Wartość firmy. Aspekty behawioralne
advertisement
Seminarium interdyscyplinarne poznańskiego środowiska akademickiego „Paradygmat ewolucji w naukach społecznych” „Nauki ekonomiczne w perspektywie ewolucyjnej” Jan Polowczyk, dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej 26 marca 2015 Agenda 1. Pionierzy ewolucyjnego paradygmatu 2. Teoria perspektywy 3. Ekonomia ewolucyjna a ekonomia behawioralna 4. Paradygmat ewolucji 5. Efekty procesów ewolucyjnych 6. Co napędza ewolucję? 7. Budowa i działanie mózgu 8. Poznawcze skłonności 9. Znaczenie przypadków w ewolucji 10. Konsiliencja nauk 11. Możliwe kierunki badawcze Definicja ekonomii L.Ch.Robbinsa (1935) • „Ekonomia jest nauką, która bada zachowania człowieka jako związku między celami i ograniczonymi środkami mogącymi mieć alternatywne zastosowania” • -podmiotem ekonomii jako dyscypliny naukowej jest człowiek i jego zachowania związane z działaniami gospodarczymi 1. Pionierzy podejścia ewolucyjnego Pionierzy podejścia ewolucyjnego • „Człowiek jest częścią przyrody i najbardziej społecznie rozwiniętym przedstawicielem świata zwierząt.” Adam Smith Teoria uczuć moralnych 1759 Bogactwo narodów 1776 • „Man is part of nature and the earth's most socially developed representative of the animal world” 5 Pionierzy podejścia ewolucyjnego Adam Smith Thomas Malthus Theory of Moral Sentiments 1759 The Wealth of Nations 1776 An Essay on the Principle of Population 1798 Charles Darwin The Origin of Species 1859 6 Homo oeconomicus vs. Homo sapiens • Ekonomia głównego nurtu używa modelu Homo oeconomicus, od drugiej połowy XIX w. • Homo oeconomicus jest doskonale racjonalną jednostką, bez jakichkolwiek emocji Homo oeconomicus vs. Homo sapiens Homo oeconomicus Homo sapiens Ewolucyjni ekonomiści J.A.Schumpeter 1883-1950 „creative distruction” H.A.Simon 1916-2001 „bounded rationality” Nobel Prize in economics 1978 An Evolutionary Theory of Economic Change by R.Nelson and S.G.Winter, 1982 Behawioralni ekonomiści Daniel Kahneman 1934 – Nobel Prize in economics in 2002 Amos Tversky 1937-1996 Połowa XX wieku Ekonomia Zarządzanie Ujęcie behawioralne w zarządzaniu Nauki behawioralne Opracowanie własne na podstawie: H.Witczak, artykuł niepublikowany Lata 80. XX wieku Zarządzanie strategiczne Ekonomia Zarządzanie Ekonomia behawioralna Ujęcie behawioralne w zarządzaniu Nauki behawioralne Opracowanie własne na podstawie: H.Witczak, artykuł niepublikowany Zarządzanie strategiczne Stan obecny Zarządzanie Ekonomia Ujęcie behawioralne w zarządzaniu Ekonomia behawioralna Nauki behawioralne Opracowanie własne na podstawie: H.Witczak, artykuł niepublikowany 2. Teoria perspektywy (TP) Teoria perspektywy (TP) Prospect theory (PT) D.Kahnemana & A.Tverskiego • TP jest bardziej dokładnym odzwierciedleniem preferencji ekonomicznych ludzi w porównaniu do modelu Homo oeconomicus 16 Teoria perspektywy (TP) 17 Teoria perspektywy (TP) • Według TP: – straty odczuwane są dwa razy silniej niż odpowiednie zyski • Awersja do strat (loss aversion) odnosi się do naturalnej skłonności unikania strat bardziej niż dążenia do zysków • Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu • Tonący brzytwy się chwyta 18 Teoria perspektywy (TP) obszar awersji do ryzyka obszar skłonności do ryzyka 19 A.Smith [1759] • „…znacznie bardziej cierpimy, gdy nasza sytuacja się pogorszy, niż kiedykolwiek cieszy nas, gdy awansujemy z gorszej pozycji na lepszą. (…) Bezpieczeństwo sugeruje raczej rozwagę niż przedsiębiorczość i bardziej gorliwość, by zachować korzyści, które już posiadamy, niż chęć do skłonienia nas, by zdobyć jeszcze większe.” 3. Ekonomia ewolucyjna a ekonomia behawioralna Ekonomia behawioralna nurty podstawowe najczęściej przytaczane • szkoła z Carnegie (H.Simon) • ekonomia psychologiczna (D.Kahneman, A.Tversky, C.Camerer, E.Fehr, P.Slovik, G.Loewenstein, M.Rabin) • ekonomia ewolucyjna (R.Nelson, S.Winter) • ekonomia eksperymentalna (V.Smith, D.Davis, Ch.Holt, J.Kagel, A.Roth) • finanse behawioralne (R.Thaler, R.Shiller, A.Shleifer, H.Shefrin) • makroekonomia behawioralna (G.Akerlof) • ekonomia złożoności (W.B.Arthur, E.Beinhocker) • koncepcja anti-equlibrium (J.Kornai) Propozycja autora Ekonomia ewolucyjna ekonomia ewolucyjna Schumpeter, Simon, Nelson & Winter ekonomia behawioralna Simon, Kahneman & Tversky 4. Paradygmat ewolucji Paradygmat ewolucji • Ewolucja jest algorytmem neutralnym, adaptacyjnym i działającym w różnych środowiskach • Ewolucja jest uniwersalnym zjawiskiem, podobnie jak grawitacja Paradygmat ewolucji • Systemy ewolucyjne należą do złożonych systemów adaptacyjnych (complex adaptive systems) • W takich systemach, interakcje zachodzące na poziomie mikro prowadzą do ujawniania się pewnych prawidłowości na poziomie makro Paradygmat ewolucji • Trzy etapy formuły ewolucji: – różnicowanie (differentiation, mutation, search) – selekcja (selection) – rozpowszechnianie (amplification, replication) • Formuła ewolucji jako podstawowy paradygmat wyjaśniający zjawiska rozwoju społecznego Paradygmat ewolucji • Ewolucja jest cykliczna: wyniki jednego cyklu są danymi wejściowymi dla cyklu następnego. • System ewolucyjny nie ma trwałej równowagi - zastój jest równoznaczny z zagładą. Paradygmat ewolucji • Jednostką selekcji w ewolucji ekonomicznej jest moduł (module): – moduł jest składnikiem biznesu, który był w przeszłości (i może być w przyszłości), podstawowym czynnikiem do selekcji biznesów • Określenie jednostek selekcji biznesu jest możliwe tylko ex post Paradygmat ewolucji • Ewolucja jest algorytmem poszukującym/ badawczym „znajdowania igieł dobrych projektów w stogach siana możliwości” „finds needles of good design in haystacks of possibilty” [Dennett 1995] Paradygmat ewolucji • Ewolucja = niewidzialna ręka wg A.Smitha Paradygmat ewolucji • Ewolucja ekonomiczna jest efektem dwóch powiązanych procesów: – ewolucji technologii fizycznej (Physical Technology) – ewolucji technologii społecznej (Social Technology) • Występuje ciągłe sprzężenie zwrotne między oboma technologiami (reciprocal dance) Paradygmat ewolucji • Proces ewolucji nie jest doskonały • Mogą w nim wystąpić przypadki, błędy losowe i inne zakłócenia • Procesy ewolucyjne mogą być oceniane tylko ex post 33 5. Efekty ewolucji na Ziemi 35 Rozszerzający efekt ewolucji 36 The explosion of wealth The Economist, Sep 2nd 2013 38 Ewolucja wg Schumpetera • Każdy wynalazek jest efektem kombinacji wcześniejszych wynalazków • Każdy nowy wynalazek rozszerza przestrzeń możliwych kombinacji następnych wynalazków • Każdy nowy wynalazek wypiera wcześniejsze wynalazki: – kreatywna destrukcja 39 Proces ewolucyjnego zastępowania technologii 40 6. Co napędza ewolucję ekonosfery? Co napędza ewolucję ekonosfery? • Pogoń za szczęściem - A.Smith [1759] • Widoczna konsumpcja - T.Veblen [1899] • Przedsiębiorczość - J.A.Schumpeter [1934] • Piramida potrzeb ludzkich - A.Maslow [1954] 42 Pogoń za szczęściem A.Smith [1759] • „Przyjemności czerpane z bogactwa i znaczenia uderzają wyobraźnię jako coś znakomitego, pięknego i szlachetnego (…)” • „Właśnie to bałamuctwo porusza i utrzymuje w nieustannych obrotach przedsiębiorczość gatunku ludzkiego • Właśnie to najpierw pchnęło ludzi do uprawiania ziemi, do budowania domów, do zakładania miast i państw oraz do wynalezienia i ulepszenia wszelkich nauk i sztuk, które uszlachetniają i upiększają życie ludzkie, które całkowicie zmieniły powierzchnię ziemi.” 43 „Widoczna konsumpcja” [T.Veblen 1899] • Ludzie dążą do uwidocznienia swojego statusu za pomocą tzw. „widocznej konsumpcji” • Ten rodzaj konsumpcji wywodzi swoją wartość nie tyle z faktycznej wartości konsumpcji, ale z faktu, że pozwala ludziom odróżnić się od innych 44 Przedsiębiorczość J.A.Schumpeter [1934] • Motywem działań przedsiębiorcy jest nie tylko chęć uzyskania dla siebie korzyści materialnych i zaspokojenia swych potrzeb konsumpcyjnych, ale także zdobycia satysfakcjonującej pozycji społecznej, osiągnięcia poczucia władzy i niezależności • „Na koniec, istnieje radość tworzenia, dokonania czegoś lub po prostu ćwiczenia swej energii i pomysłowości”. 45 Piramida potrzeb ludzkich [A.Maslow, 1954] • „Człowiek jest istotą wymagającą i rzadko, z wyjątkiem krótkich chwil, osiąga stan pełnego zaspokojenia. Jeśli jedno pragnienie zostaje zaspokojone, to na jego miejsce pojawia się inne. Kiedy z kolei to jest zaspokojone, jeszcze inne wysuwa się na pierwszy plan itd.” 46 7. Budowa i działanie mózgu Budowa i działanie mózgu Mózg ludzki • Mózg człowieka tworzą trzy podstawowe części: – pień mózgu – układ limbiczny – kora mózgowa 49 Mózg ludzki – pień mózgu 50 Mózg ludzki – układ limbiczny 51 Mózg ludzki – kora mózgowa 52 Mózg ludzki • Pień mózgu i układ limbiczny nazywane są „mózgiem pierwotnym” • „Mózg pierwotny” przetwarza emocje – w reakcje • „Mózgi pierwotne” ludzi spotykających się wchodzą w reakcje między sobą - bez świadomości ich „właścicieli” 53 Mózg ludzki • Emocje zawierają w sobie „skumulowaną mądrość wieków”: – ostrzegają przed niebezpieczeństwami – składają się na intuicję – intuicyjnie prowadzą nas w stronę tego, co pomaga przetrwać 54 Dualizm ludzkiego mózgu • Psychologowie przyjęli koncepcję dwóch systemów przetwarzania informacji w ludzkim mózgu • System 1 wiąże się z ewolucyjnymi emocjami i intuicyjnym uczeniem się • System 2 umożliwia ludziom świadome poznawanie i uczenie się Dwa systemy (tryby) myślenia • System 1 (związany z mózgiem pierwotnym): – działa w sposób szybki i automatyczny – bez wysiłku lub z niewielkim wysiłkiem – nie mamy poczucia świadomej kontroli • System 2: – wymaga umysłowego wysiłku (np. analizy, wyliczenia, itp.) – wymaga skupienia, dokonywania wyboru i świadomego działania, podejmowania ryzyka w warunkach niepewności 56 Dualizm ludzkiego mózgu • Reakcje instynktowne i emocjonalne wynikają z naszego dziedzictwa ewolucyjnego i dążenia do przetrwania • W wielu opracowaniach przyjmuje się, że emocje Systemu 1 są nieracjonalne (cognitive biases), a reakcje Systemu 2 są racjonalne • Ta dychotomia jest nieprawdziwa 8. Poznawcze skłonności Podstawowe emocje Systemu 1 • • • • • Obrona status quo (status quo effect) Zaufanie (trust, confidence) Odwzajemnianie (reciprocity) Instynkt stadny (herding effect) Nadmierny optymizm (overoptimism) Obrona status quo • Lęk przed zmianami • Obawa przed utratą osiągniętej pozycji • Obawa przed pogorszeniem statusu materialnego • Lepszy wróbel w garści…….. Zaufanie • Badania nad procesami fizykochemicznymi zachodzącymi w mózgu pokazują, że w organizmie ludzkim za uczucia zaufania odpowiada hormon oksytocyna [Zak i in. 2005] • Poziom oksytocyny wzrasta, kiedy człowiek orientuje się, że ktoś obdarza go zaufaniem - odwzajemnianie Odwzajemnianie • Odwzajemnianie może przyjmować dwie skrajne formy: – wdzięczności – zemsty • Podczas odwzajemniania aktywność mózgu jest skoncentrowana w striatum, części mózgu związanej z doświadczaniem nagradzania • A zatem, decyzja o ukaraniu nieuczciwego partnera wiąże się z uczuciem satysfakcji • „Zemsta jest słodka” Odwzajemnianie • W dylemacie więźnia ustalono w sposób naukowy, że optymalną strategią jest algorytm wet-za-wet • Jest to dowód na efektywność procesów ewolucji • Naturalne procesy ewolucyjne wyposażyły ludzkość w intuicyjne reakcje pomagające w przetrwaniu • Ewolucyjna logika odwzajemniania ma swoje uzasadnienie: – warunkowa kooperacja daje lepsze wyniki, niż działania agentów czysto egoistyczne lub czysto altruistyczne Instynkt stadny • Jest procesem ewolucyjnym związanym z fazą rozpowszechniania (efekt mody) • Lepiej mylić się razem z grupą niż w opozycji do grupy Nadmierny optymizm • • • • • Większość ludzi przecenia swoje możliwości Badania pokazują, że optymiści żyją dłużej Optymizm jest dziedziczny Optymiści osiągają w życiu większe sukcesy Optymizm jest motorem napędowym kapitalizmu Kahneman [2011] Nadmierny optymizm • „Wszyscy ludzie przeceniają mniej lub więcej widoki na powodzenie, podczas gdy nie doceniają szans niepowodzenia, a żaden prawie człowiek o dostatecznym zdrowiu fizycznym i duchowym nie ocenia ich zbyt wysoko.” [A.Smith 1776] 9. Znaczenie przypadku w ewolucji Znaczenie przypadku w ewolucji • Ewolucja nie ma tak deterministycznych reguł jak np. grawitacja • Proces ewolucji, opiera się na próbach i błędach • Przypadki są nieuniknione 68 Znaczenie przypadku w ewolucji • Życie społeczne kształtują nieliczne, ale przełomowe wydarzenia [Taleb 2007] • Historia nie pełza, lecz postępuje skokowo • O ważności zmian dowiadujemy się ex post Znaczenie przypadku w ewolucji • Przewidywanie przyszłości, jest trudne z powodu występowania nieoczekiwanych przypadków [Kahneman 2011] • Jedynym pewnikiem w naukach społecznych jest to, że nic nie jest pewne 70 Znaczenie przypadku w ewolucji • Dwa rodzaje przypadków: – szczęście (good luck) – pech (bad luck) • Stopa zwrotu: – ze szczęścia – z pecha 10. Konsiliencja nauk Ewolucyjna rama naukowa • Wielu autorów podkreśla konieczność zintegrowania nauk społecznych wokół wspólnej ramy • Powinien być nią paradygmat triady ewolucyjnej [Gintis 2007] • Według O.E.Wilsona [1998] proces konwergencji powinien zacząć się od kognitywnej neurobiologii (nauki o funkcjach mózgu) Konsiliencja nauk • Człowiek jest częścią przyrody • Idea konsiliencji (jedności) nauk powinna być realizowna wokół nauk przyrodniczych O.E.Wilson [1998] 11. Możliwe kierunki badawcze Możliwe kierunki badawcze • Oparcie analiz ekonomicznych na paradygmacie ewolucyjnej triady może wzmocnić obiektywizm ekonomii jako nauki • Wiele teorii ekonomicznych jest obciążonych subiektywizmem autorów wynikającym z ich światopoglądu • Generalnie mówi się o dwóch przeciwstawnych paradygmatach: – liberalnym (prawicowym) – kolektywistycznym (lewicowym) Możliwe kierunki badawcze • Rolą państwa jest zagwarantowanie sprawnego przebiegu procesów ewolucji we wszystkich trzech etapach ewolucyjnej triady • Wiedza o funkcjonowaniu złożonych systemów adaptacyjnych może: – zdyscyplinować dyskusję – sugerować rozwiązania, które umożliwiają efektywne funkcjonowanie algorytmu ewolucji Możliwe kierunki badawcze • Rola państwa sprowadzać się powinna do kreowania instytucjonalnych ram, które wspierają ewolucyjne działania rynków i zapewniają szybkie dopasowanie do zmieniających się warunków otoczenia Możliwe kierunki badawcze • Badania laboratoryjne: eksperymenty in silico, modele symulacyjne • Interpretacja zdarzeń ekonomiczno-politycznospołecznych • Ile rynku, ile państwa? • Problem koncentracji bogactwa • ……………. Możliwe kierunki badawcze • Libertariański paternalizm (libertarian paternalism): – odgórne decyzje rządu dla dobra obywateli (zgoda domniemana) – np. reforma OFE w Polsce (zgoda domniemana – przejście do ZUS) • R.H.Thaler, C.R.Sunstein – „Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness” [2008] • polski przekład: „Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia” [2013] 80 Możliwe kierunki badawcze • Pojawiają się propozycje, zbieżne z ekonomią ewolucyjną, np.: – E.Beinhocker and N.Hanauer, Redefining capitalism [2014] – G.Kołodko, Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości [2014] E.Beinhocker and N.Hanauer, Redefining capitalism [2014] • Kluczową rolą kapitalizmu nie jest alokacja zasobów w efektywny sposób, ale kreacja nowych wynalazków • Rynki są ewolucyjnymi systemami, na których każdego dnia przeprowadzane są miliony eksperymentów • Kapitalizm jest mechanizmem, poprzez który ten proces się realizuje 82 G.Kołodko, Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości [2014] • Postuluje ekonomię pragmatyczną, bez obciążeń ideologicznych i sprawdzającą się w praktyce • Pragmatyzm powinien być fundamentalną zasadą racjonalnego gospodarowania • Potrzebny jest pragmatyzm sprzyjający: • wielokulturowości • społecznej spójności • zrównoważonemu rozwojowi • Dziękuję bardzo za uwagę
