Zastosowanie Systemu SAS w biznesie

Credit Scoring i makro-programowanie w SAS
– magisterskie studia stacjonarne II poziom
Nr przedmiotu: 238310-1234
Prowadzący zajęcia: dr Karol Przanowski
Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych
http://www.sgh.waw.pl/zaklady/zahziaw/
Harmonogram zajęć w semestrze letnim - rok akademicki 2016
Zajęcia odbywają się: w poniedziałki, godz. 17:10 – 18:40, sala C-4b
Zajęcia
nr
Data
1
15-02-16
2
22-02-16
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
29-02-16
07-03-16
14-03-16
21-03-16
04-04-16
11-04-16
18-04-16
25-04-16
09-05-16
16-05-16
23-05-16
30-05-16
04-06-16
Treść
Opłacalność procesu akceptacji kredytowej. Jak zarabiać miliony?
Przedstawienie narzędzi pracy.
Struktury danych, zdarzenie default, tabela analityczna (ABT – Analytical
Base Table), partycjonowanie danych
Zmienne do modelowania, ich skale (typy), binning, wstępna selekcja
Raporty o zmiennych i wielowymiarowe selekcje zmiennych
Tworzenie karty skoringowej, oceny cząstkowe
Ocena modeli, wybór najlepszego
Cykl życia modelu, monitoring (także back testing)
Strategie akceptacji, model biznesowy akwizycja – sprzedaż krzyżowa
Jak uruchomić projekt? Symulacja procesu akceptacji
Kalibracja, jak znaleźć punkty odcięcia?
Segmentacja portfela, interakcje i poprawki zmiennych
Analiza wniosków odrzuconych (Reject Inference) cz.1
Analiza wniosków odrzuconych cz. 2
Dokumentacja strategii, modeli oraz omawianie projektu
Termin oddania projektu
Literatura:
1. Przanowski K., 2014, Credit Scoring w erze Big Data, Oficyna wydawnicza SGH.
2. Siddiqi N., 2005. Credit risk scorecards: Developing and implementing intelligent credit scoring.
Wiley and SAS Business Series.
3. Thomas L. C., Edelman D. B., Crook J.N., 2002, Credit Scoring and Its Applications, Society for
Industrial and Applied Mathematics, Philadelfia.
4. Basel Committee on Banking Supervision. Working paper no. 14, 2005. Studies on the validation of
internal rating systems. Bank for International Settlements.
5. Lessmanna S, Seowb H V, Baesenscd B i Thomasd L C. 2013. Benchmarking
state–of–the–art classification algorithms for credit scoring: A ten–year update. Credit Scoring
Conference CRC, Edinburgh.
6. Frątczak E, 2012. ZAAWANSOWANE METODY ANALIZ STATYSTYCZNYCH. Oficyna
Wydawnicza SGH.
7. Anderson R, 2007. The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk
Management and Decision Automation. Oxford University Press.
8. SAS Institute Inc., SAS/STAT SAS Online Doc, SAS Institute Inc.
http://support.sas.com/onlinedoc/913/docMainpage.jsp
Materiały pomocne do zajęć oraz dane i opis projektu są na serwerze:
\\asas\SAS\kprzanowski\sas_cs
Zasady zaliczenia przedmiotu:.
W skład oceny z przedmiotu wchodzi:
- projekt końcowy - 20 punków i jego obrona, projekt wysyłamy emailem do prowadzącego,
potem bronimy
- egzamin teoretyczny (ustny) w trakcie obrony projektu – 20 punktów.
Zalicza minimum 54% - 21 punktów.