pobierz - Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii, Wydział

Wydział Zarządzania AGH
ECTS – Arkusz przedmiotu
Kod
Nazwa
przedmiotu
PEK_1KC_44_s
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
(Financial and Actuarial Mathematics)
Prowadzący przedmiot
prof. dr hab. Henryk Gurgul
Osoby prowadzące zajęcia
dr Tomasz Wójtowicz, mgr Marcin Suder
Klasa
przedmiotu
K
Rodzaj przedmiotu
Wydział
ZARZĄDZANIA
Kierunek/Specjalność
Informatyka i Ekonometria
Rodzaj studiów
Rodzaje zajęć
Liczba godzin
C
s
Stopień studiów
1
Semestr
4
Suma
Wykłady
Ćwiczenia
Laboratoria
Seminaria
DL
ECTS
30
15
-
15
-
-
3
WWW
http://www.pzme.zarz.agh.edu.pl
Uwagi
Cel przedmiotu - zdobyte umiejętności
Uzyskanie wiedzy z zakresu rodzaju stóp procentowych, nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi
narzędziami ustalania wartości pieniądza w czasie, budowy harmonogramów spłat kredytów i pożyczek oraz
elementów rachunku aktuarialnego. Poznanie praktycznych zastosowań matematyki w analizie zjawisk
finansowych i ubezpieczeniowych. Teoria ta stanowi niezbędną wiedzę przydatną w obrocie pieniądzem i przy
podejmowaniu prawidłowych decyzji finansowych przez osoby, firmy i instytucje.
Streszczenie przedmiotu
Zmiany wartości pieniądza w czasie. Stopa procentowa i dyskontowa. Rachunek rent. Spłata długów i kredytów.
Ocena projektów inwestycyjnych. Wstęp do matematyki aktuarialnej. Ubezpieczenia na życie.
przedmiotów:
rachunek
Warunki uczestnictwa Zaliczenie
w przedmiocie prawdopodobieństwa i statystyka.
Forma zaliczenia przedmiotu
różniczkowy
oraz
rachunek
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest aktywność na laboratoriach i zaliczenie
kolokwium końcowego.
Zasada wystawiania oceny Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana przez prowadzącego wykład na
końcowej podstawie oceny z zaliczenia.
Program wykładów
Kalkulacja wartości pieniądza w czasie. Oprocentowanie proste i złożone, odsetki. Efektywne i równoważne stopy
procentowe. Dyskonto proste i składane. Dyskonto handlowe i matematyczne. Oprocentowanie i inflacja. Renty
kapitałowe. Renty o stałych i zmiennych ratach. Renty równoważne.
Renty prenumerando i postnumerando. Renta wieczysta. Ratalna spłata długu. Dług bieżący, schematy spłaty
długu. Spłaty o zadanych ratach łącznych i spłaty o zadanych ratach długu, zgodne i niezgodne. Stałe spłaty
kapitałowe i odsetki w jednej racie. Bieżąca spłata odsetek i zwrot kapitału w ostatniej racie. Rodzaje i koszty
kredytu. Konwersja i konsolidacja długów. Przepływy pieniężne. Metody oceny projektów inwestycyjnych.
Przyszły czas trwania życia, tablice trwania życia. Ubezpieczenia na życie; funkcje komutacyjne; składka
jednorazowa netto i składka bieżąca w ubezpieczeniach na życie. Składka brutto. Ocena ryzyka inwestycji
i elementy teorii portfela.
Wydział Zarządzania AGH
Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stopa procentowa – pojęcia i rodzaje. Stopa zwrotu. Wartość pieniądza w czasie – wartość przyszła
i obecna (bieżąca).
Rachunek rent – wartość przyszła i obecna. Renta wieczysta. Tworzenie funduszu emerytalnego
i funduszu amortyzacyjnego.
Przepływy pieniężne – analiza z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej.
Kredyty – schematy spłaty i koszt kredytu.
Metody oceny projektów inwestycyjnych. Wycena instrumentów dłużnych metodą zdyskontowanych
przepływów pieniężnych.
Określanie składki jednorazowej netto i składki bieżącej w ubezpieczeniach na życie.
Ocena ryzyka inwestycji i elementy teorii portfela.
Bibliografia
1.
2.
3.
4.
Dobija, M., Smaga, E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa 1996.
Gurgul, H., Marcin Suder, Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer 2011.
Podgórska, M., Klimkowska, J. Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2005.
Gurgul, H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.