studium i głównych celów poprzez pokazanie procesu
zarządzania ryzykiem jako integralnej części prowadzenia działalności bankowej.
Bazylea I, II i III a zarządzanie bankiem
Strona 2 z 3
Jakościowe zarządzanie ryzykiem
Ilościowe zarządzanie ryzykiem
Moduł: Instrumenty finansowe – charakterystyka, zastosowanie i elementy wyceny (28h)
Rynki finansowe i kluczowe wskaźniki makroekonomiczne
Instrumenty rynku pieniężnego i obligacje
Wprowadzenie do instrumentów pochodnych
Liniowe instrumenty pochodne
Kredytowe i towarowe instrumenty pochodne
Opcyjne instrumenty pochodne i transakcje strukturyzowane
Moduł: Ryzyko rynkowe, płynności i kredytowe kontrahenta w księdze handlowej i bankowej (38h)
Połączenie "Narzędzi zarządzania ryzykiem rynkowym księgi handlowej" i "Zarządzania aktywami i
pasywami”
Ryzyko kredytowe kontrahenta, VaR, zarządzanie ryzykiem rynkowym w księdze handlowej,
wykorzystanie instrumentów; rachunkowość zabezpieczeń jako narzędzie wspomagające zarządzanie
ryzykiem w księdze bankowej
Moduł: Ryzyko kredytowe i wycena aktywów (40h)
Nacisk położony przede wszystkim na umiejętność czytania raportów ryzyka, analizę źródeł zmian w
miarach ryzyka, interpretacji wyników modeli ryzyka, rozróżnianie tych modeli, czynników mających
wpływ na wycenę kredytów, elementy wymogów kapitałowych oraz opis procesu kredytowego. Wszystkie
poszczególne elementy osadzone w wymaganiach nadzorczych oraz rachunkowych.
Moduł: Ryzyko operacyjne i ryzyko compliance (14h)
Moduł: Zintegrowane zarządzanie ryzykiem i kapitał ekonomiczny (24h)
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem
Zintegrowan stress testy
Kapitał ekonomiczny
Ujawnienia w zakresie ryzyka
Gdzie: Warszawa
Jak długo trwa: 166 godz. dydaktycznych
Cena: 8460 zł zł netto przy jednorazowej wpłacie, VAT zwolniony
8600 zł zł netto przy płatności w ratach, VAT zwolniony
Strona 3 z 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)