Title (Arial bold 30 point)

Wskaźniki finansowe
Organizacja wewnętrznych procesów
w bankach panelowych
Czerwiec 2016r.
Docelowa struktura procesu ustalania wskaźnika
finansowego
Rozporządzenie UE
Administrator
Zasady IOSCO / EBA
Podmiot przekazujący
dane
MAR / MAD II
Uczestnicy rynku
Produkty finansowe
lub instrumenty
Agent kalkulacyjny
Repozytorium
danych
Przepływ obowiązków
Przepływ danych
Obszar nadzoru przez
administratora
Regulator
1
Zewnętrzny audytor
Administrator może
także pełnić trzy role
równocześnie
Obszar nadzoru przez
audyt zewnętrzny w
banku
Obszar wskaźników finansowych banku
Manipulacja wskaźnikami IBOR
Bank

Fixing
obligacyjny

Ponad $9mld kar dla instytucji
finansowych (Barclays, Citi, JPM, RBS,
UBS, BoA – 2015r., Deutsche Bank –
2016r.)
Procesy sądowe dla pracowników
Manipulacja wskaźnikami FX
Wskaźniki
WIBOR


Ponad $5mld kar dla instytucji
finansowych (Barclays, Citi, JPM, RBS,
UBS, BoA – 2015r.)
Procesy sądowe dla pracowników
Manipulacja wskaźnikami swapowymi
?

Wskaźniki
IRS/ FRA
$0.5mld kar za manipulacje
wskaźnikami ISDAFIX (Barclays –
2015r., Citi – 2016r.)
Manipulacja na rynku obligacji

Wskaźniki FX
Kary finansowe i dożywotni zakaz
wykonywania zawodu dla winnych
pracowników (Credit Suisse – 2014r.)
Manipulacja na rynku towarowym

2
Kary finansowe za manipulacje
fixingu złota i srebra (Barclays – 2014r.,
Deutsche Bank - 2016r.)
Wyzwania przy wdrażaniu procesu dla wskaźników
finansowych banku
Zarządzanie informacją
cenotwórczą


Identyfikacja źródeł
konfliktu interesów
Jakie są źródła informacji
cenotwórczej w banku?

Jakie regulacje należy wdrożyć
we Front Office?

Metodyka tworzenia
kontrybucji
Zarządzanie
Jakie są rzeczywiste źródła ryzyka w
procesie ustalania wskaźnika?
Czy występują uwarunkowania
specyficzne dla banku?
Dane
wejściowe
i metoda
Numeryczne algorytmy
kontrolne
Jakie dane uwzględnić w
metodyce?



Czy i jak zastosować oceny
eksperckie?

Jakie testy wprowadzić?
Jaka jest optymalna organizacja
procesu kontrolnego?
Kontrola
i odpowiedzialność
Kontrola komunikacji
Kompleksowy audyt
wewnętrzny
wewnętrznej


3
Jakie narzędzia są niezbędne w
procesie kontrolnym?

Jak zminimalizować nakłady pracy?

Jakie powinny być zakres
i częstotliwość audytu?
Jakie jednostki banku powinny zostać
włączone w prace?
Dziękujemy za uwagę
Strona 4