WSE - XDP CDE Message Specifications

GPW
XDP CDE Specyfikacja komunikatów
Wersja 5.4  18 Maja 2015
PRZEDMOWA
Przeznaczenie Dokumentu
Ten dokument określa specyfikacje komunikatów XDP dla rynku kasowego,
rynku derywatów i rynku instrumentów typu ETP.
Grupa Docelowa
Dokument ten powinien być czytany przez GPW. Dokument ten jest
przeznaczony dla członków GPW, ISV i Dystrybutorów Informacji chętnych do
rozwijania aplikacji przetwarzających dane rynkowe systemu GPW UTP.
Dokumenty Towarzyszące
GPW – XDP CDE Konfiguracja
Nawigacja Zastosowana W Niniejszym Dokumencie
Hiperłącza umożliwiają poruszanie się pomiędzy sekcjami dokumentu, jak
również pomiędzy definicjami i opisami pól.

Kliknij hiperłącza w dowolnej części dokumentu, aby zobaczyć kilka definicji.

Aby powrócić do hiperłącza naciśnij [ALT] + [←] (strzałka ‘lewa’).
Konwencje Używane w Tym Dokumencie
Wszystkie pola typu Filler w komunikatach XDP są wypełniane jako Null
(format binarny).
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Historia Dokumentu
Wersja
HISTORIA DOKUMENTU
Wersja
Data
Autor
Opis
Status
1.0
20/10/2010
LBR
Wersja wstępna.
Dostarczono
1.1
25/11/2010
LBR
Dostarczono
1.2
09/12/2010
LBR
1.3
05/01/2011
LBR
1.4
17/01/2011
LBR
1.5
24/02/2011
LBR
- Inne korekty
- Dodanie komunikatu 561 Podsumowanie Sesji
- Dodanie komunikatów 601, 602 I 603
- Komunikat Dane Referencyjne został zmieniony
na 556
- Usunięcie części nie funkcjonalnej specyfikacji
- Dodanie komunikatu Raportowanie transakcji
243
- Dodanie komunikatu ogólnego GPW 592
- Inne zmiany w komunikacie 243
- Dodanie pola Settlement Delay do komunikatu
556
- W komunikatach 220 i 240 pole QuoteLinkID
jest polem nie wykorzystywanym
- W komunikacie 539Usunięcie pola SessionType
- W komunikacie 142 zmiana wartości dla pola
Side
- 505/516: relacja pomiędzy polami
InstrumentState and ClassState
- Dodanie pola SymbolIndex do komunikatów
561, 601, 602 i 603
- 516: w polu SessionType wartości E i L nie
będą występować
- Dodanie pola SystemID do komunikatów 601,
602 i 603
- Komunikat 560 został zmieniony na Zmiana
Statusu Krótkiej Sprzedaży
- Adjustment listy typów operacji na papierach
- Dodanie szczegółów do pola
Cumulativequantity w komunikacie 245
- W komunikatach 561, 601 i 602 została
poprawiona długość pola InstrumentGroupCode
na 3 zamiast 2
- W komunikacie 603 dodanie pola typu filler
Wersja UTP-CDE
- W komunikacie 241, w polu TypeOfPrice zostały
dodane nowe wartości
- W komunikacie 556 zostały dodane nowe
1.6
1.7
26/04/2011
28/06/2011
Wersja 5.4 18 Maja 2015
LBR
LBR
Data
Autor
Dostarczono
Dostarczono
1.8
03/08/2011
ALX
LBR
1.8a
27/09/2011
LBR
1.9
20/10/2011
FLO
Dostarczono
Dostarczono
Dostarczono
Dostarczono
GPW
Page 3 of 84
Opis
wartości w polach: InstrumentCategory,
MarketSegment
- w komunikacie 556 zostały dodane
nowe pola: OptionType, DeliveryType,
ExerciseType, WarrantThresholdMin,
WarrantThresholdMinScaleCode,
WarrantThresholdMax,
WarrantThresholdMaxScaleCode
- Pole UnderlyingWISINCode zstało zamienione
na UnderlyingISINCode w komunikacie 556
- Dodanie komunikatu 595 Liczba Otwartych
Pozycji
- W komunikacie 505 zostały dodane nowe
wartości w polach: HaltReason,
ActionAffectingState, PeriodSide
- Doprezyzowanie nagłówków (sekcja
dedykowana)
- Doprecyzowanie on Offsets
- Regulacjarozmiaru komunikatów (pola typu
fillers i fillery końcowe):
. 539 Harmonogram Sesji
. 561 Podsumowanie Sesji
. 220 Utworzenie Transakcji
. 240 Transakcja
- Nowe komunikaty indeksowe:
. 546 Indeks- Bieżące Informacje
. 547 Indeks- Podsumowanie
. 548 Portfel Indeksu
- W komunikacie 556 zostały dodane nowe pola:
MinQuantity, MaxQuantity, Multiplier,
MultiplierScaleCode
- Aktualizacja Zasad Transmisji Komunikatu dla
komunikatu 505
- W komunikacie 556 pole RepoExpiryDate
zostało zmienione na ExpiryDate
- Dodanie następujących kodów MIC
‘BOSP’ - BondSpot MTF
‘RPWC’ - BondSpot Regulated Market
‘TBSP’ - Treasury BondSpot Poland
- W komunikatach: 556, 560, 561, 595, 221,
247, 142, 231, 546, 547, 548, 601, 602, 603
dodanie pól: SourceSeqNum, SourceTime,
SystemID i SourceTimeMicroSecs
- Dodanie opisów dla BondSpot
Status
Dostarczono
Dostarczono
Dostarczono
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Historia Dokumentu
Wersja
Data
Autor
Opis
Status
1.9a
18/11/2011
FLO
Dostarczono
1.9b
02/12/2011
FLO
1.9c
14/12/2011
ALX
2.0
06/01/2012
FLO
2.0a
21/02/2012
FLO
2.0b
27/02/2012
FLO
- Doprecyzowanie sekwencji komunikatów dla
Arkusza Zleceń
- Dodanie wartości: 5- Transakcja
Internalizowana’ and ‘6- Transakcja Cross
Internalizowana’ w opisie pola “TradeCond3”
komunikatu XDP 240
- Dodanie wartości ‘4-Derywaty’ w opisie pola
“Scope” komunikatu XDP 523
- W komunikacie 601 dodanie typu formatu dla
grupy pól Accrued Interest;
- Dodanie uwagi dotyczącej komunikatu 220
- Komunikat 140. Modyfikacja poziomuu
Najlepszych Limitów z BBO10 na BBO5
- Komunikat 505: aktualizacja (Pole Instrument
Trading jest polem nie wykorzystywanym)
- Komunikat 505: Zmiana Statusu Instrumentu,
Dodanie macierzy parameterów komunikatu
- Komunikat 556: pola: OfficialQuotationList,
Heading Number i Section number, zostały
zastąpione polem Filler (3 znakowym) na pozycji
400
- Komunikat 556: Dodanie dwu znakowego pola
Filler na pozycji 494
- Komunikat 556: korekta Pozycji (Offset) dla
kilku ostatnich pól ( rozpoczynając od pola
WarrantThresholdMin)
- Komunikat 602: pole SettlementDate jest
obecnie polem 8-mio znakowym.
- §1.3.4 Aktualizacja Kursu (komunikat 241):
Korekta w zakresie dopuszczalnych wartości
pola TypeOfPrice. Dopuszczalne wartości pola to:
02, 03, 33, 34, 35, 36, 37 and 51
- §1.4 Kwotowania i Najlepsze Oferty:
Dodanie uwagi do pola SourceSeqNum
- §1.2.5 Teoretyczny Kurs Otwarcia:
Dodanie of Zasady Transmisji Komunikatu
- Komunikat 556: nazwa pola SmallTrade na
pozycji 480 została zmieniona na BlockSize i jest
pole jest wykorzystywane do publikacji wielkości
transakcji blokowej (normal block size) dla
instrumentu
- Dla pól poniżej, format daty jest następujący:
RRRMMDD:
- Komunikat 556: EventDate, ExpiryDate
- Komunikat 595: TradingDate
2.0c
06/03/2012
Wersja 5.4 18 Maja 2015
FLO
Wersja
Data
Autor
2.1
15/03/2012
FLO
2.1a
22/03/2012
FLO
2.2
12/04/2012
FLO &
GPW
2.3
06/06/2012
FLO
Dostarczono
Dostarczono
Dostarczono
Dostarczono
Dostarczono
Dostarczono
Page 4 of 84
Opis
- Komunikat 243: TradingDate,
ReportingDate
- Komunikat 548: DateValidity
- Komunikat 505: pole PeriodSide jest równe ‘1’
dla wartości ‘Tylko Oferta Kupna (Bid Only)’ i
równe ‘2’ dla wartości ‘Tylko Oferta Sprzedaży
(Offer Only)’
- Komunikat 241 (§1.3.4): Dodanie wartości 30
(Kurs pierwszej transakcji) w zakresie
dopuszczalnych wartości pola TypeOfPrice.
- Komunikat 556 (§1.2.10): Pole
QuantityNotation zostało zastąpione polem typu
Filler na pozycji 204.
- Komunikat XDP220 został wycofany i wszelkie
odniesienia do tego komunikatu zostały usunięte.
- Doprecyzowanie opisów w komunikatach: 505,
516, 530, 539, 550, 551, 556, 560, 561, 592,
595, 221, 240, 241, 243, 245, 247, 140, 142,
230, 231, 546, 547,548,
- Korekta formatu pól typu Filler
Usunięcie wartości ‘0’ z pól: HaltReason,
ActionAffectingState,OrderEntryRejection,
InstrumentState.
W komunikacie 561 zastąpienie pól: polem typu
filler
- ArrangementProceedings (pos 226),
- BankruptcyProceedings (pos 234),
- InformationObligations (pos 235),
- BankruptcyFiling (pos 236),
- Liquidation (pos 237),
- Bankrupt (pos 238),
- BankruptArrangement (pos 239).
W komunikacie 548 zastąpienie pola:
NonTransPricesMarker (poz. 697) polem typu
filler.
Dodanie Załączników:
- §2.4.Sektory
- §2.5 Segmenty
- §2.6 Indeksy
- §2.7 Rentowność (YTM)
- Dodanie załącznika kody MIC
- Komunikat 243: zmiana nazwy pola ‘Venue’
(offset130) na ‘MIC’
- ’Komunikat 592 Własny GPW (Generic WSE)’:
doprecyzowanie struktury komunikatu
- komunikat 505: usunięcie wartości ‘G’w polu
Status
Dostarczono
Dostarczono
Dostarczono
Dostarczono
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Wersja
2.4
Data
05/09/2012
Autor
FLO
2.5
14/09/2012
FLO
2.6
21/09/2012
FLO
2.7
01/10/2012
FLO
2.8
10/10/2012
FLO
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Opis
HaltReason
- korekta w tabeli–dot. możliwych kombinacji pól
komunikatu 505
- Komunikat 140: Doprecyzowanie opisu pola
NumberAskOrders i pola NumberBidOrders
-Komunikat 230- Arkusz zleceń; Wartość ‘P’
zostałą usunięta z zakresu możliwych wartości
pola ActionType
- Komunikat 546; wartość IndexLevel została
dodana do wartości pola LevelScaleCode
- Kolumna ‘Numer pola' zostala usunięta z tabeli
w załącznikach do dokumentu dotyczącej
Rentowności (YTM)
- Komunikat 243- Raportowanie Transakcji;
Doprecyzowanie opisu pola: TradingTime i pola
ReportingTime
-Aktualizacja Załącznika 'Typy Instrumentów'
- Aktualizacja załącznika 'Typy Instrumentów'
- Aktualizacja listy kodów MIC w załączniku
- Komunikat 243-Raportowanie Transakcji: na
pozycji 130 została przywrócona nazwa pola
‘Venue’
- Komunikat 230- Arkusz zleceń: Korekta opisu
sekwencji zleceń w Arkuszu zleceń w trakcie fazy
Notowań Ciągłych: najpierw zlecenia PKC,
następnie zlecenia z Limitem i zlecenia typu Peg.
-Komunikat 561 - Podsumowanie Sesji:
Doprecyzowanie opisu pola ‘SettlementValue’.
-Instrument State Change Matrix: Przywrócenie
wartości ‘G’ i dodanie wartości ‘S’ w polu
‘HaltReason’.
-Komunikat 247 - Kurs Zamknięcia/VWAP:
wartości pól ‘ClosingPriceRule’, ‘ClosingPrice’,
‘NbTrades’, ‘QtyShares’ i ‘AmountTraded’ nie są
wypełniane dla instrumentów typu derywaty.
- Komunikat 561 - Podsumowanie Sesji: zmiana
kolejności pól TransactionsNumber i
TradingValue; rozszerzenie długości pola
‘TradingValue i pola ‘TradingValueCurrency’ do 8
znaków.
Korekta długości komunikatu 561.
- Komunikat 546 – Indeks –Bieżące Informacje:
rozszerzenie długości pola ‘ValueTrading’ do 8
znaków.
Historia Dokumentu
Status
Wersja
Data
Autor
2.9
17/10/2012
FLO
3.0
31/10/2012
FLO
3.0
FLO
4.0
FLO
Page 5 of 84
Opis
-korekta długości komunikatu546
- Komunikat 241 – Aktualizacja Kursu : dodanie
opisu dla warrantów dot. Reguły wysyłania
komunikatu z polem TypeOfPrice =34
- Komunikat 247 - Kurs Zamknięcia/VWAP:
zmiana nazwy pola ‘PriceScaleCode’ na
‘ScaleCode’
- Dodanie wartości MIC: XXXX
- Komunikat 505 - Zmiana Ststusu Instrumentu
Tabela (Matrix)aktualizacja wartości pól
InstrumentState i ActionAffectingState dla pozycji
unhalt instrument cases (unhalted by Market
Operations in Core Continuous phase & Auction
by Market Operations)
- Komunikat 247 - Kurs Zamknięcia/VWAP:
rozszerzenie długości pola ‘AmountTraded’ do 8
znaków
- Komunikat 247 - Kurs Zamknięcia/VWAP:
Zamieniono sekwencję(kolejność) pól:
AmountTraded i QtyShares
- Komunikat 247 - Kurs Zamknięcia/VWAP:
zmieniono długość pola Filler na pozycji 51 Komunikat 561 – Podsumowanie sesji:
doprecyzowanie zasady generowania
komunikatów- dodanie uwagi.
-w tabeli 'Historia dokumentu' w pozycji 3.0
uzupelniono listę zmian dla wersji 3.0 (powyżej)
- Komunikat 592 Własny GPW (Generic
Message); Korekta w nazwie pola
TypeOfRecipient (zamiast TypeOffReceipient)
- Tabela możliwych kombinacji pól komunikatu
'Zmiana Statusu Instrumentu': korekta w lini
Wartość HaltReason równa jest ‘S’, gdy
instrument został zawieszony przez system
w fazie notowań ciągłych z powodu przekroczenia
widełek statycznych;
-Komunikat 556 - Dane Referencyjne:
Dodanie Pustej wartości dla pola SSMarketMaker
i SSNonMarketMaker (co oznacza, że wartości
tych pól są nieznaczace dla warrantów
i derywatów oraz instrumentów należących do
segmentów IPO i TO)
-Załącznik: 'Kody MIC':
Dodanie kodu MIC WBCL (Warsaw Stock
Status
Dostarczono
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Wersja
Data
Autor
Opis
Historia Dokumentu
Status
Exchange/ Bonds/Catalyst/Listing)
-Załącznik 'Typy instrumentów'
Dodanie typu 208 (Mortgage-Backed Bonds) i
209 (Public Mortgage Bonds)
Zmiana opisów typów instrumentów: 202, 203,
204, 205, 206, 207, 210, 403, 410.
-Komunikat 556 - Dane Referecyjne:
- korekta nazwy pola 'NomMkdtPriceScaleCode'
na 'NomMktPriceScaleCode' + korekta w opisie
pola: zmieniono 'NomMkdtPrice' na
'NomMktPrice'
4.1
FLO
4.2
FLO
4.3
FLO
4.4
22/02/2013
Wersja 5.4 18 Maja 2015
FLO
Komunikat 231 - Znacznik Retransmisji Arkusza
Zleceń: korekta opisu pola TradingEngineID
(którego nazwa została zmieniona na
ApplicationID)
Komunikat 231 - Znacznik Retransmisji Arkusza
Zleceń: korekta opisu pola InstanceID
- Komunikat 505 - Zmiana statusu istrumentu:
dodanie wartości ‘A’ w polu HaltReason
-Tabela możliwych kombinacji pól komunikatu
'Zmiana Statusu Instrumentu': korekty opisów
dwóch przypadków odwieszeń (instrument
odwieszony przez Nadzór Sesji, na Fixingu przez
Nadzór Sesji)
-Komunikat 505 - Zmiana Statusu Instrumentu:
usunięcie wartości ‘C’w polu InstrumentState
- Komunikat 247 – Kurs Zamknięcia/VWAP:
dodanie komentarza w opisie pola ScaleCode, że
pole to odnosi się również do pola AmountTraded
- Komunikat 230 – Arkusz zleceń: Korekta w polu
ActionType dla wartości F:
‘F’ – usunięcie wszystkich zleceń dla jednego
instrumentu na początku dnia przed
retransmisją arkusza zleceń
- Komunikat 505 – Zmiana Statusu Instrumentu:
usunięcie wartości ‘A’ w polu InstrumentState
- Tabela możliwych kombinacji pól komunikatu
'Zmiana Statusu Instrumentu':
Korekta w przypadku odwieszenia ”instrumentu
na Fixingu przez Nadzór Sesji”: wartość ‘A’ nie
jest nigdy generowana w polu 'InstrumentState'
Komunikat 602 - Odsetki na dzień rozliczenia: rozszerzenie opisu 'Zasad transmisji komunikatu'
o następującą informację:
W ciągu dnia, w przypadku zmiany wartości
Wersja
Data
Autor
4.5
27/02/2013
FLO
4.6
26/03/2013
FLO
Opis
odsetek na dzień rozliczenia danej obligacji lub
listów zastawnych
Wszystkie komunikaty: Korekta opisu pola
SourceSeqNum
Komunikat 603 – Rentowność (YTM) – korekta
opisu komunikatu
-Komunikat 231 - Znacznik Retransmisji Arkusza:
Zmiana nazwy pola InstanceID na 'InstanceNum':
Określa liczbę instancji dla danego systemu
notującego retransmitujących arkusze zleceń.
(W początkowej konfiguracji GPW liczba instancji
jest 2 dla dwóch trading unitów)
Dopuszczalne wartości: 2
-Komunikat 142 - Indication of Interest:
Dodanie komentarza w opisie pola' ValidityTime':
Czas zgodny z CET (Central European Time).
-Komunikat 539 - Harmonogram Sesji:
-Dodanie
komentarza
w
opisie
pola
ClassStateTime: 0000 – faza następuje
bezpośrednio po poprzedniej fazie
- Dodanie komentarza w opisie pola
'ClassStateTime': Czas zgodny z CET (Central
European Time).
Podsumowanie Sesji - 561 Komunikat:
W opisie pola InterimDividendRight wartość 'bzd'
została zastąpiona wartością 'bz'.
-Komunikat 240 - Transakcja:
Dodanie komentarza w opisie pola 'TradeOrigin':
wartość ‘R’ (do wykorzystania w przyszłości)
-Komunikat 546 – Indeks –Bieżące Informacje:
Dodanie komentarza w opisie pól: 'TimeFirstHigh'
i 'TimeFirstLow': Czas zgodny z CET.
-Komunikat 547 - Indeks Podsumowanie:
- Dodanie komentarza w opisie pól: 'TimeClosing',
'TimeOpening', 'TimeFullOpening', 'TimeHigh' i
'TimeLow': Czas zgodny z CET.
- Dodanie komentarza w opisie pól:
'CapitalisationPortfolio' i
'IndexAdjustmentCoefficient':
Pole obecnie nie wykorzystywane. Do
wykorzystania w przyszłości.
Dostarczono
- Komunikat 548 Portfel Indeksu:
Page 6 of 84
Status
Dostarczono
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Wersja
Data
Autor
Opis
Historia Dokumentu
Status
- Dodanie komentarza w opisie pola
'IndexAdjustmentCoefficient':
Pole obecnie nie wykorzystywane. Do
wykorzystania w przyszłości.
- Załacznik: Segmenty
- Dodanie wartości HR (Segment NewConnect
High Liquidity Risk (HLR)) I wartości SR (Segment
NewConnectHigh Super High Liquidity Risk
(SHLR))
Wersja
Data
Autor
Opis
Status
4.8
18/09/2013
FLO
-Komunikat 592 Własny GPW ( Generic message)
Dla Body Message (InternalMsgType = 02),
Dostarczono
1. Zmiana formatu daty na ASCII w polu 'Date of
First Quotation' (pozycja 60) i w polu 'Date'
(pozycja 84)
2. Zmiana długości pola Filler na końcu
komunikatu (pozycja 209) na 59 bajtów
- Indeksy: dodanie indeksu WIG30 i WIG – CEE
do „Faza SI”
- Komunikat 240 - Transakcja:
Dodanie komentarza w opisie pola
'CumulativeQuantity': Wartość kumulowana w
ramach danego segmentu (zgodnie z wartością
pola SymbolIndex).
4.9
--Komunikat Podsumowanie Sesji - 561:
Zmiana nazwy pola 'WarrantTrade' na
'NumberOfInstruments': Wskazuje liczbę
instrumentów dopuszczonych do obrotu.
- korekta opisu pola 'Settlement Price':
Zdanie 'Dla pozostałych instrumentów pole
wypełniane spacjami '.zastąpiono:
'Dla pozostałych instrumentów pole wypełniane
zerami'.
4.7
31/07/2013
FLO
-Komunikat 505 – Zmiana Statusu Instrumentu:
przywrócenie wartości ‘A’ w polu InstrumentState
Dostarczono
-Komunikat 230 - Arkusz zleceń: w określonym
przypadku aktualizacji limitu dla zlecenia Peg
numer sekwencyjny pozostaje taki sam
(ISS116587)
-Komunikat 556 – Dane Referencyjne: wartość
99 ( wielokrotna operacja na papierach (multiple
corporate Events)) została dodana do pola
TypeOfCorporateEvent field (ISS112373).
Komunikat 592 – Własny GPW ( Generic
message):dodanie Body Message dla pola
InternalMsgType = 02
- Indeksy: W trakcie sesji – Faza ‘SI’, dodanie
indeksu NCindex30 – publikacja co 5 minut
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 7 of 84
08/01/2014
FLO
-Komunikat 230 – Arkusz zleceń:
Dodanie opisu w polu 'OrderType': Null – Brak
wartości (w przypadku usunięcia zlecenia
niezależnie od powodu)
- Wspólny Format Nagłówka Pakietu – dodanie
wartości 18 Komunikat retransmisyjny
(skompresowany) w polu DeliveryFlag
- Komunikat 561 - Podsumowanie Sesji :
Pole SettlementValueOpening zostało zastąpione
przez Filler
- Komunikat 592 Własny GPW (Generic
message): zmiana w zasadach wysyłania
komunikatu:
Komunikat Własny GPW z InternalMsgType=1
oznacza koniec dystrybucji komunikatów dla
danego dnia sesyjnego. Komunikat jest wysyłany
na koniec dnia.
Komunikat Własny GPW z InternalMsgType=2
informuje o strukturze koszyka kontraktów
terminowych na obligacje skarbowe na następny
dzień sesyjny. Komunikat jest wysyłany w trakcie
dnia sesyjnego.
Dostarczono
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Historia Dokumentu
Wersja
Data
Autor
Opis
Status
Wersja
Data
Autor
Opis
Status
5.0
19 /05/2014
FLO
- Komunikat 561 – Podsumowanie Sesji:
Pole SettlementValueOpeningScaleCode
zastąpione przez Filler ( do wykorzystania w
przyszłości)
Dostarczono
5.2
28/10.2014
FLO
-Komunikat 241 – Aktualizacja kursu:
Zmiana w opisie Zasad Transmisji Komunikatu
dla pola TypeOfPrice ‘34’
Korekta opisu pola TypeOfPrice dla wartości ‘34’
Dostarczono
- Komunikat 556 - Dane Referencyjne:
W polu TypeOfCorporateEvent wartość 17 – Spin
off
-Komunikat 546 – Indeks- Bieżące informacje i
Komunikat 548 – Portfel Indeksu: Dodanie
nowej uchwały w Zasadach Transmisji
Komunikatu: Uchwała Zarządu Giełdy nr
871/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.z
późniejszymi zmianami – dotycząca WIG30,
WIG50 i WIG250
5.3
2/12/2014
DCZ
5.4
18/05/2015
DCZ
- Komunikat 547 – Indeks Podsumowanie :
Dodanie w Zasadach Transmisji Komunikatu tych
samych uchwał jak w komunikatach 546 i 548
Segmenty:
Usunięcie segmentów L, M, S, B, MA, SA, BA.
Aktualizacja w opisie segmentu LA
Indeksy:
W trakcie sesji – Faza ‘SI’:
‘2’ - indeks bieżący: dodanie WIG30short,
WIG30lev, WIG50 i WIG250. Usunięcie sWIG80 i
WIG-CEE
B – ‘Syntetyczny indeks otwarcia 100%’,:
Korekta nazwy indeksu WIG – Poland i usunięcie
NCILifeScience.
- Komunikat 523 – Komunikat Tekstowy:
Korekta zakresu dopuszczalnych wartości w polu
Scope:
‘1’ – Rynki GPW
5.1
12/09/2014
Wersja 5.4 18 Maja 2015
FLO
- Komunikat 505 – Zmiana Statusu Instrumentu:
Pole PeriodSide określa stronę dla instrumentu
w momencie rozpoczęcia lub zakończenia stanu
‘Tylko Oferta Kupna’ lub ‘Tylko Oferta Sprzedaży’.
Dostarczono
Page 8 of 84
-Komunikat 561 – Podsumowanie sesji:
Korekta opisu pola ClosingPrice
Korekta opisu pola StrikePrice
Korekta opisu pola NumberOfInstruments
- Komunikat 546 – Indeks- Bieżące Informacje
- Komunikat 547 – Indeks Podsumowanie
- Komunikat 548 – Portfel Indeksu:
Zmiana w opisie ‘Zasady wysyłania
Komunikatu’ - uchwała Zarządu Giełdy nr
871/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. z
późniejszymi zmianami – dotycząca
indeksu WIG30
- Indeksy: Zmiana w opisie ‘W trakcie sesji – Faza
‘SI:
- usunięcie indeksów WIG50, WIG250,
WIG30short i WIG30lev
- przywrócenie obliczania indeksu sWIG80
- zmiana częstotliwości wysyłania indeksu
WIG30
- Komunikat 556 - Dane Referencyjne:
Dodanie komentarza w polu
SSMarketMaker oraz
SSNonMarketMaker: Pole powinno być
Ignorowane
- Komunikat 560 – Zmiana statusu krótkiej
Sprzedaży
Dodanie komentarza: Komunikat powinien
być ignorowany
-Komunikat 561 – Podsumowanie sesji:
Zmiana opisu pól
ShortSellingTradesNumber,
VolumeShortSellingTrades,
ValueShortSellingTrades
ValueShortSellingTradesScaleCode oraz
ShortSale na: Pole powinno być ignorowane
- Komunikat 240 - Transakcja:
Zmiana opisu pola SSTrade na: Pole
powinno być ignorowane
-Komunikat 230 – Arkusz zleceń:
Dodanie komentarza w polu Side: ‘5’–
krótka sprzedaż, równoznaczne z wartością
Dostarczono
Dostarczono
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Wersja
Data
Autor
Opis
Historia Dokumentu
Status
‘2’(sprzedaż).
Stosowanie znacznika ‘5’ jako ‘Sell Short’
przez Członków Giełdy będzie dobrowolne i
nie będzie wymagane ani kontrolowane
przez GPW. CZG mogą korzystać z
oznaczania zleceń wartością ‘5’ w polu
‘Side’ na własne potrzeby.
- Kody MIC
Usunięcie kodu MIC WCDE oraz POEE
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 9 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Spis Treści
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
SPIS TREŚCI
2... ZAŁĄCZNIKI ......................................................................... 80
1 .. SPECYFIKACJA KOMUNIKATÓW CZASU RZECZYWISTEGO
.... 11
1.1
WSPÓLNY FORMAT NAGŁÓWKA PAKIETU ................................................................................................... 11
1.2
INFORMACJE RYNKOWE ........................................................................................................................... 12
1.2.1
Opis ........................................................................................................................................... 12
1.2.2
Zmiana Statusu Instrumentu – Komunikat 505 .................................................................... 12
1.2.3
Zmiana Statusu Klasy – Komunikat 516 ................................................................................ 17
1.2.4
Komunikat Tekstowy – Komunikat 523.................................................................................. 18
1.2.5
TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia) – Komunikat 530 .............................................................. 19
1.2.6
Widełki - Komunikat 537 ......................................................................................................... 20
1.2.7
Harmonogram Sesji – Komunikat 539 ................................................................................... 21
1.2.8
Początek Danych Referencyjnych – Komunikat 550 ............................................................. 22
1.2.9
Koniec Danych Referencyjnych – Komunikat 551 ................................................................. 23
1.2.10
Dane Referencyjne – Komunikat 556 .................................................................................... 23
1.2.11
Zmiana Statusu Krótkiej Sprzedaży – Komunikat 560 .......................................................... 31
1.2.12
Podsumowanie Sesji – Komunikat 561 .................................................................................. 33
1.2.13
Komunikat Własny GPW (Generic WSE) – Komunikat 592 ................................................... 42
1.2.14
Liczba Otwartych Pozycji – Komunikat 595 ............................................................................ 44
2.1
TYPY INSTRUMENTÓW ............................................................................................................................... 80
2.2
2.3
SYSTEM ID .............................................................................................................................................. 80
STOCK EXCHANGE CODE .......................................................................................................................... 81
2.4
SEKTORY ................................................................................................................................................. 81
2.4.1
Klasyfikacja sektorowa spółek na Głónym Rynku GPW .......................................................... 81
2.4.2
Klasyfikacja sektorowa spółek na New Connect ..................................................................... 81
2.5
2.6
SEGMENTY .............................................................................................................................................. 82
INDEKSY.................................................................................................................................................. 82
2.7
2.8
RENTOWNOŚĆ (YTM) ............................................................................................................................... 84
KODY MIC .............................................................................................................................................. 84
1.3
KURSY I TRANSAKCJE .............................................................................................................................. 45
1.3.1
Opis ........................................................................................................................................... 45
1.3.2
Anulowanie Transakcji –Komunikat 221 ................................................................................ 45
1.3.3
Transakcja – Komunikat 240 .................................................................................................. 46
1.3.4
Aktualizacja Kursu – Komunikat 241 ..................................................................................... 48
1.3.5
Raportowanie Transakcji – Komunikat 243 ........................................................................... 50
1.3.6
Podsumowanie Otwarcia – Komunikat 245 ........................................................................... 52
1.3.7
Kurs Zamknięcia/VWAP – Komunikat 247............................................................................. 53
1.4
KWOTOWANIA& 5 NAJLEPSZYCH OFERT/IOI ............................................................................................ 55
1.4.1
Opis ........................................................................................................................................... 55
1.4.2
Kwotowania i Najlepsze Oferty - Komunikat 140 ................................................................... 55
1.4.3
Indication of Interest (IOI)– Komunikat 142 ........................................................................... 57
1.5
KOMUNIKATY ARKUSZA ZLECEŃ ............................................................................................................... 58
1.5.1
Opis ........................................................................................................................................... 58
1.5.2
Arkusz zleceń – Komunikat 230 ............................................................................................. 58
1.5.3
Znacznik Retransmisji Arkusza Zleceń – Komunikat 231 ..................................................... 61
1.6
INDEKSY ................................................................................................................................................. 63
1.6.1
Opis ........................................................................................................................................... 63
1.6.2
Indeks–Bieżące Informacje - Komunikat 546 ........................................................................ 63
1.6.3
Indeks Podsumowanie - Komunikat 547 ................................................................................ 69
1.6.4
Portfel Indeksu – Komunikat 548 ........................................................................................... 72
1.7
KOMUNIKATY DEDYKOWANE DLA OBLIGACJI ............................................................................................... 75
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Opis ........................................................................................................................................... 75
Odsetki Od Obligacji – Komunikat 601 ................................................................................... 76
Odsetki Na Dzień Rozliczenia – Komunikat 602 .................................................................... 77
Rentowność (YTM) – Komunikat 603...................................................................................... 77
Page 10 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Spis Treści
1 SPECYFIKACJA
KOMUNIKATÓW
CZASU RZECZYWISTEGO
Nazwa Pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
PacketLength
0
2
Bin
Int.
Długość pakietu zawiera 16-bajtowy nagłówek
pakietu.
PacketType
2
2
Bin
Int.
Identyfikator typu danych zawartych w pakiecie.
1.1 WSPÓLNY FORMAT NAGŁÓWKA PAKIETU
PacketSeqNum
4
4
Wszystkie komunikaty są poprzedzone wspólnie sformatowanym nagłówkiem
pakietu. Następująca tabela opisuje pola nagłówka komunikatów części
Informacje Rynkowe.
Bin
Int.
Dopuszczalne wartości:
501 – Komunikaty Danych Rynkowych
Pole zawiera numer sekwencyjny pakietu. Jest on
unikalny
dla
każdego
dystrybuowanego
(publikowanego) strumienia (grupy multicastowej)
i jest używany do wykrywania luk. Rośnie
szeregowo i monotonicznie i jest zmieniany na 1 na
początku każdego dnia sesyjnego.
Pole PackSeqNum jest unikalne dla pakietów
zawierających tylko dane rynkowe. Komunikaty
typu Heartbeat dziedziczą ich numer sekwencyjny
z ostatniego pakietu danych rynkowych lub numer
sekwencyjny pakietu resetuje pakiet.
SendTime
8
4
Bin
Int.
Znacznik czasu (Timestamp) w millisekundach
określający czas publikacji pakietu. Liczba w tym
polu przedstawia liczbę milisekund od północy
ostatniej niedzieli 00:00 (UTC).
ServiceID
12
2
Bin
Int.
Wartość numeryczna
strumień.
określająca
publikowany
Możliwe wartości są opisane w dokumentacji: ‘XDP
CDE Konfiguracja’.
DeliveryFlag
14
1
Bin
Int.
Określa sposób dostarczenia.
Dopuszczalne wartości:
0
Komunikat czasu rzeczywistego (Real Time)
(Nieskompresowany)
2
Komunikat retransmisji (Nieskompresowany)
16
Komunikat czasu rzeczywistego (Real Time
(Skompresowany za pomocą ZliB)
17
Komunikaty Refresh (Skompresowane za
pomocą ZliB)
18
NumberMsgEntries
Wersja 5.3
2 Grudnia 2014
Page 11 of 84
15
1
Bin
Int.
Komunikat retransmisji (Skompresowany)
Liczba komunkatów zawartych w pakiecie.
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego

1.2 INFORMACJE RYNKOWE
592 –Komunikat własny GPW (Generic WSE) – 268 bajtów, 266
wyłączając pole MsgSize

595 –Liczba Otwartych Pozycji (Open position) – 40 bajtów, 38
wyłączając pole MsgSize
Lista typów komunikatów z części: Informacje Rynkowe dostępnych
w strumieniu BondSpot:
1.2.1 Opis
Dla serwisu Informacje Rynkowe zastosowany jest model natychmiastowej
publikacji (push-based publishing model). Oznacza to, że dane zostaną
opublikowane w przypadku ich dostępności. Gdy informacja będzie dostępna,
zostanie opublikowana klientom odbierającym ten serwis (dane z tego
zakresu). Komunikat z części Informacje Rynkowe odzwierciedla ostatnie
informacje na temat każdego notowanego na GPW instrumentu i informacje
na temat samego rynku.
Lista typów komunikatów z części: Informacje Rynkowe dostępnych
w strumieniu dla danych GPW:

516 - Komunikat Zmiana Statusu Klasy – 28 bajtów, 26 wyłączając
pole MsgSize

523 – Komunikat Tekstowy – 1102 bajty, 1100 wyłączając pole
MsgSize

537 – Widełki – 36 bajtów, 34 wyłączając pole MsgSize

539 – Harmonogram Sesji – 144 bajty, 142 wyłączając pole MsgSize

550 – Początek Danych Referencyjnych – 8 bajtów, 6 wyłączając pole
MsgSize

505 – Komunikat Zmiana Statusu Instrumentu (Instrument state
change)– 52 bajty, 50 wyłączając pole MsgSize


551 - Koniec Danych Referencyjnych – 8 bajtów, 6 wyłączając pole
MsgSize
516 – Komunikat Zmiana Statusu Klasy (Class state change)– 28
bajtów, 26 wyłączając pole MsgSize


556 – Dane Referencyjne – 516 bajtów, 514 wyłączając pole
MsgSize
523 – Komunikat tekstowy (Mail) – 1104 bajty, 1102 wyłączając pole
MsgSize


561 – Podsumowanie Sesji – 256 bajtów, 254 wyłączając pole
MsgSize
530 – TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia) (Indicative Matching Price) –
36 bajtów, 34 wyłączając pole MsgSize

537 – Widełki (Collars) – 36 bajtów, 34 wyłączając pole MsgSize

539 – Harmonogram Sesji – 144 bajty, 142 wyłączając pole MsgSize

550 – Początek Danych Referencyjnych – 8 bajtów, 6 wyłączając pole
MsgSize

551 – Koniec Danych Referencyjnych – 8 bajtów, 6 wyłączając pole
MsgSize

556 – Dane Referencyjne (Referential) – 516 bajtów, 514 wyłączając
pole MsgSize

560 – Zmiana Statusu Krótkiej Sprzedaży (Short Sale Change) – 128
bajtów, 126 wyłączając pole MsgSize

561 – Podsumowanie Sesji (Harmonogram Sesji) – 264 bajtów, 262
wyłączając pole MsgSize
Wersja 5.4 18 Maja 2015
1.2.2 Zmiana
Statusu
Komunikat 505
1.2.2.1
Page 12 of 84
Instrumentu
–
Opis komunikatu
Komunikat 'Zmiana Statusu Instrumentu' (Instrument State Change) jest
generowany przez system notujący w celu ogłoszenia zmiany statusu (stanu)
instrumentu.
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
1.2.2.2
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Zasady Transmisji Komunikatu
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Ten komunikat jest wysyłany dla notowanych instrumentów:
 Gdy instrument zostaje zawieszony
13:12:56
sekund,
170ms
i
30
mikrosekund, to pole będzie zawierać
wartość: 47576170

Gdy instrument zostaje odwieszony

Gdy zostało zaprogramowanie odwieszenie (otwarcie) instrumentu


1.2.2.3
Opis
SystemID
16
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu. Możliwe wartości:
patrz załącznik: System ID.
Gdy zaprogramowane odwieszenie(otwarcie) zostało anulowane
SourceTimeMicroSecs
20
2
Bin Int.
Kiedy rozpoczyna się lub kończy dla warrantów stan tylko jednej
strony (Tylko Oferty Kupna lub Tylko Oferty Sprzedaży)
Liczba mikro-sekund,
z polem SourceTime
Filler
22
2
Bin
StartDateHalting
24
8
ASCII Str.
Struktura Komunikatu
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
MsgSize
0
2
Bin Int.
MsgType
2
2
Bin Int.
505 – Zmiana Statusu Instrumentu
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceSeqNum
8
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu. Uwaga, numer sekwencyjny
może rosnąć szeregowo i monotonicznie
dla komunikatów w ramach jednego TU,
komunikatów przekazywanych w trybie
rzeczywistym,
W trybie RFS numer
sekwencyjny może nie rosnąć szeregowo
i monotonicznie
12
4
Bin Int.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Data początku zawieszenia instrumentu.
00000000 w przypadku braku wartości
32
6
ASCII Str.
Opis
Długość części głównej komunikatu
(body), z wyłączeniem 2 bajtów pola
MsgSize.
ProgOpeningTime
Jeśli
pole
38
6
ASCII Str.
(danych
OrderEntryRejection
SourceTime
44
1
ASCII
CH.
Czas początku zawieszenia instrumentu.
Dopuszczalne wartości:
GGMMSS
000000 w przypadku braku wartości
Czas otwarcia (odwieszenia) instrumentu
który został zaprogramowany przez
Zespół Nadzoru Sesji.
Dopuszczalne wartości:
GGMMSS
000000 w przypadku braku wartości.
Wskazuje czy możliwe jest składanie
zleceń.
Dopuszczalne wartości:
'N' - Składanie zleceń dozwolone
'Y' - Zakaz składania zleceń
Null - Brak wartości
InstrumentState
Pole określa czas utworzenia komunikatu.
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego dnia.
Przykład:
Do wykorzystania w przyszłości.
RRRRMMDD
StartTimeHalting
SourceTime
połączenia
Dopuszczalne wartości:
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Zmiana Statusu Instrumentu
(MsgType = 505’).
Nazwa pola
do
=
Page 13 of 84
45
1
ASCII
Ch.
Wskazuje na status instrumentu.
Dopuszczalne wartości:
'H' - Zawieszony
Null
(lub
spacja)
Odziedziczony
(Instrument o takim statusie dziedziczy
typ fazy sesji od klasy, do której należy)
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
lub informacja niedostępna
‘A’ - Fixing
Uwaga:
ActionAffectingState
48
1
Istnieje
związek
pomiędzy
polem
ClassState (komunikatu 516) i polem
InstrumentState
(komunikatu
505).
W przypadku, gdy status Klasy do której
należy instrument różni się od statusu
danego instrumentu, wówczas najbardziej
restrykcyjna wartość zastępuje inną. Jeśli
Status
Insturumentu
pokazuje
“dopuszczony do obrotu” ale jego klasa
jest oznaczona jako “nie dopuszczona do
obrotu” (np. ma status: Zawieszony),
wówczas faktycznie obrót jest nie
dozwolony na tym instrumencie.
InstrumentTradingStatus
46
1
ASCII Ch.
Pole nie wykorzystywane.
HaltReason
47
1
ASCII
Ch.
Określa
pochodzenie
instrumentu.
ASCII
Ch.
'C'
- Obrót na instrumencie podczas
otwarcia (wysyłany przed komunikatem z
wartością ‘O’)
'D'
- Anulowane zaprogramowane
otwarcie
'M' - Instrument zawieszony niezależnie od
klasy
‘N’ - Instrument jest inicjowany (początek
dnia sesyjnego)
'O'
- Instrument otwarty
'P'
- Opóźnione zaprogramowane
otwarcie
'R' - Automatyczne zawieszenie w trakcie
fixingu klasy
‘Y’ - Początek stanu ‘tylko jedna strona’ (‘one
side only period’)
‘Z’ - Koniec stanu ‘tylko jedna strona (‘one
side only period’)
zawieszenia
‘R’ - Zawieszony - Brak animatora
'C'
- Kurs transakcji poza widełkami
dynamicznymi
'M' - Ręczne zawieszenie instrumentu przez
Zespół Nadzoru Sesji
‘W’ - Regulacyjne zawieszenie, osiągnięcie
bariery dezaktywującej
InstrumentStateTCS
49
1
ASCII Ch.
PeriodSide
50
1
ASCII
Ch.
‘X’ - Regulacyjne zawieszenie, instrument
bazowy zawieszony
'G' - Regulacyjne
Nadzór Sesji
Kurs
statycznymi
‘A’
zawieszenie
transakcji
Pole nie wykorzystywane.
Określa stronę dla instrumentu w
momencie rozpoczęcia lub zakończenia
stanu ‘Tylko Oferta Kupna’ lub ‘Tylko
Oferta Sprzedaży’.
Dopuszczalne wartości:
przez
'0' - Nie dotyczy
poza
widełkami
‘1’ - Tylko Oferta Kupna (Bid Only)
‘2’ - Tylko Oferta Sprzedaży (Offer Only)
- Alert dużej ilości zleceń
Null or spacja - Instrument nie zawieszony
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Kod określający zdarzenie powodujące
zmianę statusu instrumentu.
Dopuszczalne wartości:
Dopuszczalne wartości:
'S' -
Opis
Filler
Page 14 of 84
51
1
Bin
Do wykorzystania w przyszłości.
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
1.2.2.4
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Tabela możliwych kombinacji pól komunikatu Zmiana Statusu Instrumentu
Tabela poniżej opisuje możliwe kombinacje pól komunikatu Zmiana Statusu Instrumentu.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 15 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Market Change Event (IAD F)
XDP 505
Zmiana Statusu Instrumentu-tabela możliwych kombinacji pól
HaltReason
Symb Status
OrigSymbStatus
OrderEntryRejection
BidOfferOnly
HaltReason
InstrumentState
ActionAffectingState
OrderEntryRejection
PeriodSide
(puste) Odziedziczony lub
informacja niedostępna
C Kurs transakcji poza widełkami
dynamicznymi
M Ręczne zawieszenie przez
Nadzór Sesji
W Regulacyjne zawieszenie,
osiągnięcie bariery
dezaktywującej
X Regulacyjne zawieszenie,
instrument bazowy zawieszony
R Zawieszony, brak animatora
G Regulacyjne zawieszenie przez
Nadzoru Sesji
S Kurs transakcji poza widełkami
statycznymi
(puste) Odziedziczony
lub brak wartości
A Fixing
H Zawieszony
(puste) Brak wartości
P Opóźnione zaprogramowane
otwarcie
M Instrument zawieszony
niezależnie od statusu klasy
C Obrót na instrumencie podczas
otwarcia
O Instrument otwarty
R Automatyczne zawieszenie
instrumentu w trakcie fixingu
D Anulowane zaprogramowane
otwarcie
N Stan inicjowania instr.(początek
dnia sesyjnego)
Y Początek stanu 'tylko jedna
strona'
(puste) Brak wartości
N Składanie zleceń
dozwolone
Y Zakaz składania zleceń
(puste) Sytuacja normalna
1 Tylko Oferta Kupna (Bid
Only)
2 Tylko Oferta Sprzedaży
(Offer Only)
UTM Status Instrumentu
Przypadki zawieszenia
Instrument standardowo zawieszony przez Zespół Nadzoru Sesji w trakcie fazy Notowań Ciągłych (COCO) z dozwolonym składaniem zleceń
Instrument regulacyjnie zawieszony w trakcie fazy Notowań Ciągłych (COCO) z zakazem składania zleceń
M
G
H
H
M
M
N
Y
puste
puste
Zawieszony
Reg-Zawieszony
Instrument zawieszony przez system na Fixingu z powodu przekroczenia widełek dynamicznych
C
H
R
<aktualna wartość>
puste
Zawieszony
Instrument Zawieszony przez system na Fixingu z powodu przekroczenia widełek statycznych
Instrument zawieszony przez system na Fixingu z powodu obecności zlecenia PCR(MT L) i braku innych zleceń po przeciwnej stronie arkusza
S
C
H
H
R
R
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
puste
puste
Zawieszony
Zawieszony
S
H
M
<aktualna wartość>
puste
Zawieszony
Instrument zawieszony technicznie przez system W trakcie fazy Notowań Ciągłych
puste
puste
Tech-Zawieszony
puste
R
R
C
W
X
A
R
M
M
M
M
M
Y
Y
N
Y
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
Y
puste
Inicjalizacja Systemu Notujacego (jeśli pole Symbstatus = H i/lub pole OrderEntryRejection = Y)
H
puste
H
H
H
H
H
H
H
H
puste
puste
puste
H
puste
C
puste
puste
puste
puste
puste
puste
puste
puste
puste
puste
puste
puste
A
puste
puste
puste
A
puste
puste
puste
puste
puste
puste
puste
puste
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
Instrument zawieszony przez system w trakcie fazu Notowa Ciągłych z powodu przekroczenia widełek statycznych
Instrument zawieszony przez system z powodu nieobecności zleceń animatora na Fixingu
Instrument zawieszony przez system z powodu nieobecności zleceń animatora w trakcie fazy Notowań Ciągłych
Instrument zawieszony przez system z powodu przekroczenie limitu wirtualnej oferty
Instrument zawieszony przez system z powodu przekroczenia osiągnięcia lub dezaktywacji bariery
Instrument typu warrant zawieszony przez system z powodu zawieszenia instrumentu bazowego
IInstrument Zawieszony przez system z powodu osiągnięcia określonego poziomu liczby zleceń dla instrumentu (NSO alert) (maks. liczba
Przypadki odwieszenia
Instrument odwieszony przez Zespół Nadzoru Sesji w fazie Preopeningu (Call)
pierwszy kom.505
Instrument odwieszony przez Zespół Nadzoru Sesji w fazie Notowań Ciągłych z transakcjami na Fixingu (tj. zawarta co
najmniej jedna transakcja została zawarta) (dwa komunikaty XDP 505 są generowane)
drugi kom. 505
Instrument odwieszony przez Zespół Nadzoru Sesji w fazie Notowań Ciągłych bez transakcji na Fixingu
Wysłanie kwotowań przez animatora w sytuacji, gdy instrument jest zawieszony i oczekuje na oferty animatora ("waiting for LP")
Fixing (Otwarcie) wykonane przez zespó Nadzoru Sesji z transakcjami na Fixingu ( tj. co najmniej jedna transakcja
pierwszy kom.505
drugi kom. 505
została zawarta) (dwa komunikaty XDP 505 są generowane)
Fixing (Otwarcie) wykonane przez Zespół Nadzoru Sesji bez transakcji na Fixingu
Instrument odwieszony podczas Fixingu (otwarcia)bez transakcji na Fixingu
pierwszy kom.505
Instrument odwieszony podczas Fixingu (otwarcia)z transakcjami na Fixingu ( tj. co najmniej jedna transakcja została
drugi kom. 505
zawarta) (dwa komunikaty XDP 505 są generowane)
Inne przypadki
Inicjalizacja Systemu Notującego (jeśli pole Symbstatus = H lub pole OrderEntryRejection = Y)
Opóźnione Otwarcie
Anulowanie Opóźnionego Otwarcia
Instrument rozpoczyna stan 'T ylko Oferta Kupna' (Bid Only)
Instrument rozpoczyna stan 'T ylko Oferta Sprzedaży' (Offer Only)
Koniec stanu 'T ylko Oferta Kupna' (Bid Only)
Koniec Stanu 'T ylko Oferta Sprzedaży '(Offer Only)
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 16 of 84
puste
Tech-Zawieszony
puste
puste
1
puste
puste
puste
Oczekiwanie na animatora
Oczekiwanie na animatora
Zawieszony
Zawieszony
Zawieszony
Zawieszony
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
puste
puste
Odziedziczony
Odziedziczony
O
O
O
C
O
O
O
C
O
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
puste
puste
puste
puste
puste
puste
puste
puste
puste
Odziedziczony
Odziedziczony
Odziedziczony
Odziedziczony
Odziedziczony
Odziedziczony
Odziedziczony
Odziedziczony
Odziedziczony
N
P
D
Y
Y
Z
Z
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
<aktualna wartość>
puste
puste
puste
1
2
1
2
Tech-Zawieszony
Aktualny Status Instr.
Aktualny Status Instr.
Aktualny Status Instr.
Aktualny Status Instr.
Aktualny Status Instr.
Aktualny Status Instr.
N
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
1.2.3 Zmiana Statusu Klasy – Komunikat 516
Nazwa pola
SourceSeqNum
1.2.3.1
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany za każdym razem gdy klasa instrumentów zmieni
status w trakcie dnia sesyjnego.
1.2.3.3
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
4
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Opis komunikatu
Komunikat Zmiana Statusu Klasy określa zmianę stanu klasy instrumentów.
Istnieje związek pomiędzy polem ClassState (komunikatu 516) i polem
InstrumentState (komunikatu 505). W przypadku, gdy status Klasy do której
należy instrument różni się od statusu danego instrumentu, wówczas
najbardziej restrykcyjna wartość zastepuje inną. Jeśli Status Instrumentu
pokazuje “dopuszczony do obrotu” ale jego klasa jest oznaczona jako “nie
dopuszczona do obrotu” (np. ma status: zawieszony), wówczas faktycznie
obrót jest nie dozwolony na tym instrumencie.
1.2.3.2
Offset
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych w trybie rzeczywistym. W
trybie RFS numer sekwencyjny może nie
rosnąć szeregowo i monotonicznie.
SourceTime
8
4
SystemID
12
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu
SourceTimeMicroSecs
16
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole należy połączyć
z polem SourceTime.
Dla danych BondSpot,
wypełniane zerami.
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Zmiana Statusu Klasy
(MsgType = ‘516’).
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
516 – Zmiana Statusu Klasy
InstrumentGroupCode
18
3
ASCII Str.
InstrumentGroupState
21
1
ASCII
Ch.
Pole nie wykorzystywane.
SessionType
22
1
ASCII
Ch.
Sesje notowań.
pole
zawsze
Identyfikator Klasy instrumentów.
Dopuszczalne wartości:
‘E’ – Sesja Poranna (Early) (wartość
niewykorzystywana)
‘C’ – Sesja Podstawowa (Core Session)
‘L’ – Sesja wieczorna (Late) (wartość
niewykorzystywana)
Filler
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Pole określa czas utworzenia komunikatu.
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego dnia.
Przykład: Jeśli pole SourceTime = 13:12:56
sekund, 170ms i 30 mikrosekund, to pole
będzie zawierać wartość: 47576170
Struktura Komunikatu
Nazwa pola
Bin Int.
Page 17 of 84
23
1
Bin
Do wykorzystania w przyszłości.
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
ClassState
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
1.2.4.3
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
24
4
ASCII
CH.
Stan klasy reprezentujący aktualną fazę
rynku dla instrumentów należących do
danej klasy, dla których stan jest
dziedziczony.
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu dotyczącego części:
Informacje Rynkowe, MsgType = ‘523’ Mail.
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
523 - Mail
SourceSeqNum
4
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu. Uwaga, numer sekwencyjny
może rosnąć szeregowo i monotonicznie dla
komunikatów w ramach jednego TU,
przekazywanych w trybie rzeczywistym.
W trybie RFS numer sekwencyjny może nie
rosnąć szeregowo i monotonicznie.
SourceTime
8
4
Bin Int.
Pole określa czas utworzenia komunikatu.
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego dnia.
Nazwa pola
Dopuszczalne wartości:
'HALT' –Zawieszony Halted
‘EAMO' – Poranny Monitoring (Early Monitoring)
'COCA' – Podstawowy Preopening (Core Call)
'COAU' – Podstawowy Fixing (Core Auction)
'COCO' – Notowania CIągłe (Core Continuous)
'CLCA' – Preopening na Zamknięcie (Closing Call)
'CLAU' – Fixing na Zamknięcie (Closing Auction)
'LTAL' – Dogrywka (Late Trading At Last)
‘CTAL’ – Dogrywka (Core Trading At Last)
'COMO' –Podstawowy Monitoring (Core Monitoring)
'LAMO' – Monitoring wieczorny (Late Monitoring)
‘CLSD’ – Zamknięty (Closed)
Blank- – Nieaktywna faza klasy
Struktura Komunikatu
Przykład: Jeśli pole SourceTime = 13:12:56
sekund, 170ms i 30 mikrosekund, to pole
będzie zawierać wartość: 47576170
1.2.4 Komunikat Tekstowy – Komunikat 523
1.2.4.1
Opis komunikatu
Ten komunikat dostarcza część lub całość elektronicznej wiadomości (E-mail),
w celu poinformowania członków i odbiorców danych o warunkach notowania
na danym instrumencie lub zbiorze instrumentów, lub w celu poinformowania
o problemach technicznych.
1.2.4.2
SystemID
12
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu
SourceTimeMicroSecs
16
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole należy połączyć
z polem SourceTime.
Dla danych BondSpot,
wypełniane zerami.
Scope
18
1
ASCII
Ch.
Zasady Transmisji Komunikatu
Zakres.
Dopuszczalne wartości:
‘1’ - Rynki GPW
‘
Komunikat jest wysyłany ręcznie przez Zespół Nadzoru Sesji w celu
poinformowania członków giełdy o wydarzeniach ogólnych, które miały miejsce
(zawieszenie papieru wartościowego, usunięcie arkuszy zleceń, nowe papiery
wartościowe, różne wiadomości techniczne).
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Title
19
80
ASCII
Ch.
Tytuł.
Text
99
1000
ASCII Str.
Tekst.
Page 18 of 84
pole
zawsze
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Filler
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
1099
3
Bin
1.2.5.3
Opis
Do wykorzystania w przyszłości
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu TKO (Teoretyczny Kurs
Otwarcia), (MsgType = ‘530’).
1.2.5 TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia) –
Komunikat 530
1.2.5.1
Struktura Komunikatu
Opis komunikatu
Komunikat TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia) określa kurs teoretyczny otwarcia
dla instrumentu (również znany jako indicative opening price):

Komunikat TKO jest wysyłany gdy zmieni się wartość: Teoretycznego
Kursu lub Teoretycznego Wolumenu Otwarcia.

Jeśli Teoretyczny Kurs Otwarcia jest nieokreślony, ale powód braku
możliwości ustalenia TKO zmieni się (np. nastąpi usunięcie lub
modyfikacja zlecenia), wówczas komunikat Teoretyczny Kurs Otwarcia
zostanie wysłany z wartościami zerowymi.
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
530 – Teoretyczny Kurs Otwarcia
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
UTP-MD identyfikator instrumentu
SourceSeqNum
8
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu. Uwaga, numer sekwencyjny
może
rosnąć
szeregowo
ale
nie
monotonicznie.
SourceTime
12
4
Bin Int.
Pole określa czas utworzenia komunikatu.
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego dnia.
Nazwa pola
Uwaga
Teoretyczny Kurs Otwarcia (TKO) jest w dokumentacji NYSE określany jako
The Indicative Matching Price jak również jest nazywany: Indicative Opening
Price (IOP) lub Theoretical Opening Price (TOP).
1.2.5.2


Przykład: Jeśli pole SourceTime = 13:12:56
sekund, 170ms i 30 mikrosekund, to pole
będzie zawierać wartość: 47576170
IMPrice
16
4
Bin Int.
Teoretyczny Kurs Otwarcia jest kursem, po
którym mogą być zawierane transakcje na
danym instrumencie, jeśli nastąpiłoby
otwarcie w danym momencie (Wartość
należy obliczyć z uwzględnieniem wartości
w polu PriceScaleCode).
Variation
20
4
Bin Int.
Procentowa zmiana ostatniej wartości TKO
w stosunku do kursu odniesienia dla
danego
papieru
wartościowego,
tj.
ostatniego znanego kursu (może być
ostatnim
Skorygowanym
Kursem
Zamknięcia)
(lub
ostatnim
kursem
indykatywnym (pochodzącym od transakcji
wyceniającej –Valuation Trade). (Wartość
należy obliczyć z uwzględnieniem wartości
w polu VariationScaleCode).
Zasady Transmisji Komunikatu
Jeśli instrument jest w fazie typu Preopening, ten komunikat publikuje
wartość Teoretycznego Kursu Otwarcia przy każdej zmianie tego kursu
w trybie asynchronicznym. W systemie notującym UTP, wartość TKO jest
obliczana w ustalonej częstotliwości (ustawionej na 50 msek dla GPW);
Na początku przetwarzania Fixingu na instrumencie (przed pierwszą
transakcją), zawiera kurs Fixingu (który może być różny od poprzedniej
wartości TKO);
(signed)
SystemID
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 19 of 84
24
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu.
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
SourceTimeMicroSecs
28
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole należy połączyć
z polem SourceTime.
PriceScaleCode
30
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości pola
IMPrice.
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość
części
głównej
komunikatu (body), z wyłączeniem
2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
537 - Widełki
Nazwa pola
VariationScaleCode
31
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości pola
Variation.
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator instrumentu (danych
rynkowych systemu UTP)
IMVolume
32
4
Bin Int.
Teoretyczny Wolumen Otwarcia jest to
wolumen,
który
mógłby
zostać
zrealizowany, jeśli nastąpiłoby otwarcie
w danym momencie.
SourceSeqNum
8
4
Bin Int.
To
pole
zawiera
numer
sekwencyjny wyznaczony przez
system dla tego komunikatu.
Uwaga, numer sekwencyjny może
rosnąć szeregowo i monotonicznie
dla komunikatów w ramach
jednego
TU
przekazywanych
w trybie rzeczywistym. W trybie
RFS numer sekwencyjny może nie
rosnąć
szeregowo
i monotonicznie.
SourceTime
12
4
Bin Int.
Pole określa czas utworzenia
komunikatu. Liczba w tym polu
przedstawia liczbę milisekund od
północy tego samego dnia.
1.2.6 Widełki - Komunikat 537
1.2.6.1
Opis komunikatu
Komunikat Widełki informuje Klientów o modyfikacjach Dopuszczalnego
Przedziału Wahań Kursów dla instrumentu.
1.2.6.2
Przykład: Jeśli pole SourceTime =
13:12:56 sekund, 170ms i 30
mikrosekund, to pole będzie
zawierać wartość: 47576170
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany:
 Podczas porannego startu system notujacego UTP
1.2.6.3

Za każdym razem, gdy Zespół Nadzoru Sesji zmieni wartość Widełek
Statycznych lub Dynamicznych dla instrumentu

Po pierwszym Fixingu na danym instrumencie.

Przy każdej zmianie wartości widełek.
Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Widełki, (MsgType = ‘537’).
Wersja 5.4 18 Maja 2015
HighCollar
16
4
Bin Int.
Górna (Wyższa) granica zakresu
widełek (Wartość należy obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
HighScaleCode).
LowCollar
20
4
Bin Int.
Dolna (Niższa) granica zakresu
widełek (Wartość należy obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LowScaleCode).
SystemID
24
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu. Zakres
możliwych
wartości
określa
załącznik System ID.
SourceTimeMicroSecs
28
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole należy
połączyć z polem SourceTime.
Page 20 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
HighScaleCode
30
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości
pola HighCollar.
LowScaleCode
31
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości
pola LowCollar.
CollarType
32
1
ASCII Ch.
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
539 - Harmonogram Sesji
SourceSeqNum
4
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Nazwa pola
Definiuje typ widełek:
Dopuszczalne wartości:
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU,
przekazywanych w trybie rzeczywistym.
W trybie RFS numer sekwencyjny może
nie rosnąć szeregowo i monotonicznie.
‘D’ - Widełki dynamiczne
‘S’ - Widełki statyczne
Filler
33
3
Bin
Do wykorzystania w przyszłości
SourceTime
1.2.7 Harmonogram Sesji – Komunikat 539
1.2.7.1
4
Bin Int.
1.2.7.2
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany:
 Automatycznie dla każdej Klasy instrumentów na początku każdego
dnia sesyjnego, aby określić czasy poszczególnych zmian, przejść
z jednej fazy sesji do innej

Na zasadzie wyjątku, komunikat może zostać wysłany w ciągu dnia
sesyjnego w przypadku, gdy normalne godziny faz sesji zostały
zmienione w ciągu dnia.
SystemID
12
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu. Zakres możliwych
wartości określa załącznik System ID.
SourceTimeMicroSecs
16
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole należy połączyć
z polem SourceTime.
Dla danych BondSpot,
wypełniane zerami.
InstrumentGroupCode
Filler
Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Harmonogram Sesji,
(MsgType = ‘539’).
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Pole określa czas utworzenia komunikatu.
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego dnia.
Przykład: Jeśli pole SourceTime =
13:12:56
sekund,
170ms
i
30
mikrosekund, to pole będzie zawierać
wartość: 47576170
Opis komunikatu
Komunikat Harmonogram Sesji określa rozkład kolejnych zmian faz sesji dla
danej Klasy instrumentów dla danego dnia sesyjnego.
1.2.7.3
8
Page 21 of 84
18
3
ASCII
Str
21
1
Bin
pole
zawsze
Określa, dla której klasy podawany jest
harmonogram sesji.
Do wykorzystania w przyszłości
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
ClassPhaseNumber
ClassStateTime
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
1.2.8 Początek Danych Referencyjnych –
Komunikat 550
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
22
2
Bin Int.
Określa liczbę faz sesji dla danej klasy
24
(mod
8)
4
ASCII Str.
Określa czas początku danej fazy dla
klasy, format GGMM.
Opis
0000 faza następuje
poprzedniej fazie
bezpośrednio
po
1.2.8.1
Komunikat Początek Danych Referencyjnych jest wysyłany w celu
zasygnalizowania startu transmisji Strumienia Danych Referencyjnych. Jest
wysyłany rano i wieczorem.
Pole powtarzające się 15 razy wraz
z polem ClassState.
ClassState
28
(mod
8)
4
ASCII
CH.
Czas zgodny z CET (Central European
Time).
Status Klasy reprezentujący daną fazę
sesji:
Opis komunikatu
1.2.8.2
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany:
Pole powtarzające się 15 razy wraz
z polem ClassStateTime.

Za każdym razem, gdy są publikowane komunikaty referencyjne
(556), przed pierwszym komunikatem 556.
Dopuszczalne wartości:
‘EAMO' – Poranny Monitoring (Early Monitoring)
'COCA' – Podstawowy Preopening (Core Call)
'COAU' – Podstawowy Fixing (Core Auction)
'COCO' – Notowania CIągłe (Core Continuous)
'CLCA' – Preopening na Zamknięcie (Closing Call)
'CLAU' – Fixing na Zamknięcie (Closing Auction)
'LTAL' – Dogrywka (Late Trading At Last)
‘CTAL’ – Dogrywka (Core Trading At Last)
'COMO'– Podstawowy Monitoring (Core Monitoring)
'LAMO' – Monitoring wieczorny (Late Monitoring)
‘CLSD’ – Zamknięty (Closed)
Blank (spacje) – Nieaktywna faza klasy
1.2.8.3
Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę
Referencyjnych (MsgType = ‘550’).
pól
komunikatu
Początek
Danych
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
550 – Początek Danych Referencyjnych
Indicator
4
1
ASCII
Ch.
To pole określa początek napływania komunikatów
dotyczących Charakterystyki Instrumentu (danych
referencyjnych).
Nazwa
pola
Opis
(body),
Zawsze przyjmuje wartość 'S'
Filler
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 22 of 84
5
3
Bin
Pole typu Filler, do wykorzystania w przyszłości
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
1.2.9 Koniec Danych
Komunikat 551
1.2.9.1
Referencyjnych
–
1.2.10 Dane Referencyjne – Komunikat 556
1.2.10.1 Opis komunikatu
Opis komunikatu
Komunikat Dane Referencyjne określa główne cechy (charakterystykę)
notowanego instrumentu:
 Charakterystykę samego instrumentu
Komunikat Koniec Danych Referencyjnych jest wysyłany w celu
zasygnalizowania końca transmisji Strumienia Danych Referencyjnych. Jest
wysyłany rano i wieczorem.
1.2.9.2
Zasady Transmisji Komunikatu
1.2.9.3
Za każdym razem, gdy są publikowane komunikaty referencyjne
(556), po ostatnim komunikacie 556.
pól
komunikatu
Koniec
Rozmiar
(Bajty)
Format
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
551- Koniec Danych Referencyjnych
Indicator
4
1
ASCII
Ch.
To pole określa koniec napływania komunikatów
dotyczących Charakterystyki Instrumentu (danych
referencyjnych).
Opis
5
Wersja 5.4 18 Maja 2015
3
Bin

Każdego ranka. Dla każdego instrumentu notowanego lub
listowanego w bieżącym dniu sesyjnym, publikowany jest komunikat
556.

Każdego wieczoru. Dla każdego instrumentu notowanego lub
listowanego w następnym dniu sesyjnym, publikowany jest komunikat
556.

Komunikaty 556 będą wysłane pomiędzy komunikatem Początku
Danych Referencyjnych i Końca Danych Referencyjnych (czyli
pomiędzy komunikatem 550 i 551).
(body),
Zawsze przyjmuje wartość 'E'
Filler
Komunikat jest wysyłany:
Danych
Offset
Nazwa
pola
Kurs ustalony na poprzedniej sesji
1.2.10.2 Zasady Transmisji Komunikatu
Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę
Referencyjnych (MsgType = ‘551’).
Charakterystykę notowania instrumentu

Dla porannych komunikatów, charakterystyki są ważne na dzień sesyjny, na
początku którego zostały przekazane.
Dla wieczornych komunikatów, charakterystyki są ważne na następną datę
sesji (dzień sesyjny D+1 następujący po dniu transmisji: D).
Komunikat jest wysyłany:


1.2.10.3 Struktura Komunikatu
Pole typu Filler, do wykorzystania w przyszłości
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Dane Referencyjne (MsgType
= ‘556’).
Page 23 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
MsgSize
Offset
Rozmiar
(Bajty)
0
2
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu
(body), z wyłączeniem 2 bajtów
pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
556 – Dane referencyjne
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator instrumentu (danych
rynkowych systemu UTP)
SourceSeqNum
8
4
Bin Int.
To
pole
zawiera
numer
sekwencyjny wyznaczony przez
system dla tego komunikatu.
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
publikowana.
Dla strumienia BondSpot RRP,
ASO i rynku hurtowego, kurs
odniesienia
obliczany
jest
następująco:
1. Kurs ostatniej transakcji;
2. W przypadku braku transakcji
– kurs emisyjny, bądź
wartość nominalna.
Dla strumienia BondSpot TBS
Poland, kurs odniesienia obliczany
jest następująco:
Uwaga, numer sekwencyjny może
rosnąć szeregowo i monotonicznie
dla komunikatów w ramach jednego
TU, przekazywanych w trybie
rzeczywistym. W trybie RFS numer
sekwencyjny może nie rosnąć
szeregowo i monotonicznie.
SourceTime
12
4
Bin Int.
Pole określa czas utworzenia
komunikatu
(dla
komunikatów
porannych wartość przenoszona
z komunikatów
wieczornych
z poprzedniego dnia sesyjnego).
Liczba w tym polu przedstawia
liczbę milisekund od północy tego
samego dnia.
1. Ostatni kurs fixingowy
2. W przypadku braku kursu
fixingowego – kurs ostatniej
transakcji;
3. W przypadku braku kursu
ostatniej transakcji – średnia
ważona
cena
czysta
z ostatniego przetargu rynku
pierwotnego.
SystemID
20
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu
PrevVolumeTraded
24
4
Bin Int.
Pole nie wykorzystywane.
FixPriceTick
28
4
Bin Int.
Określa wartość kroku notowania
(fixed tick size), jeśli została
zdefiniowana
na
poziomie
instrumentu.
Przykład: Jeśli pole SourceTime =
13:12:56 sekund, 170ms i 30
mikrosekund, to pole będzie
zawierać wartość: 47576170
LastAdjPrice
16
4
Bin Int.
Kurs
ostatniej
transakcji
z poprzedniego dnia sesyjnego po
zastosowaniu
współczynnika
korygującego
(Wartość
należy
obliczyć z uwzględnieniem wartości
w polu LastAdjPrice ScaleCode).
(obliczyć z uwzględnieniem pola
FixPriceTickScaleCode)
Pole
wypełniane
tylko
notowanych instrumentów.
SourceTimeMicroSecs
32
2
Bin Int.
Dla BondSpot:
Pole może być wypełnione zerami.
W
przypadku
otrzymania
komunikatu gdzie pole LastAdjPrice
jest wypełnione zerami, wartość
zerowa
nie
powinna
być
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Opis
dla
Liczba
mikro-sekund.
(dla
komunikatów porannych wartość
przenoszona
z komunikatów
wieczornych z poprzedniego dnia
sesyjnego)
Pole należy połączyć z polem
SourceTime
Stock Exchange Code
Page 24 of 84
34
2
Bin Int.
Określa Miejsce Notowania.
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
Dopuszczalne wartości:
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
IssuingCountryCode
66
3
ASCII Str.
Kod kraju siedziby firmy, która
wyemitowała dany instrument. (ISO
3166-3A)
TradingCurrency
69
3
ASCII Str.
Kod waluty, w której notowany jest
dany instrument. (ISO 4217-3A)
InstrumentGroupCode
72
3
ASCII Str.
Określa klasę instrumentów, do
której należy dany instrument.
InstrumentCategory
75
1
ASCII Ch.
Zakres możliwych wartości określa
załącznik Stock Exchange Code
TypeOfInstrument
36
2
Bin Int.
Typ instrumentu.
Dopuszczalne wartości:
Zakres możliwych wartości określa
załącznik Stock Type.
EventDate
InstrumentName
38
46
8
18
ASCII Str.
ASCII Str.
Data
ostatniej
modyfikacji
charakterystyki
instrumentu,
z wyjątkiem
tych,
które
są
modyfikowane każdego dnia:
-
Skorygowany kurs zamknięcia
-
z
poprzedniej
(LastAdjPrice)
Ilość Kapitału w
-
(PrevDayCapitalTraded) - (pole
nie używane)
Liczba papierów wartościowych
której
kategorii
należy
dany
Dopuszczalne wartości:
‘A’ - Akcja
‘O’ - Obligacja
sesji
‘W’ - Warrant i certyfikat
obrocie
dla tego instrumentu notowana
poprzedniego
dnia
(PrevVolumeTraded) – (pole
nie używane)
- Data
ostatniej
transakcji
(DateOfLastTrade) – (pole nie
używane)
Data w formacie: RRRRMMDD
Nazwa instrumentu
‘T’- Tracker
‘I’ - Index
‘F’- Kontrakt Terminowy
‘X’ - Opcja
Dodatkowe możliwe wartości dla BondSpot:
‘Z’ – Obligacje notowane na fixing
informacyjnym
‘O’ - Bony skarbowe i obligacje nie
notowane na fixing informacyjnym
InstrumentCode
76
12
ASCII Str.
Kod ISIN, Międzynarodowy Numer
Identyfikacyjny Papierów Wartościowych, zgodnie z normą ISO6166.
Zawiera krótką nazwę instrumentu
(Formalnie nazwa znana jako
nazwa mnemoniczna)
DateOfLastTrade
88
8
ASCII Str.
Pole niedostępne
UnderlyingRepoISINCode
96
12
ASCII Str.
Pole nie wykorzystywane.
ExpiryDate
108
8
ASCII Str.
Data wygaśnięcia instrumentu.
Dla instrumentów innych niż akcje:
PeriodIndicator
64
1
ASCII Ch.
Pole nie wykorzystywane.
TypeOfMarketAdmission
65
1
ASCII Ch.
Pole nie wykorzystywane.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Określa,
do
instrumentów
instrument.
Data w formacie: RRRRMMDD
Page 25 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
FirstSettlementDate
Offset
Rozmiar
(Bajty)
116
8
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
ASCII Str.
Określa pierwszy możliwy termin
rozliczenia transakcji dla danego
instrumentu. Jeśli data nie została
podana, oznacza to, że pierwszy
możliwy
termin
rozliczenia
transakcji jest taki sam jak data
przydziału akcji.
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
wypełniane wartością 'XXXX’
Dopuszczalne wartości:
Zakres dopuszczalnych
określa załącznik MIC‘
124
1
ASCII Ch.
Typ
instrumentu
parametr)
(dodatkowy
144
12
ASCII Str.
Zawiera kod ISIN instrumentu
bazowego
–
dla
warrantów
i instrumentów pochodnych.
Depositary List
156
25
ASCII Str.
Określa możliwe główne instytucje
depozytowe (wykorzystywane jest
max 5 znaków pola) dla akcji
i obligacji.
Dopuszczalne wartości:
‘1’ - INAV (Indicative Net Asset
value dla ETF-Exchange Traded
Funds)
Używane przez izbę rozliczeniową
w celu ustalenia odpowiedniego
system do rozliczania transakcji.
‘4’ - opcje krótko terminowe
Dopuszczalne wartości:
‘6’- opcje długo terminowe
‘00001’ - KDPW
‘9’ - brak
BICDepositary
125
11
ASCII Str.
‘00000’ -Brak instytucji depozytowej
Określa organizację depozytową
dla akcji instrumentu, lub jeśli
organizacja
zarządza
kilkoma
systemami, to pole rozpoznaje
odpowiedni system rozrachunkowy
do rozliczenia transakcji na danym
instrumencie. ID przydzielane przez
SWIFT zgodnie z normą BIC
(ISO9362).
Null
MainDepositary
Pole nie wykorzystywane.
ICB
MIC
136
140
4
4
ASCII Str.
ASCII Str.
Pole określa dla notowanego
instrumentu gospodarczy podsektor
emitenta wg klasyfikacji ICB
(Industry
Classification
Benchmark).
Określa rynek, do którego należy
dany instrument
wg klasyfikacji
kodów MIC (Market Identification
code), zgodnie z normą ISO 10383.
Dla instrumentów należących do
segmentu IPO, to pole jest
Wersja 5.4 18 Maja 2015
wartości
UnderlyingISINCode
Pole nie wykorzystywane.
TypeOfDerivatives
Opis
Page 26 of 84
181
5
ASCII Str.
- wartość nie znacząca
Określa domyślną (lub główną)
instytucję depozytową instrumentu
używaną
przy
ustalaniu
pierwszeństwa
rozrachunku
transakcji (np. dla instrumentów
notowanych na kilku giełdach, które
mają różne depozyty (np.: multilisted instrumenty, które mają kilka
depozytów).
Dane
należy
uwzględnić wraz z wartościami
w polu DepositoryList.
Pole
używane
przez
Izbę
rozliczeniową w celu ustalenia
odpowiedniego systemu rozliczania
transakcji.
Dopuszczalne wartości:
Takie
same
“DepositoryList”
jak
dla
pola
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
TypeOfCorporateEvent
Offset
Rozmiar
(Bajty)
186
2
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
ASCII Str.
Określa
ostatni
rodzaj
operacji/zdarzenia na instrumencie
(corporate event), takiego jak
oderwanie praw lub kuponów. Ten
element
jest
automatycznie
obliczany, lecz w przypadku
wystąpienia problemu lub błędu,
wartość może być modyfikowana
ręcznie,
szczególnie
w
celu
wyczyszczenia arkusza zleceń
w przypadku braku operacji na
papierach.
Należy
uwzględnić
wartość pola z uwzględnieniem
daty
zdarzenia
zawartej
w nagłówku komunikatu.
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
finansowego definiowana przez
normę ISO-10962. Struktura kodu
CFI:
- Kod CFI odzwierciedla cechy,
które
są
zdefiniowane,
gdy
instrument jest emitowany.
- Kod CFI składa się z sześciu
znaków alfabetycznych:
1wszy znak wskazuje najwyższy poziom
klasyfikacji (Kategorie):
‘E’ -Instrumenty o
udziałowym (katy)
charakterze
‘D‘ - Instrumenty dłużne
Dopuszczalne wartości:
‘R‘ - Prawa
‘00’ - brak zdarzeń
‘O’ - Opcje
‘01’ - wypłata dywidendy w gotówce lub
w akcjach
‘F’ - Instrumenty pochodne
‘03’ – Wypłata odsetek (obligacje, dla
których cena jest wyrażona w procencie
nominału)
2gi znak określa specyfikę grup w ramach
każdej kategorii: Grupy np. dla akcji:
‘M’ - Inne/Różne
- Akcje
‘04’ - Split
- Akcje uprzywilejowane
‘05’ - Premia
- Akcje uprzywilejowane zamienne
‘09’ - Reverse split
Jednostki
uczestnictwa,
certwanyyfikaty inwestycyjne i inne
‘12’ - Capital amortization
- Inne
Znaki od 3-ciego do 6-go określają
najważniejsze atrybuty dla każdej grupy
atrybuty np. dla akcji:
‘17’ - Spin - off
‘18’ - Prawa poboru
‘19’ - Bonus and Rights
- Prawa głosu
‘20’ - Bonus also entitled for Rights
‘21’ - Rights also entitled for Bonus
- Zbywalność
‘99’ - Wielokrotna operacja na papierach
(Multiple Corporate Events)
- Sposób opłacenia
TimeLagEuronextUTC
188
5
ASCII Str.
Pole nie wykorzystywane.
TimeLagMiFIDRegUTC
193
5
ASCII Str.
Pole nie wykorzystywane.
CFI
198
6
ASCII Str.
Klasyfikacja
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Opis
kodu
- Forma prawna
Filler
instrumentu
Page 27 of 84
204
4
Bin
Do wykorzystania w przyszłości
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
IndexSetOfVarPriceTick
Offset
Rozmiar
(Bajty)
208
2
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
ASCII Str.
Jeśli
krok
instrumentu
jest
definiowany za pomocą Zmiennej
Tabeli Kroków: Klucz do zmiennej
tabeli kroków notowań składa się
z dwóch elementów: [wskaźnika dla
zestawu
zmiennych
kroków,
i najniższej wartość w danym
zakresie kursów]. Wskaźnik odnosi
się do zestawu wierszy, które
pozwalają określić krok notowania
dla
instrumentu,
w
oparciu
o przedział kursów, w którym dany
kurs instrumentu wystąpi.
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
nominalnej.
Wartość
jest
w następujący sposób:
obliczana
Uwaga nr 1
Dopuszczalne są tylko wartości
dodatnie. Jeśli wartość nie jest
określona, wówczas wartość = 0
Uwaga nr 2
Tylko wartości całkowite, które są
równe lub większe od jednego są
akceptowane.
MarketFeedCode
210
2
ASCII Str.
Pole nie wykorzystywane.
MICList
212
24
ASCII Str.
Pole nie wykorzystywane.
IndustryCode
236
4
ASCII Str.
Pole nie wykorzystywane.
IndustryText
240
100
ASCII Str.
Pole nie wykorzystywane.
FinancialMarketCode
340
3
ASCII Str.
Pole nie wykorzystywane.
USIndicators
343
7
ASCII Str.
Filler
350
2
Bin
PrevDayCapitalTraded
352
8
Bin Int.
Pole nie wykorzystywane.
AuthShares
392
8
Bin Int.
NomMktPrice
360
8
Bin Int.
Wartość
nominalna
papieru
wartościowego. (Wartość należy
obliczyć z uwzględnieniem wartości
w polu NomMktPriceScaleCode).
Filler
400
3
Bin
RepoIndicator
403
1
ASCII Ch.
LastAdjPriceScaleCode
404
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości
pola LastAdjPrice.
TypeOfUnitExp
405
1
Bin Int.
Jednostka,
w
której
wartościowy jest notowany.
LotSize
368
8
Bin Int.
Pole należy obliczyć uwzględnieniem pola
LotSizeScaleCode.
NumberInstrumentCirc
376
8
Bin Int.
Liczba
wyemitowanych
instrumentów /obligacji pozostałych
po umorzeniu
SharesOut
384
8
Bin Int.
Pole nie wykorzystywane.
Dla danych BondSpot:
notowanych instrumentów.
Do wykorzystania w przyszłości
Dla GPW: pole wypełniane zerami.
Wielkość paczki wyrażona w liczbie
akcji/ipapierów
lub
wartości
Jednostka transakcyjna jest to
minimalna wielkość (jednostka)
obrotu ustawiona indywidualnie dla
każdego instrumentu. Wielkość
zlecenia
wprowadzona
przez
Członka Giełdy w zleceniu musi
być
wielokrotnością
jednostki
notowania.
Dla obligacji, ta wartość powinna
być
uwzględniona
wraz
z uwzględnieniem
wartości
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Liczba
Pole nie wykorzystywane.
Do wykorzystania w przyszłości
Pole nie wykorzystywane.
papier
Dopuszczalne wartości:
‘1’ w jednostkach
‘2’ jako % nominału
‘3’ jako % nominału (z uwzględnieniem
odsetek)
MarketIndicator
Page 28 of 84
406
1
Bin Int.
Określa
którym
Regulacje Rynku, na
dany instrument jest
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
cenę wykonania (w przypadku opcji
put).
handlowany.
Dopuszczalne wartości:
Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
StrikeScaleCode.
‘0’ Pole nie wykorzystywane.
PrevDayCapitalTradedScale
Code
407
1
Bin Int.
Pole nie wykorzystywane.
TaxCode
408
1
Bin Int.
Pole nie wykorzystywane.
NomMktPriceScaleCode
409
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości
pola NomMktPrice.
LotSizeScaleCode
410
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości
pola LotSize.
FixPriceTickScaleCode
411
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości
pola FixPriceTick.
Mnemo
412
5
ASCII Str.
Kod
mnemoniczny,
mnemoniczna instrumentu.
Dopuszczalne wartości:
Pole wykorzystywane
akcji.
TradingCode
417
12
ASCII Str.
Wypełnianie tylko dla warrantów,
opcji lub innych instrumentów
pochodnych.
StrikeCurrency
Filler
429
3
Bin
StrikePrice
432
4
Bin Int.
436
3
ASCII Str
Wypełniane tylko dla warrantów,
opcji lub instrumentów pochodnych.
nazwa
tylko
Kod waluty ceny wykonania (ISO
4217-3A).
Dopuszczalne wartości:
StrikeScaleCode
439
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości
pola StrikePrice
CurrencyCoef
440
4
Bin Int.
Współczynnik
wymiany
waluty
stosowany
dla
instrumentu:
Używany w połączeniu z jednym ze
wskaźników wymiany w celu
zastosowania tego współczynnika
do
waluty,
spośród
dwóch
dostępnych walut określonych dla
danego instrumentu:
dla
Dla GPW: Unikalny identyfikator
instrumentu.
Dla
danych
BondSpot:
Kod
techniczny, który nie powinnien być
wykorzystywany. Należy ignorować
wartość pola dla danych BondSpot.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Opis
-Waluta
(TradingCurrency)
Do wykorzystania w przyszłości
Określa kurs kontraktu opcyjnego,
po którym dany kontrakt mógłby
zostać wykonany, przy czym
kupujący opcję call może kupić
instrument bazowy lub kupujący
opcję
put
może
sprzedać
instrument bazowy. Zysk nabywcy
z realizacji opcji jest to wartość,
kwota o którą cena wykonania
przekracza
cenę
bieżącą
instrumentu (w przypadku opcji
call), lub wartość o jaką cena
bieżąca instrumentu przewyższa
Page 29 of 84
notowania
-Kod waluty ceny wykonania dla
instrument pochodnego
Waluta, do której współczynnik
zostanie zastosowany zależy tylko
od jednej z dwóch wartości
określonych
w
odpowiednich
wskaźnikach.
Ten współczynnik jest stosowany,
jeśli waluta nie jest zgodna ze
standardem normy ISO 4217 (3A)
jak np. pensy (GBP) lub centy
(USD)
wskazanej
waluty
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
urzędowej. W tym przypadku
stosuje się następującą formułę
w celu uzyskania ceny wyrażonej
w oficjalnej walucie:
Rzeczywista cena w walucie
notowań: = Cena transakcji (np.
1565
pensów)
x
Wartość
Współczynnika wymiany (0.01)
444
1
Bin Int.
445
1
Bin Int.
Bin Int.
1
ASCII Ch.
Wskaźnik kursu wymiany dla waluty
notowania
Wskaźnik
zastosowania
wymiany
dla
waluty
wykonania.
nie
2
ASCII Ch.
LocalName
450
30
ASCII Ch.
kursu
ceny
BlockSize
480
4
Bin Int.
SSMarketMaker
484
1
ASCII Ch.
zostanie
Krótka nazwa emitenta papieru
wartościowego.
Wielkość transakcji blokowej
Pole powinno być ignorowane
Dopuszczalne wartości:
‘Y’- Krótka sprzedaż jest dozwolona
‘N’-Krótka sprzedaż jest niedozwolona
Puste(spacje) – nieznaczący dla
warrantów
i
derywatów
oraz
instrumentów z segmentów IPO i TO
Dopuszczalne wartości:
- Kasowy (Default)
‘OT’
- Kasowy Block Trading
(transakcje negocjowane)
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Określa, który algorytm realizacji
zleceń jest wykorzystywany.
Wskaźnik krótkiej sprzedaży dla
animatora rynku.
Segment Rynku.
‘NM’
- Indeksy
‘O’ - FIFO Origin
Null Nie dotyczy
447
- Pochodne Block Trading
‘IX’
‘F’ - FIFO
‘1’ wskaźnik zostanie zastosowany
MarketSegment
‘DB’
Dopuszczalne wartości:
Dopuszczalne wartości:
‘0’ wskaźnik
zastosowany
- Pochodne (Default)
‘BA’ - BondSpot ASO
449
Null Nie dotyczy
1
‘DN’
‘BT’ - BondSpot TBSP
Algo
Dopuszczalne wartości:
446
- Leverage
‘BW’ - Rynek Hurtowy BS
Określa, czy wskaźnik będzie
stosowany dla waluty notowania
instrumentu.
StrikeCurrencyIndicator
- Investment
‘LE’
‘BR’ - Rynek Detaliczny BS
Pole służy do wyliczenia wartości
pola CurrencyCoef
Pole nie wykorzystywane.
TradingCurrencyIndicator
‘IN’
Tylko dla danych BondSpot:
Pole nie wykorzystywane.
CurrencyCoefScaleCode
Opis
‘TO’
- Wezwania
‘IP’
- IPO
SSNonMarketMaker
485
1
ASCII Ch.
Pole powinno być ignorowane
Wskaźnik Krótkiej Sprzedaży dla
nie animatora rynku
Page 30 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Nazwa pola
Offset
WarrantThresholdMaxScale
Code
493
Filler
WarrantThresholdMin
Opis
Dopuszczalne wartości:
‘Y’- Krótka sprzedaż jest dozwolona
‘N’-Krótka sprzedaż jest niedozwolona
Puste(spacje) - nieznaczący dla
warrantów
i
derywatów
oraz
instrumentów z segmentów IPO i TO
SettlementDelay
486
2
ASCII Ch.
Liczba dni na rozliczenie transakcji
OptionType
488
1
ASCII Ch.
Określa typ opcji (w przypadku
innych instrumentów pole jest
puste,
tzn.
jest
wypełniane
spacjami).
Rozmiar
Format
Opis
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości
pola WarrantThresholdMax
494
2
Bin
496
4
Bin Int.
(Bajty)
WarrantThresholdMax
500
4
Bin Int.
Pole wypełniane dla warrantów (dla
pozostałych
instrumentów
jest
puste).
504
4
Bin Int.
Wielkość minimalna dozwolona dla
zleceń dla danego instrumentu
Określa typ dostawy dla instrumentów pochodnych (w przypadku
innych instrumentów pole jest
puste,
tzn.
jest
wypełniane
spacjami).
MaxQuantity
508
4
Bin Int.
Wielkość maksymalna dozwolona
dla zleceń dla danego instrumentu.
Multiplier
512
4
Bin Int.
Mnożnik
Dopuszczalne wartości:
1.2.11 Zmiana Statusu Krótkiej Sprzedaży –
Komunikat 560
‘P’ - Put
1
ASCII Ch.
‘C’ - Rozliczenie pieniężne
‘P’ - Fizyczna dostawa
ExerciseType
490
1
ASCII Ch.
Wartość maximum widełek dla
instrument bazowego warrantu
MinQuantity
‘C’ - Call
489
Wartość minimalna widełek dla
instrumentu bazowego warrantu
Pole wypełniane dla warrantów (dla
pozostałych
instrumentów
jest
puste).
Dopuszczalne wartości:
DeliveryType
Do wykorzystania w przyszłości
Określa typ wykonania opcji
(w przypadku innych instrumentów
pole jest puste, tzn. jest wypełniane
spacjami).
Dopuszczalne wartości:
Uwaga
Komunikat powinien być ignorowany.
1.2.11.1 Opis komunikatu
‘A’ - Opcja Amerykańska
‘E’ - Opcja Europejska
MultiplierScaleCode
491
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości
pola Multiplier
WarrantThresholdMinScale
Code
492
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości
pola WarrantThresholdMin
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 31 of 84
Komunikat Zmiana Statusu Krótkiej Sprzedaży określa czy Krótka Sprzedaż
dla instrumentu zostanie zawieszona czy odwieszona.
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
1.2.11.2 Zasady Transmisji Komunikatu
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Text
22
100
ASCII
Ch.
Dowolny tekst.
Authority
122
1
ASCII
Ch.
Określa organ (instytucję), która wnioskuje
o zmianę Statusu Krótkiej Sprzedaży.
Nazwa pola
Komunikat jest wysyłany za każdym razem, gdy Krótka Sprzedaż dla
instrumentu zostanie zawieszona lub odwieszona (t.j. gdy zmianie ulegnie
znacznik zawieszenia Krótkiej Sprzedaży).
1.2.11.3 Struktura Komunikatu
Dopuszczalne wartości:
‘1’ - GPW
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Zmiana Statusu Krótkiej
Sprzedaży (MsgType = ‘560’).
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
560 –Zmiana Statusu Krótkiej Sprzedaży
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceSeqNum
8
4
Bin Int.
12
4
Bin Int.
‘3’ - KNF
ASCII
Ch.
Wskaźnik Krótkiej Sprzedaży dla animatora
rynku. Określa, czy na dany instrument
mogą być składane zlecenia krótkiej
sprzedaży w ramach wykonywania zadań
animatora rynku.
‘Y’- Krótka sprzedaż jest dozwolona
‘N’- Krótka sprzedaż jest niedozwolona
SSNonMarketMaker
16
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu. Zakres możliwych
wartości określa załącznik System ID.
SourceTimeMicroSecs
20
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund,
z polem SourceTime
1
ASCII
Ch.
Wskaźnik Krótkiej Sprzedaży.Określa, czy
na dany instrument mogą być składane
zlecenia krótkiej sprzedaży.
‘Y’ - Krótka sprzedaż jest dozwolona
‘N’ - Krótka sprzedaż jest niedozwolona
Filler
Pole określa czas utworzenia komunikatu.
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego dnia.
SystemID
124
Dopuszczalne wartości:
Przykład: Jeśli pole SourceTime = 13:12:56
sekund, 170ms i 30 mikrosekund, to pole
będzie zawierać wartość: 47576170
Wersja 5.4 18 Maja 2015
1
(danych
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
do
123
Dopuszczalne wartości:
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych w trybie rzeczywistym. W
trybie RFS numer sekwencyjny może nie
rosnąć szeregowo i monotonicznie.
SourceTime
‘2’ - KDPW
SSMarketMaker
Offset
Nazwa pola
Opis
połączenia
Page 32 of 84
125
3
Bin
Do wykorzystania w przyszłości
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
1.2.12 Podsumowanie Sesji – Komunikat 561
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
mentu
1.2.12.1 Opis komunikatu
SourceTime
8
4
Bin Int.
Komunikat zawiera informacje statystyczne. Dla każdego instrumentu (z
wyjątkiem indeksów) generowany jest jeden komunikat 561. Komunikat
uwzględnia notowania wszystkich instrumentów w notowaniach ciągłych
i jednolitych.
Komunikat 561 jest generowany wyłącznie dla instrumentów należących do
segmentu normalnego. Pola dotyczące transakcji blokowych: (t.j.
BlockTradesNumber,
VolumeBlockTrades,
ValueBlockTrades,
VWAPBlockTrade, MaximumBlockPrice, MinimumBlockPrice) będą zawierać
odpowiednie wartości dedykowane dla transakcji pakietowych.
SourceSeqNum
12
4
Bin Int.
To
pole
zawiera
numer
sekwencyjny
wyznaczony
przez
system
dla
tego
komunikatu.
Uwaga, numer
sekwencyjny może rosnąć
szeregowo i monotonicznie dla
komunikatów
w
ramach
jednego TU przekazywanych
w trybie rzeczywistym. W trybie
RFS numer sekwencyjny może
nie
rosnąć
szeregowo
i monotonicznie.
Date
16
4
Bin Int.
Pole
zawiera
datę
sesji
giełdowej. Data w formacie
RRRRMMDD.
Multiplier
20
4
Bin Int.
Mnożnik instrumentu.
AccumulatedInterest
24
4
Bin Int.
Odsetki skumulowane obli-gacji
lub listów zastawnych na dzień
rozliczenia transakcji.
1.2.12.2 Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany:
 Po zakończeniu sesji.
1.2.12.3 Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę pól Komunikatu Podsumowanie Sesji,
(MsgType = ‘561’).
MsgSize
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
0
2
Bin Int.
Długość
części
głównej
komunikatu (body), wyłączając
pole enff
2 bajtów MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
561 – Harmonogram Sesji
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
UTP-MD Identyfikator instru-
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Pole określa czas utworzenia
komunikatu. Liczba w tym polu
przedstawia liczbę milisekund
od północy tego samego dnia.
Przykład:
Jeśli
pole
SourceTime
=
13:12:56
sekund,
170ms
i
30
mikrosekund, to pole będzie
zawierać wartość: 47576170
Uwaga
Nazwa pola
Opis
Page 33 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
OpeningPrice
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
28
4
Bin Int.
Notowania jednolite:
Pierwszy
kurs
jednolity
określony na fixingu w trakcie
danej
sesji
giełdowej.
W przypadku
braku
kursu
jednolitego pole wypełniane
zerami.
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
w trakcie danej sesji giełdowej.
Notowania ciągłe:
Kurs zamknięcia dla notowań
ciągłych. W przypadku braku
transakcji na zamknięciu kurs
ostatniej transakcji z danej sesji
giełdowej.
Notowania ciągłe:
Kurs otwarcia dla notowań
ciągłych. W przypadku braku
transakcji na otwarciu kurs
pierwszej transakcji z danej
sesji giełdowej. W przypadku
braku transakcji w trakcie danej
sesji pole wypełniane zerami.
MaximumPrice
32
4
Bin Int.
Notowania jednolite:
Maksymalny kurs jednolity
w trakcie
bieżącej
sesji
giełdowej. W przypadku braku
transakcji w trakcie danej sesji
pole wypełniane zerami.
W przypadku braku transakcji
kurs zamknięcia jest równy
kursowi odniesienia na daną
sesję lub środkowi spreadu
kwotowań animatora (tylko dla
instrumentów z segmetów IN i
LE)
ImpliedVolatility
44
4
Bin Int.
Notowania ciągłe:
Maksymalny kurs w trakcie
bieżącej sesji giełdowej.
36
4
Bin Int.
ClosingPrice
Wersja 5.4 18 Maja 2015
40
4
Bin Int.
Pole wypełniane tylko dla opcji,
dla których był obrót na sesji.
Dla serii opcji, dla których nie
było obrotu na sesji oraz dla
pozostałych instrumentów pole
wypełniane zerami.
Notowania jednolite:
Minimalny
kurs
jednolity
w trakcie
bieżącej
sesji
giełdowej. W przypadku braku
transakcji w trakcie danej sesji
pole wypełniane zerami.
Notowania ciągłe:
Minimalny kurs w trakcie
bieżącej
sesji
giełdowej.
W przypadku braku transakcji
w trakcie danej sesji pole
wypełniane zerami.
Zmienność
implikowana
indeksu WIG20 obliczona przy
wykorzystaniu modelu wyceny
opcji Black’a-Scholes’a wg
algorytmu opracowanego przez
GPW dostępnego na stronie:
www.opcje.gpw.pl
Zmienność implikowana jest
podstawą
do
kalkulacji
zmienności
wykorzystywanej
do wyznaczania wskaźników
greckich (delta, gamma, rho,
theta, vega).
W przypadku braku transakcji
w trakcie danej sesji pole
wypełniane zerami.
MinimumPrice
Opis
AverageWeightedPrice
Notowania jednolite
Kurs
jednolity
określony
w wyniku ostatniego fixingu
Page 34 of 84
48
4
Bin Int.
Średni, ważony wolumenem
obrotu, kurs zawarcia transakcji
dla
danego
instrumentu
w trakcie danej sesji giełdowej.
Obliczany
według
następującego algo-rytmu:
 (kurs transakcji * wolumen
transakcji) /  (wolumen
transakcji)
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
akcje lub indeksy giełdowe.
W przypadku braku transakcji
na danej sesji pole wypełniane
zerami.
ReferencePrice
52
4
Bin Int.
Kurs odniesienia ważny na
bieżącą sesję.
PctChangePrice
56
4
Bin Int.
Zmiana
procentowa
kursu
zamknięcia instrumentu z bieżącej sesji w stosunku do kursu
odniesienia.
Dla pozostałych instrumentów
pole wypełniane zerami.
SettlementPrice
64
4
Bin Int.
60
4
Bin Int.
Stopa dywidendy dla spółki
podawana jest na podstawie
dywidend wypłacanych przez
spółki będące instrumentem
bazowym
dla
kontraktów
terminowych oraz opcji.
SettlementValue
Stopa dywidendy dla indeksu
podawana jest na podstawie
dywidend wypłacanych przez
spółki wchodzące w skład
indeksu
będącego
instrumentem bazowym dla
opcji
lub
kontraktów
terminowych.
Stopa dywidendy wyznaczana
jest na okres do wygaśnięcia
opcji lub kontraktów terminowych.
Stopa
dywidendy
wykorzystywana
jest
do
wyznaczania
wskaźników
greckich (delta, gamma, rho,
theta, vega).
Stopa dywidendy wyznaczana
jest
dla
kontraktów
terminowych oraz opcji, których
instrumentem bazowym są
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Kurs
określany
zgodnie
z warunkami
obrotu
w zależności
od
typu
instrumentu, wypełniany dla
następujących instrumentów:
 jednostki indeksowe
 kontrakty terminowe
 opcje
 certyfikaty strukturyzowane
Dla pozostałych instrumentów
pole wypełniane zerami.
Dla kontraktów terminowych,
zmiana kursu rozliczeniowego
instrumentu z bieżącej sesji
w stosunku
do
kursu
odniesienia.
DividendRate
Opis
Page 35 of 84
68
4
Bin Int.
Cena określana w zależności
od typu instrumentu.
Pole przyjmuje odpowiednie
wartości dla poszczególnych
typów instrumentów:
 jednostki indeksowe:
cena rozliczeniowa
rozliczeniowy
=
kurs
 kontrakty futures;
cena rozliczeniowa =
rozliczeniowy × mnożnik
kurs
 obligacje i instrumenty notowane w
procencie wartości nominalnej:
cena rozliczeniowa = kurs zamknięcia
/ kurs ostatniego fixingu × wartość
nominalna / 100 + odsetki
skumulowane
(do czasu zawarcia pierwszej
transakcji – kurs odniesienia ×
wartość nominalna / 100 + odsetki
skumulowane)
 opcje:
cena
rozliczeniowa
rozliczeniowy × mnożnik
=
kurs
 przydział akcji i obligacji:
cena rozliczeniowa = kurs po jakim
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
Nazwa pola
zawierano transakcje w ramach
przydziału
 warranty:
cena rozliczeniowa = kurs zamknięcia
 instrumenty notowane na rynku
New Connect (rynek kierowany
cenami):
cena rozliczeniowa =
kurs ostatniej transakcji, w przypadku
braku transakcji pole wypełniane
zerami
 certyfikaty strukturyzowane:
cena rozliczeniowa = wartość
obliczana przez emitenta na
podstawie formuły określonej w
Warunkach Emisji
 obligacje strukturyzowane:
cena rozliczeniowa = wartość
obliczana przez emitenta na
podstawie formuły określonej w
Warunkach Emisji
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
mencie w trakcie bieżącej sesji.
TransactionsNumber
84
4
Bin Int.
Całkowita liczba transakcji
zawartych na danym instrumencie w trakcie bieżącej sesji.
TradingValue
88
8
Bin Int.
Skumulowana wartość wszystkich transakcji zawartych na
danym instrumencie w trakcie
bieżącej sesji.
Dla instrumentów notowanych
w walucie innej niż PLN,
wartość jest przeliczana na
PLN według kursu walutowego
podanego w polu Currency
Price.
CurrencyPrice
96
4
Bin Int.
 pozostałe instrumenty:
cena rozliczeniowa =
kurs
zamknięcia / kurs ostatniego fixingu
W przypadku braku transakcji
na danej sesji pole wypełniane
zerami.
72
4
OpenPositions
TradingVolume
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Delta
100
4
Bin Int.
Wartość
wskaźnika
delta
z bieżącej
sesji. Wskaźnik
wyliczany tylko dla opcji. Dla
pozostałych instrumentów pole
wypełniane zerami.
Gamma
104
4
Bin Int.
Wartość wskaźnika Gamma
z bieżącej
sesji. Wskaźnik
wyliczany tylko dla opcji. Dla
pozostałych instrumentów pole
wypełniane zerami.
Rho
108
4
Bin Int.
Wartość
wskaźnika
Rho
z bieżącej
sesji. Wskaźnik
wyliczany tylko dla opcji. Dla
pozostałych instrumentów pole
Do wykorzystania w
przyszłości.
76
80
4
4
Bin Int.
Bin Int.
Liczba otwartych pozycji po
zakończeniu
sesji.
Pole
wypełniane
dla
jednostek
indeksowych,
kontraktów
terminowych,
opcji.
Dla
pozostałych instrumentów pole
wypełniane zerami.
Pole zawiera kurs walutowy
z dnia
sesji
giełdowej,
ogłaszany przez NBP i przeliczony na jednostkę waluty.
Kurs walutowy podawany jest
ze stałą liczbą sześciu miejsc
po przecinku. Kurs podawany
jest w PLN za jednostkę waluty.
Dla instrumentów notowanych
w PLN pole przyjmuje wartość
1.
Bin Int.
Filler
Opis
Skumulowany wolumen obrotu
wszystkich
transakcji
zawartych na danym instru-
Page 36 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
wypełniane zerami.
Theta
112
4
Bin Int.
Wartość
wskaźnika
Theta
z bieżącej
sesji. Wskaźnik
wyliczany tylko dla opcji. Dla
pozostałych instrumentów pole
wypełniane zerami.
Vega
116
4
Bin Int.
Wartość
wskaźnika
Vega
z bieżącej
sesji. Wskaźnik
wyliczany tylko dla opcji. Dla
pozostałych instrumentów pole
wypełniane zerami.
EndTrading
120
4
Bin Int.
Zakończenie notowań.
w formacie: RRRMMDD.
wania.
Wartość
obrotu
w walucie podawana jest ze
stałą liczbą dwóch miejsc po
przecinku. Dla instrumentów,
na
których
nie
zawarto
transakcji, pole jest wypełniane zerami.
InterestRate
136
4
Bin Int.
Data
124
4
Bin Int.
NumberOfInstruments
TradingValueCurrency
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Dla
warrantów
typu
europejskiego liczba warrantów w obrocie równa jest liczbie
warrantów wyemitowanych,
dla
warrantów
typu
amerykańskiego liczba warrantów w obrocie równa jest
liczbie warrantów wyemitowanych pomniejszona o liczbę
warrantów wykonanych.
Dla derywatów pole wypełniane
zerami.
128
8
Bin Int.
Stopa procentowa wyznaczona na podstawie stóp procentowych WIBOR / WIBID dla
każdego terminu wygaśnięcia
opcji i kontraktów terminowych.
Stopa procentowa wykorzystywana jest do wyznaczania
wskaźników greckich (delta,
gamma, rho, theta, vega).
Pole wypełniane odpowiednio
w zależności
od
typu
instrumentu:
- obligacje, listy zastawne: data
wykupu
obligacji
lub
listów
zastawnych
- futures: dzień wygaśnięcia kontraktu
- opcje: ostatni dzień obrotu opcjami
- warranty: ostatni dzień obrotu
warrantu
- pozostałe instrumenty: pole
wypełniane zerami.
Wskazuje liczbę instrumentów
dopuszczonych do obrotu.
Opis
Dla pozostałych instrumentów
pole wypełniane zerami.
Volatility
140
4
Bin Int.
Zmienność kalkulowana na
bazie zmienności implikowa-nej
(podawanej
w
polu
ImpliedVolatlity) wg algorytmu
opracowanego przez GPW
dostępnego
na
stronie
www.opcje.gpw.pl.
Jest to zmienność wg, której są
wyznaczane greckie wskaźniki
(delta, gamma, rho, theta,
vega).
StrikePrice
Wartosć obrotu w walucie. Pole
zawiera
wartość
obrotu
wyrażoną w walucie noto-
Page 37 of 84
144
4
Bin Int.
Kurs wykonania dla opcji. Kurs
wykonania dla opcji jest
aktualnie podawany w nazwie
opcji. W przypadku opcji na
indeks jest to 8, 9, 10, 11 znak
w nazwie opcji.
Przykład:
dla opcji na WIG20 - OW20W143100
kurs wykonania = 3100
W przypadku opcji na akcje
spółek jest to 8, 9, 10, 11, 12,
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
13 znak w nazwie opcji
algorytmu:
Przykład:
 (kurs transakcji pakietowych *
wolumen
transakcji)
/

(wolumen transakcji)
KGH - OKGHF15013025
kurs wykonania = 130,25
ShortSellingTradesNumber
148
4
Bin Int.
Pole powinno być ignorowane
VolumeShortSellingTrades
152
4
Bin Int.
Pole powinno być ignorowane
ValueShortSellingTrades
156
4
Bin Int.
Pole powinno być ignorowane
LastTradeDate
160
4
Bin Int.
Data
zawarcia
ostatniej
transakcji
dla
danego
instrumentu. (RRRRMMDD).
LastTradePrice
154
4
Bin Int.
Kurs ostatniej transakcji dla
W przypadku braku transakcji
pakietowych na danej sesji
pole wypełniane zerami.
MaximumBlockPrice
184
4
Bin Int.
Maksymalny kurs transakcji
blokowych w trakcie bieżącej
sesji giełdowej dla danego
instrumentu. W
przypadku
braku transakcji pakietowych w
trakcie
danej
sesji
pole
wypełniane zerami.
MinimumBlockPrice
188
4
Bin Int.
Minimalny
kurs
transakcji
blokowych w trakcie bieżącej
sesji giełdowej dla danego
instrumentu. W
przypadku
braku transakcji pakietowych w
trakcie
danej
sesji
pole
wypełniane zerami.
SystemID
192
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu.
SourceTimeMicroSecs
196
2
Bin Int.
Liczba
mikro-sekund,
do
połączenia
z
polem
SourceTime
MultiplierScaleCode
198
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola Multiplier.
AccumulatedInterestScaleCode
199
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola Accumulated
Interest.
OpeningPriceScaleCode
200
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola OpeningPrice.
MaximumPriceScaleCode
201
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola MaximumPrice.
MinimumPriceScaleCode
202
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola MinimumPrice.
ClosingPriceScaleCode
203
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
danego instrumentu. W przypadku, gdy na danej sesji nie
było transakcji pole wypełniane jest kursem ostatniej
transakcji z sesji, na której
dana transakcja wystąpiła.
BlockTradesNumber
VolumeBlockTrades
ValueBlockTrades
VWAPBlocktrade
Wersja 5.4 18 Maja 2015
168
172
176
180
4
4
4
4
Bin Int.
Bin Int.
Bin Int.
Bin Int.
Opis
Liczba transakcji blokowych dla
danego instrumentu na danej
sesji.
Skumulowany wolumen obro-tu
wszystkich
transakcji
blokowych
zawartych
na
danym instrumencie w trakcie
bieżącej sesji.
Skumulowana
wartość
wszystkich transakcji blokowych zawartych na danym
instrumencie w trakcie bieżącej
sesji.
Średni, ważony wolumenem
obrotu, kurs zawarcia transakcji
blokowych
dla
danego
instrumentu w trakcie danej
sesji
giełdowej.
Obliczany
według
następującego
Page 38 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
ImpliedVolatilityScaleCode
AverageWeightedPriceScaleCode
Offset
204
205
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
1
1
Format
Bin Int.
Bin Int.
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
wartości pola ClosingPrice.
TradingValueCurrencyScaleCode
219
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola ImpliedVolatility.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola TradingValue.
InterestRateScaleCode
220
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości
pola
Average
WeightedPrice.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola Interest Rate.
VolatilityScaleCode
221
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola Volatility.
ReferencePriceScaleCode
206
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola ReferencePrice.
StrikePriceScaleCode
222
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola StrikePrice.
PctChangePriceScaleCode
207
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości
pola
Percentage
ChangePrice.
ValueShortSellingTradesScaleCode
223
1
Bin Int.
Pole powinno być ignorowane
LastTradePriceScaleCode
224
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola LastTradePrice.
ValueBlockTradesScaleCode
225
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości
pola
ValueBlock
Trades.
VWAPBlockTradeScaleCode
226
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości
pola
VWAPBlock
Trade.
DividendRateScaleCode
208
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola DividendRate.
SettlementPriceScaleCode
209
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola SettlementPrice.
SettlementValueScaleCode
210
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola SettlementValue.
Filler
211
1
Bin Int.
.Do
wykorzystania
przyszłości
w
MaximumBlockPriceScaleCode
227
1
Bin Int.
TradingValueScaleCode
212
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości polaTradingValue.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola MaximumBlock
Price.
MinimumBlockPriceScaleCode
228
1
Bin Int.
CurrencyPriceScaleCode
213
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola CurrencyPrice.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola MinimumBlock
Price.
DeltaScaleCode
214
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola Delta.
StatusIndicator
229
1
ASCII Str.
Definiuje status instrumentu na
zakończenie sesji giełdowej.
GammaScaleCode
215
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola Gamma.
RhoScaleCode
216
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola Rho.
ThetaScaleCode
217
1
Bin Int.
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola Theta.
VegaScaleCode
Wersja 5.4 18 Maja 2015
218
1
Bin Int.
Dopuszczalne wartości:
‘Z’
– zawieszony
Spacja – aktywny
Sector
Pole służy do wyznaczenia
wartości pola Vega.
Page 39 of 84
230
3
ASCII Str.
Definiuje sektor gospodarki, do
jakiego należy spółka.
Dopuszczalne wartości:
Wartości, jakie przyjmuje pole
dla akcji opisane zostały
w załączniku ‘Sektory’.
Dla pozostałych instrumentów
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Market
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
233
1
ASCII Str.
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
pole wypełniane jest spacjami.
‘+’
– dodatnia wartość
Definiuje rynek, do
należy instrument.
‘– ‘
– ujemna wartość
jakiego
Spacja – zerowa wartość
Dopuszczalne wartości:
‘P’ – rynek podstawowy
SymbolRho
239
1
ASCII Str.
‘R’ – rynek równoległy
‘+’
– dodatnia wartość
‘C’ – NewConnect (rynek kierowany
cenami)
‘– ‘
– ujemna wartość
‘O’ - Catalyst Rynek Regulowany
Spacja – zerowa wartość
‘N’ - Catalyst ASO
234
1
Bin
ShortSale
235
1
ASCII Str.
MarkerPctChangePrice
SymbolDelta
236
237
1
1
ASCII Str.
ASCII Str.
SymbolTheta
240
1
ASCII Str.
Do wykorzystania w przyszłości
Pole zawiera znak procentowej zmiany kursu zamknięcia
instrumentu z bieżącej sesji
w stosunku
do
kursu
odniesienia.
1
ASCII Str.
– dodatnia wartość
‘– ‘
– ujemna wartość
SymbolVega
241
1
ASCII Str.
Pole zawiera znak wskaźnika
Vega z bieżącej sesji.
Dopuszczalne wartości:
Dopuszczalne wartości:
‘+’ - wzrost kursu
‘+’
– dodatnia wartość
‘-’ - spadek kursu
‘– ‘
– ujemna wartość
Spacja - kurs bez zmiany
Spacja – zerowa wartość
Pole zawiera znak wskaźnika
delta z bieżącej sesji.
‘+’
– dodatnia wartość
‘– ‘
– ujemna wartość
Pole zawiera znak wskaźnika
Gamma z bieżącej sesji.
Dopuszczalne wartości:
Wersja 5.4 18 Maja 2015
‘+’
Spacja – zerowa wartość
Filler
242
1
Bin
Do wykorzystania w przyszłości
Filler
243
1
Bin
Do wykorzystania w przyszłości
Filler
244
1
Bin
Do wykorzystania w przyszłości
Filler
245
1
Bin
Do wykorzystania w przyszłości
Filler
246
1
Bin
Do wykorzystania w przyszłości
Spacja – zerowa wartość
238
Pole zawiera znak wskaźnika
Theta z bieżącej sesji.
Dopuszczalne wartości:
Pole powinno być ignorowane
Dopuszczalne wartości:
SymbolGamma
Pole zawiera znak wskaźnika
Rho z bieżącej sesji.
Dopuszczalne wartości:
‘Z’ – NewConnect (rynek kierowany
zleceniami)
Filler
Opis
Page 40 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
Filller
247
1
Bin
Do wykorzystania w przyszłości
Segment
248
2
ASCII Str.
Informuje, w jakim segmencie
notowany
jest
instrument.
Wartości, jakie przyjmuje pole
dla akcji oraz praw do akcji
opisane zostały w załączniku
‘Segmenty’.
Nazwa pola
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Dopuszczalne wartości:
‘bp’ – bez prawa poboru
Split
255
2
ASCII Str.
LowerLiquidity
250
1
ASCII Str.
Informuje, czy spółka została
zakwalifikowana
do
Strefy
Niskiej Płynności. Dla akcji
i praw do akcji pole przyjmuje
jedną z poniższych wartości:
Dopuszczalne wartości:
‘T’ – spółka znajduje
w Strefie Niskiej Płynności
‘pw’ – po wymianie
‘zj’
–
zmiana
jednostki
transakcyjnej (od momentu
zmiany do ostatniej sesji
przypadającej przed dniem
wymiany)
InterimDividendRight
257
2
ASCII Str.
251
2
ASCII Str.
‘bz’ – bez prawa do zaliczki na
poczet
przewidywanej
dywidendy
QuotationSystem
259
2
ASCII Str.
się
Pole informuje, że instrumenty
finansowe
notowane
są
pierwszy raz po dniu ustalenia
prawa do dywidendy.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
2
ASCII Str.
– notowania ciągłe
‘83’ – notowania
(dwukrotne)
LiquiditySupportPge
‘bd’ – bez dywidendy
253
Pole informujące o systemie
notowań
instrumentu.
Dopuszczalne wartości:
‘82’
Dopuszczalne wartości:
SubscriptionRight
Pole informuje, że akcje
notowane są pierwszy raz po
dniu ustalenia prawa do
dywidendy zaliczkowej.
Dopuszczalne wartości:
Spacja - dla pozostałych akcji
i innych instrumentów
Dividend
Pole informuje, że akcje
notowane są pierwszy raz po
zmianie wartości nominalnej
akcji.
Dopuszczalne wartości:
Ponieważ długość pola wynosi
2, wartość określająca segment
będzie znajdować się na
pierwszym miejscu, a na
drugim miejscu wystąpi spacja.
Dla pozostałych instrumentów
oraz dla akcji i praw do akcji w
dniu pierwszego notowania
instrumentu, oraz dla akcji z
NewConnoect niezakwalifikowanych do segmentu Leadpole wypełniane spacjami.
Opis
Pole informuje, że akcje
notowane są pierwszy raz po
dniu ustalenia prawa poboru.
Page 41 of 84
261
2
ASCII Str.
jednolite
Informuje,
czy
spółka
przystąpiła
do
Programu
Wspierania Płynności.
Dopuszczalne wartości:
‘T’ – spółka
w Programie
Płynności.
uczestniczy
Wspierania
Spacje - pozostałe instrumenty
Ponieważ długość pola wynosi
2,
wartość
'T'
będzie
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
Format
263
1
Bin
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
592 – Komunikat Własny GPW (Generic
WSE)
SourceSeqNum
4
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Nazwa pola
znajdować się na pierwszym
miejscu, a na drugim miejscu
wystąpi spacja.
Filler
Offset
Opis
Do
w przyszłości.
wykorzystania
1.2.13 Komunikat Własny GPW (Generic WSE)
– Komunikat 592
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych w trybie rzeczywistym,
monotonicznie
dla
komunikatów
przekazywanych. W trybie RFS numer
sekwencyjny może nie rosnąć szeregowo i
monotonicznie.
1.2.13.1 Opis komunikatu
Ten komunikat jest komunikatem o dowolnej strukturze zawierającej dane
o łącznej długości 250 bajtów. GPW jest odpowiedzialna za zdefiniowanie
struktury tego komunikatu. Struktura zostanie doprecyzowana wkrótce.
SourceTime
8
4
Bin Int.
1.2.13.2 Zasady Transmisji Komunikatu
Pole określa czas utworzenia komunikatu.
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego dnia.
Przykład: Jeśli pole SourceTime = 13:12:56
sekund, 170ms i 30 mikrosekund, to pole
będzie zawierać wartość: 47576170
Komunikat Własny GPW z InternalMsgType =1 oznacza koniec dystrybucji
komunikatów dla danego dnia sesyjnego. Komunikat jest wysyłany na koniec
dnia.
SystemID
12
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu
SourceTimeMicroSecs
16
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole należy połączyć
z polem SourceTime.
SourceData
18
1
ASCII
Str
Źródło danych:
Komunikat Własny GPW z InternalMsgType =2 informuje o strukturze koszyka
kontraktów terminowych na obligacje skarbowe na następny dzień sesyjny.
Komunikat jest wysyłany w trakcie dnia sesyjnego.
'1' - UTP Cash ( Kasowy)
'2' - UTP Derivatives (Derywaty)
'3' - Indexator
'4' -BondSpot
1.2.13.3 Struktura Komunikatu
'5' – inne
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Własnego GPW (Generic
WSE) (MsgType= ‘592’).
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 42 of 84
'spacja' – nie dotyczy
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
InternalMsgType
19
2
ASCII Str.
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Pole określa typ komunikatu wewnętrznego.
TypeOfRecipient
46
ASCII Str.
1
Pole określa rodzaj odbiorcy do którego
wysyłany jest komunikat
Dopuszczalne wartości:
Pole przyjmuje jedną z poniższych wartości:
01 – Koniec sesji
02 Kontrakty terminowe na obligacje
skarbowe
03 – jeszcze niezdefiniowane
04 – jeszcze niezdefiniowane
EventDate
21
8
ASCII Str.
InstrumentID
29
12
ASCII Str.
– dystrybutor informacji
'M'
– członek giełdy
'A'
– wszyscy odbiorcy
MsgSerialNum
47
1
ASCII Str.
Numer seryjny komunikatu w ramach całej
wiadomości dla danego typu komunikatu
podanego w polu InternalMsgType
BodyMessage
48
220
ASCII Str.
Filler – jeśli InternalMsgType = 01
Data zdarzenia
YYYYMMDD
'D'
GPW: TradingCode
Poniżej zdefiniowane dane – dla kolejnych
InternalMsgTypes (02,03,….)
BS: InstrumentCode
'Spacja' – nie dotyczy
InstrumentGroupCode
41
3
ASCII Str.
Określa klasę, do której należy papier.
MsgTypeIndicator
44
1
ASCII Str.
Pole określa rodzaj wysyłanego komunikatu.
Body Message dla InternalMsgType = 02
Dopuszczalne wartości:
Pole
przyjmuje
z poniższych wartości:
jedną
45
1
ASCII Str.
12
– funkcjonalny
Date of first
quotation
60
8
'T'
– techniczny
Short Name
68
16
Date
84
8
Underlying ISIN
Code
92
12
(1) Treasury Bond
ISIN Code
104
12
(1) Conversion
Coefficient factor
116
9
[3,6]
(2) Treasury Bond
ISIN Code
125
12
(2) Conversion
Coefficient factor
137
9
[3,6]
Pole określa język komunikatu
Dopuszczalne wartości:
'P'
– Polska wersja komunikatu
'E'
– Angielska wersja komunikatu
'Spacja'
Wersja 5.4 18 Maja 2015
48
'F'
'Spacja' - nie dotyczy
LanguageVersion
ISIN Code
Body
message
– nie dotyczy
Page 43 of 84
ASCII
Str.
ASCII
Str.
ASCII
Str.
ASCII
Str.
ASCII
Str.
ASCII
Str.
ASCII
Str.
Kod ISIN dla kontraktów terminowych na
obligacje skarbowe
Data pierwszego notowania danego kontraktu
terminowego (wskazywany w polu ISIN Code)
Nazwa skrócona kontraktów terminowych na
obligacje skarbowe
Data rozpoczęcia
Kod ISIN instrument bazowego dla określonej
klasy kontraktów terminowych
Kod ISIN dla serii obligacji skarbowych
znajdujących się w koszyku obligacji (1).
Wartość współczynnika konwersji dla serii
obligacji skarbowych. Wartośc numeryczna ze
stałą ilością miejsc po przecinku =6
ASCII Kod ISIN dla (2) serii obligacji skarbowych
Str. znajdujących się w koszyku obligacji.
ASCII Wartość współczynnika konwersji dla (2) serii
Str. obligacji skarbowych. Wartośc numeryczna ze
stałą ilością miejsc po przecinku =6
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
(3) Treasury Bond
ISIN Code
146
12
(3) Conversion
Coefficient factor
158
9
[3,6]
(4) Treasury Bond
ISIN Code
167
12
ASCII
Str.
(4) Conversion
Coefficient factor
179
9
[3,6]
ASCII
Str.
(5) Treasury Bond
ISIN Code
188
12
ASCII
Str.
(5) Conversion
Coefficient factor
200
9
[3,6]
ASCII
Str.
Filler
209
59
ASCII
Str.
ASCII
Str.
Kod ISIN dla (3) serii obligacji skarbowych
znajdujących się w koszyku obligacji.
Wartość współczynnika konwersji dla (3) serii
obligacji skarbowych. Wartośc numeryczna ze
stałą ilością miejsc po przecinku =6
Kod ISIN dla (4) serii obligacji skarbowych
znajdujących się w koszyku obligacji.
Filler jeścjali nie wykorzystywane.
Wartość współczynnika konwersji dla (4) serii
obligacji skarbowych. Wartośc numeryczna ze
stałą ilością miejsc po przecinku =6
Filler jeśli nie wykorzystywane.
Kod ISIN dla (5) serii obligacji skarbowych
znajdujących się w koszyku obligacji.
Filler jesli nie wykorzystywane.
Wartość współczynnika konwersji dla (5) serii
obligacji skarbowych. Wartośc numeryczna ze
stałą ilością miejsc po przecinku =6
Filler jeśli nie wykorzystywane
ASCII
Str.

Po każdej transakcji zawartej na rynku kontraktów

Po zakończeniu sesji

Przed rozpoczęciem sesji
1.2.14.3 Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Liczba Otwartych Pozycji
(MsgType= ‘595’).
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
595 – Liczba Otwartych Pozycji
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceSeqNum
8
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Nazwa pola
Body Message dla InternalMsgType field = 03 (do wykorzystania).
Body Message dla InternalMsgType field = 04 (do wykorzystania).
1.2.14 Liczba Otwartych Pozycji – Komunikat
59 5
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych w trybie rzeczywistym, W
trybie RFS numer sekwencyjny może nie
rosnąć szeregowo i monotonicznie.
SourceTime
12
4
Bin Int.
1.2.14.1 Opis komunikatu
Komunikat Liczba Otwartych Pozycji określa liczbe otwartych pozycji dla
danego instrumentu.
(danych
Pole określa czas utworzenia komunikatu.
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego dnia.
Przykład: Jeśli pole SourceTime = 13:12:56
sekund, 170ms i 30 mikrosekund, to pole
będzie zawierać wartość: 47576170
TradingDate
16
8
ASCII Str.
Data sesji
Data w formacie: RRRRMMDD
1.2.14.2 Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany:
Wersja 5.4 18 Maja 2015
OpenPosition
24
4
Bin Int.
Liczba otwartych pozycji
TransactionNumber
28
4
Bin Int.
Dla wskaźnika OpenPositionIndicator = 0
jest to unikalny numer transakcji dla danego
Page 44 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Lista typów komunikatów z części: Kursy i Transakcje dostępnych
w strumieniu dla danych GPW:
Opis
papieru wartościowego w danym dniu
giełdowym, w innym przypadku pole
wypełniane jest zerami.
SystemID
32
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu
SourceTimeMicroSecs
36
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund,
z polem SourceTime
OpenPositionIndicator
38
1
ASCII Str.
Pole określające:
do
połączenia
- czy przesyłana wartość LOP jest
wartością kalkulowaną w trakcie notowania
na podstawie napływających komunikatów
‘Transakcja’ (240) – a więc wartością
szacunkową
- czy przesłana wartość LOP jest ostatnią
w danym dniu
- czy przesłana wartość jest wartością
zweryfikowaną
1
Bin

240 – Pełna Informacja o Transakcji (Trade Full Information) – 68
bajtów, 66 wyłączając pole MsgSize

241 - Aktualizacja Kursu (Price Update) – 44 bajty, 42 wyłączając
pole MsgSize

242 – Raportowanie transakcji - 144 bajty, 142 wyłączając pole
MsgSize

245 – Podsumowanie Otwarcia (Auction Summary) – 52 bajty, 50
wyłączając pole MsgSize
247 – Kurs Zamknięcia/ VWAP (VWAP-Closing Price) – 56 bajtów, 54
wyłączając pole MsgSize
Lista typów komunikatów z części: Kursy i Transakcje dostępnych
w strumieniu dla BondSpot:
Dopuszczalne wartości:
39
221 – Anulowanie Transakcji (Trade Cancellation) – 28 bajtów, 26
wyłączając pole MsgSize

‘0’ – komunikat w trakcie notowań
‘3’ – komunikat na zakończenie notowania
‘5’ – komunikat na rozpoczęcie notowania
(zweryfikowane dane z dnia poprzednie-go).
Filler

Do wykorzystania w przyszłości

240 - Utworzenie Transakcji (Trade Creation) – 68 bajtów, 46
wyłączając pole MsgSize

221 – Anulowanie Transakcji (Trade Cancellation) – 28 bajtów, 26
wyłączając pole MsgSize

241 - Aktualizacja Kursu (Price Update) – 44 bajty, 42 wyłączając
pole MsgSize
1.3 KURSY I TRANSAKCJE
1.3.2 Anulowanie Transakcji –Komunikat 221
1.3.1 Opis
1.3.2.1
Dla serwisu Kursy i Transakcjne zastosowany jest model natychmiastowej
publikacji (push-based publishing model). Oznacza to, że dane zostaną
opublikowane w przypadku ich dostępności. Gdy informacja o aktualizacji
kursu lub o transakcji będzie dostępna, zostanie opublikowana klientom
odbierającym ten serwis (dane z tego zakresu). Komunikat z części Kursy i
Transakcje odzwierciedla ostatnie informacje na temat transakcji lub kursów
dla każdego papieru wartościowego notowanego na GPW.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Opis komunikatu
Komunikat Anulowanie Transakcji informuje, że transakcja, która została
zawarta, została anulowana.
1.3.2.2
Page 45 of 84
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany za każdym razem, gdy transakcja zawarta w systemie
notującym jest anulowana.
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
W przypadku modyfikacji Kursu Ostatniej Transakcji i/lub Pierwszego Kursu,
wówczas po tym komunikacie zostanie wysłany komunikat (zostaną wysłane
komunikaty) 241- Aktualizacja Kursu.
1.3.2.3
Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu dotyczącego komunikatu
Anulowanie Transakcji (MsgType= ‘221’).
Nazwa pola
MsgSize
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu
(body), z wyłączeniem 2 bajtów pola
MsgSize.
2
2
Bin Int.
221 – Anulowanie Transakcji
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceTime
8
4
Bin Int.
To pole określa czas wygenerowania
transakcji. Liczba w tym polu przedstawia
liczbę milisekund od północy tego samego
dnia.
(danych
Przykład: Jeśli pole SourceTime =
13:12:56
sekund,
170ms
i
30
mikrosekund, to pole będzie zawierać
wartość: 47576170
12
4
Bin Int.
SystemID
Wersja 5.4 18 Maja 2015
16
20
4
4
Bin Int.
Bin Int.
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
SourceTimeMicroSecs
24
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole należy połączyć z polem SourceTime.
Filler
26
2
Bin
Pole to dotyczy pierwotnego numeru
danej transakcji (TradeIDNumber) (który
został podany w komunikacie 240)
Numer ID komunikatu
Do wykorzystania w przyszłości
1.3.3 Transakcja – Komunikat 240
Opis komunikatu
Komunikat Transakcja jest wysyłany za każdym razem, gdy wystąpiła
transakcja. Ten określony komunikat zawiera szczegółowe informacje
odnoszące się do danej transakcji.
1.3.3.2
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany za każdym razem, gdy w systemie notującym zostaje
zawarta transakcja.
1.3.3.3
Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Transakcja, (MsgType=
‘240’).
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU,
przekazywanych w trybie rzeczywistym.
W trybie RFS numer sekwencyjny może
nie rosnąć szeregowo i monotonicznie.
OriginalTradeIDNumber
Offset
1.3.3.1
MsgType
SourceSeqNum
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu
(body), z wyłączeniem 2 bajtów pola
MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
240 - Transakcja
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceTime
8
4
Bin Int.
To pole określa czas wygenerowania
Nazwa pola
Page 46 of 84
(danych
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
transakcji. Liczba w tym polu przedstawia
liczbę milisekund od północy tego samego
dnia.
Przykład: Jeśli pole SourceTime =
13:12:56
sekund,
170ms
i
30
mikrosekund, to pole będzie zawierać
wartość: 47576170
TradeIDNumber
12
4
Bin Int.
Unikalny numeryczny i wzrastający
identyfikator transakcji, nadawany przez
System Notujący.
QuoteLinkID
16
4
Bin Int.
Pole nie wykorzystywane.
SourceSeqNum
20
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU,
przekazywanych w trybie rzeczywistym.
WW trybie RFS numer sekwencyjny może
nie rosnąć szeregowo i monotonicznie.
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
z uwzględnieniem
PriceScaleCode)
VariationLastPrice
44
4
Bin Int.
wartości
w
polu
(signed)
Procentowa zmiana Kursu Ostatniej
Transakcji (LTP) do ostatniego kursu
odniesienia (Wartość należy obliczyć
z uwzględnieniem
wartości
w
polu
VariationScaleCode)
SystemID
48
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu
SourceTimeMicroSecs
52
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole należy połączyć
z polem SourceTime.
Filler
54
2
Bin
SmallTradeIndicator
56
1
ASCII
Ch.
Pole nie wykorzystywane.
TradCond2
57
1
ASCII
Ch.
Wskaźnik ostatniej z serii transakcji, po
tym samym kursie.
Do wykorzystania w przyszłości.
Dopuszczalne wartości:
‘0’ - nie ostatnia transakcja
transakcji po tym samym kursie.
z
serii
Price
24
4
Bin Int.
Kurs transakcji. (Wartość należy obliczyć z
uwzględnieniem
wartości
w polu
PriceScaleCode)
‘1’ - ostatnia transakcja z serii transakcji
po tym samym kursie
Volume
28
4
Bin Int.
Liczba papierów ,
BondSpot: Nie dotyczy,
przyjmuje wartość = ‘1’
CumulativeQuantity
32
4
Bin Int.
Skumulowana
liczba
papierów
wartościowych, na jaką została zawarte
transakcje w systemie UTP od początku
sesji.
TradCond3
58
1
ASCII
Ch.
LowestPrice
Wersja 5.4 18 Maja 2015
36
40
4
4
Bin Int.
Bin Int.
'0’ - Transakcja nie pochodzi ze zlecenia Cross
‘1’ - Transakcja pochodzi ze zlecenia Cross
‘4’- Transakcja Wyceniająca (Valuation Trade)
Najwyższy kurs transakcji w danym dniu
sesyjnym
(Wartość należy obliczyć
z uwzględnieniem
wartości
w
polu
PriceScaleCode)
Najniższy kurs transakcji w danym dniu
sesyjnym
(Wartość należy obliczyć
Warunki
związane
z
transakcją,
Identyfikator Transakcji Cross:
Dopuszczalne wartości:
Wartość kumulowana w ramach danego
segmentu (zgodnie z wartością pola
SymbolIndex_.
HighestPrice
pole zawsze
‘5’- Transakcja Internalizowana
‘6’- Transakcja Cross Internalizowana
TradeOrigin
Page 47 of 84
59
1
ASCII
Ch.
To pole
transakcji:
określa
typ
(pochodzenie)
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
1.3.4 Aktualizacja Kursu – Komunikat 241
Opis
. Dopuszczalne wartości:
1.3.4.1
‘B’ - Zlecenia pochodzą z arkusza
‘O’ - Transakcja Blokowa
Komunikat Aktualizacja Kursu zawiera kurs kupna lub kurs sprzedaży
w przypadku wysłania przez członka Alternatywnego Kursu Indykatywnego
(AKI) (Alternative Indicative Price (AIP), lub zawiera modyfikację ostatniego
kursu odniesienia dla danego instrumentu. Ten komunikat informuje o:
‘I’ - Transakcja IPO
‘T’ - Transakcja w ramach Wezwania
‘S’ - Transakcja BISO
‘R’ - Trade reporting (do wykorzystania w przyszłości)
TickDirection
60
1
ASCII
Ch.
Opis komunikatu
Znak zmiany kursu w stosunku do
poprzedniej
wartości
kursu
(kursu
transakcji lub kursu odniesienia).

Modyfikacjach dokonywanych na kursach instrumentów.

Jeśli komunikat jest wysłany po anulacje transakcji, wówczas określa
te kursy dla instrumentu, które zostały zmodyfikowane.

Zaktualizowanym Ostatnim Skorygowanym Kursie Zamknięcia lub
o kursie rozliczeniowym lub kursie teoretycznym, jeśli został
zmodyfikowany.
Dopuszczalne wartości:
‘+’ - dodatni
1.3.4.2
‘-‘ - ujemny
‘0’ - brak zmiany lub dane nieznaczące
Komunikat jest wysyłany:
Null- nieznaczący
OpeningTradeIndicator
61
1
ASCII
Ch.
Zasady Transmisji Komunikatu
Określa, czy transakcja została zawarta
w trakcie fixingu na otwarciu czy w trakcie
notowań ciągłych.
Dopuszczalne wartości:
‘O’ - Otwarcie
‘S’ - Notowania Ciągłe

Kiedy Zespół Nadzoru Sesji zmieni Ostatni Skorygowany Kurs
Zamknięcia z poprzedniego dnia (typ kursu 34).

Kiedy Zespół Nadzoru Sesji anuluje transakcję, która modyfikuje kurs
ostatniej transakcji. (typ kursu 33).

Jeśli Członek Giełdy złoży zlecenie do pustego arkusza na instrument
należący do klasy, dla której został skonfigurowany Alternatywny Kurs
Indykatywny (AIP) typu „Złożenie zlecenia” (typ kursu: 02, 03).

Jeśli dla instrumentów typu derywaty, jest znany lub został
zaktualizowany dzienny kurs rozliczeniowy (typ kursu 35) lub
ostateczny kurs rozliczeniowy (typ kursu 36) lub kurs teoretyczny (typ
kursu 37).

Jeśli komunikat Price Input członka giełdy wystąpi na instrumencie,
dla którego skonfigurowano Alternatywny Kurs Indykatywny (AKI)
w typie ‘Kurs Członka Giełdy’ (type of price: 51).
BondSpot: zawsze ‘ ‘(spacja)
VariationScaleCode
62
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości pola
VariationLastPrice
PriceScaleCode
63
1
Bin Int.
Stosuje się do
w komunikacie
SSTrade
64
1
ASCII
Ch.
Pole powinno być ignorowane
Filler
65
3
Bin
Wersja 5.4 18 Maja 2015
wszystkich
kursów
Do wykorzystania w przyszłości.
Page 48 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications


1.3.4.3
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Po pierwszej transakcji danego dnia (pole TypeOfPrice=30) lub po
anulacji transakcji, która aktualizuje wartości pierwszej transakcji
(typ kursu 30). Jeśli anulata transakcji spowoduje, że nie będzie
kursu pierwszej transakcji dla instrumentu, zostanie wówczas
wygenerowany komunikat z wartością nieznaczącą w polu Price.
Dla instrumentów z segmentów rynku IN i LE poziom 34 pola
TypeOfPrice określa, że publikowana wartość kursu może zawierać
zarówno wartość kursu odniesienia (jeśli do tego czasu nie było
kwotowań animatora np. w dniu debiutu) lub środek spreadu
kwotowań animatora tj. (Oferta kupna animatora + Oferta sprzedaży
animatora )/2
Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Aktualizacja Kursu
(MsgType= ‘241’).
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
241 - Aktualizacja Kursu
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
UTP-MD identyfikator instrumentu
SourceTime
8
4
Bin Int.
To pole określa czas wygenerowania
komunikatu. Liczba w tym polu przedstawia
liczbę milisekund od północy tego samego
dnia.
Nazwa pola
12
4
Bin Int.
Format
Opis
Price
16
4
Bin Int.
Ostatni kurs na danej sesji (Wartość należy
obliczyć z uwzględnieniem wartości w polu
ScaleCode)
HighestPrice
20
4
Bin Int.
Kurs Najwyższy transakcji zawartej w ciągu
dnia
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem
wartości
w
polu
PriceScaleCode)
LowestPrice
24
4
Bin Int.
Kurs Najniższy transakcji zawartej w ciągu
dnia
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem
wartości
w
polu
PriceScaleCode)
VariationLastPrice
28
4
Bin Int.
(signed)
Procentowa zmiana kursu do ostatniego
kursu odniesienia (Wartość należy obliczyć
z uwzględnieniem
wartości
w
polu
VariationScaleCode)
SystemID
32
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu
SourceTimeMicroSecs
36
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole należy połączyć
z polem SourceTime.
TypeOfPrice
38
2
Bin Int.
Market- Code identifying the type of price
that is updated.
Dopuszczalne wartości:
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU,
przekazywanych w trybie rzeczywistym. W
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Rozmiar
(Bajty)
trybie RFS numer sekwencyjny może nie
rosnąć szeregowo i monotonicznie.
Przykład: Jeśli pole SourceTime = 13:12:56
sekund, 170ms i 30 mikrosekund, to pole
będzie zawierać wartość: 47576170
SourceSeqNum
Offset
Page 49 of 84
02 - Kurs kupna
03 - Kurs sprzedaży
30 - Kurs pierwszej transakcji
33 - Nowy kurs ostatni
34 – Nowy kurs zamknięcia z poprzedniego dnia
(Ostatni zmodyfikowany kurs zamknięcia lub środek
spreadu kwotowań animatora)
35 - Dzienny kurs rozliczeniowy
36 - Ostateczny kurs rozliczeniowy
37 - Kurs teoretyczny
51 - Alternatywny Kurs Indykatywny (Alternative
Indicative Price AIP)
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Dla BondSpot:
02 - Cena kupna – kurs informacyjny kupna
instrumentu wyliczany zgodnie z „Regulaminem
Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych”
określanym przez NBP
03 - Cena sprzedaży – kurs informacyjny
sprzedaży wyliczany zgodnie z „Regulaminem
Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych”
określanym przez NBP
30 - Zmiana pierwszego kursu
33 - Nowy kurs ostatni
34 - Kurs zamknięcia/ Ostatni modyfikowany kurs
odniesienia
50 - Kurs fixingowy – dla danego instrumentu
wyznaczany jest jako średnia arytmetyczna kursu
informacyjnego kupna i kursu informacyjnego
sprzedaży tego skarbowego papieru wartościowego
Dla strumienia BondSpot RRP, ASO i rynku
hurtowego, kurs odniesienia obliczany jest
następująco:
-Kurs ostatniej transakcji;
-W przypadku braku transakcji – kurs
emisyjny, bądź wartość nominalna w
przypadku akcji.
Dla strumienia BondSpot TBS Poland, kurs
odniesienia obliczany jest następująco:
-Ostatni kurs fixingowy
-W przypadku braku kursu fixingowego –
kurs ostatniej transakcji;
-W przypadku braku kursu ostatniej
transakcji – średnia ważona cena czysta
z
ostatniego
przetargu
rynku
pierwotnego.
Do wykorzystania w przyszłości.
Filler
40
2
Bin
PriceScaleCode
42
1
Bin Int.
Stosuje się do
w komunikacie
VariationScaleCode
43
1
Bin Int.
Stosuje się do zmian kursów dostępnych w
wszystkich
Offset
Nazwa pola
kursów
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
komunikacie
1.3.5 Raportowanie Transakcji – Komunikat
243
1.3.5.1
Opis komunikatu
Komunikat Raportowanie Transakcji jest wysyłany przez system raportujący
gdy transakcja jest raportowana. Komunikat Raportowanie transakcji jest
wysyłany w strumieniu Informacji Rynkowych jeśli komunikat został
zdefiniowany w systemie – jako komunikat do publikacji.
Komunikat ten jest wysyłany zarówno w przypadku utworzenia transakcji jak
i anulowania transakcji.
1.3.5.2
Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Raportowanie transakcji
(MsgType= ‘243’).
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu
(body), z wyłączeniem 2 bajtów pola
MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
‘243’ - Raportowanie transakcji
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceTime
8
4
Bin Int.
To pole określa czas wygenerowania
transakcji.
Liczba
w
tym
polu
przedstawia liczbę milisekund od
północy tego samego dnia.
Nazwa pola
(danych
Przykład: Jeśli pole SourceTime =
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 50 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
13:12:56
sekund,
170ms
i 30
mikrosekund, to pole będzie zawierać
wartość: 47576170
SourceSeqNum
Price
12
16
4
4
Bin Int.
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
ASCII Str.
Czas w formacie: GGMMSS
4
ASCII Str.
Wskazanie, czy jest to ilość jednostek,
wartość nominalna obligacji czy liczba
kontraktów. nasa
TradeReference
80
30
ASCII Str.
Puste (spacje)
TCSTradeId
110
16
ASCII Str.
Unikalny numer referencyjny transakcji.
Kurs raportowanej transakcji dla
instrumentu (Wartość należy obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
PriceScaleCode).
TradeActionIndicator
126
1
ASCII Str.
Rodzaj aktualizacji transakcji:
Bin Int.
Liczba
jednostek
instrumentu
finansowego
zawierająca
(uwzględniająca)
jednostkę
transakcyjną (Wartość należy obliczyć
z względnieniem wartości w polu
MultiplierScaleCode).
SystemID
28
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu
SourceTimeMicroSecs
32
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole
połączyć z polem SourceTime.
Dopuszczalne wartości:
‘1’ - Utworzenie
‘0’ - Usunięcie
PriceNotation
Venue
127
3
ASCII Str.
Kod waluty (ISO 4217-3A)
130
11
ASCII Str.
Określa miejsce zawarcia transakcji:
Zakres
dopuszczalnych
określa załącznik MIC‘
DelayedIndicator
141
1
ASCII Ch.
44
6
ASCII Str.
Czas zawarcia transakcji.
Null
Wersja 5.4 18 Maja 2015
50
8
ASCII Str.
- Nie dotyczy
PriceScaleCode
142
1
Bin Int.
Stosuje się do
w komunikacie
MultiplierScaleCode
143
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości pola
PriceMultiplier
Czas w formacie: GGMMSS
ReportingDate
Określa, czy dana transakcja jest
przedmiotem opóźnionej publikacji czy
nie.
‘1’ - Opóźniona publikacja
Do wykorzystania w przyszłości.
Data zawarcia transakcji
wartości
‘0’ - Nie opóźniona publikacja
należy
Data w formacie: RRRRMMDD
TradingTime
Czas zaraportowania transakcji
76
4
ASCII Str.
6
QuantityNotation
24
8
58
Uwaga, numer sekwencyjny może
rosnąć szeregowo i monotonicznie dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych w trybie rzeczywistym.
W trybie RFS numer sekwencyjny może
nie rosnąć szeregowo i monotonicznie.
PriceMultiplier
36
ReportingTime
Kod ISIN Instrumentu
Liczba jednostek transakcyjnych. Liczba
papierów wartościowych, na jaką
została zawarta dana transakcja.
TradingDate
Data w formacie: RRRRMMDD
ASCII Str.
Bin Int.
Bin
Opis
12
4
2
Format
64
20
34
Rozmiar
(Bajty)
ISIN
Quantity
Filler
Offset
Data zaraportowania transakcji
Page 51 of 84
wszystkich
kursów
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
1.3.6 Podsumowanie Otwarcia – Komunikat
245
1.3.6.1
Opis komunikatu
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
mikrosekund, to pole będzie zawierać
wartość: 47576170
SourceSeqNum
12
4
Bin Int.
Komunikat Podsumowanie Otwarcia podsumowuje otwarcie dla instrumentu
lub transakcje na fixingu. Komunikat Podsumowanie Otwarcia jest wysyłany
przez system notujący po skutecznie zrealizowanym fixingu instrumentu,
w celu podsumowania fixingu, lub po pierwszej transakcji (pierwszych
transakcjach) jeśli taka wystąpiła/takie wystąpiły podczas notowań ciągłych.
1.3.6.2
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat ten określa dla każdego instrumentu, skumulowany wolumen
obrotu zawarty podczas fixingu/pierwszej transakcji.
1.3.6.3
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu
(body), z wyłączeniem 2 bajtów pola
MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
245 – Podsumowanie otwarcia
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceTime
8
4
Bin Int.
Pole określa czas wygenerowania
komunikatu. Liczba w tym polu
przedstawia liczbę milisekund od
północy tego samego dnia.
Nazwa pola
Przykład:
13:12:56
Wersja 5.4 18 Maja 2015
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Uwaga, numer sekwencyjny może
rosnąć szeregowo i monotonicznie dla
komunikatów w ramach jednego TU,
przekazywanych w trybie rzeczywistym.
W trybie RFS numer sekwencyjny może
nie rosnąć szeregowo i monotonicznie
FirstPrice
16
4
Bin Int.
Kurs pierwszej transakcji podczas
bieżącej sesji. (Wartość należy obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
PriceScaleCode)
LastPrice
20
4
Bin Int.
Kurs ostatniej transakcji podczas
bieżącej
sesji
(do
momentu
wyemitowania
tego
komunikatu).
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
PriceScaleCode)
HighestPrice
24
4
Bin Int.
Najwyższy kurs transakcji podczas
bieżącej sesji. (Wartość należy obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
PriceScaleCode)
LowestPrice
28
4
Bin Int.
Najniższy kurs transakcji podczas
bieżącej sesji. (Wartość należy obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
PriceScaleCode)
CumulativeQuantity
32
4
Bin Int.
Skumulowany
wolumen
obrotu
zrealizowany podczas sesji do momentu
wysłania komunikatu. (nie uwzględnia
wielkości ujawnianej zleceń)
Variation
36
4
Bin Int.
Procentowa zmiana kursu ostatniej
transakcji w stosunku kursu odniesienia
dla danego instrumentu, czyli ostatniego
znanego kursu transakcji lub ostatniego
kursu indykatywnego (pochodzącego z
transakcji wyceniającej (valuation trade).
Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Podsumowanie Otwarcia
(MsgType= ‘245’).
Opis
(danych
Jeśli pole SourceTime =
sekund,
170ms i 30
Page 52 of 84
(signed)
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
(Wartość
należy
z uwzględnieniem wartości
VariationScaleCode).
SystemID
40
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu
SourceTimeMicroSecs
44
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole
połączyć z polem SourceTime.
TypeOfLastPrice
46
2
Bin Int.
Określa typ komunikatu
(wskaźnik otwarcia).
obliczyć
w polu
1.3.7 Kurs Zamknięcia/VWAP – Komunikat
247
1.3.7.1
należy
Komunikat zawiera wartość kursu VWAP - Średniego Ważonego Wolumenem
Obrotu dla instrumentu, wraz z kilkoma informacjami statystycznymi
dotyczącymi skumulowanego wolumenu obrotu i wartości obrotu. Komunikat
ten również zawiera Kurs Zamknięcia (kursem zamknięcia może być Kurs
ostatniej Transakcji lub VWAP).
transakcji
Dopuszczalne wartości:
4 -1wszy kurs transakcji
7 -nty kurs transakcji (z uwzględnieniem
wznowienia obrotu po odwieszeniu
instrumentu)
TickDirection
48
1
ASCII
Ch.
Określa
kierunek
zmiany
ostatniego w porównaniu do
poprzedniej transakcji.
Opis komunikatu
1.3.7.2
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany na koniec dnia – kiedy przetwarzanie danych
referencyjnych w systemie zostanie wykonane – i dostarcza (zawiera) Ostatnie
Skorygowane Kursy Zamknięcia dla wszystkich papierów wartościowych
(z uwzględnieniem operacji na papierach, które mogą mieć miejsce).
kursu
kursu
Dopuszczalne wartości:
1.3.7.3
‘+’ - Rosnący
Struktura Komunikatu
‘-‘ - Malejący
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Kurs Zamknięcia/VWAP
(MsgType= ‘247’).
‘0’ - Bez zmiany
InstrumentValuationPrice
49
1
ASCII
Ch.
Określa czy kurs zawarty w polu “last
price” jest kursem indykatywnym (tzn.
kursem = transakcji wyceniającej
(valuation trade)).
Dopuszczalne wartości:
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
247 – Kurs Zamknięcia/ VWAP
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceTime
8
4
Bin Int.
Pole określa czas utworzenia komunikatu.
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego dnia.
Nazwa pola
‘0’ - kurs nie indykatywny
‘1’ - kurs indykatywny
PriceScaleCode
50
1
Bin Int.
Stosuje się do
w komunikacie
wszystkich
kursów
VariationScaleCode
51
1
Bin Int.
Stosuje się do zmian kursów dostępnych
w komunikacie
(danych
Przykład: Jeśli pole SourceTime = 13:12:56
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 53 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Pole nie jest wypełniane dla instrumentów
typu Derywaty
sekund, 170ms i 30 mikro-sekund, to pole
będzie zawierać wartość: 47576170
SourceSeqNum
12
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych w trybie rzeczywistym.
W trybie RFS numer sekwencyjny może
nie rosnąć szeregowo i monotonicznie.
SendingIndicator
16
2
Bin Int.
AmountTraded
32
8
Bin Int.
QtyShares
40
4
Bin Int.
Określa ‘rodzaj wysyłki’:
SystemID
44
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu. Zakres możliwych
wartości określa załącznik System ID.
SourceTimeMicroSecs
48
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund,
z polem SourceTime
ScaleCode
50
1
Bin Int.
Stosuje się tylko do wyliczenia wartości
pola
ClosingPrice,pola
Adjusted
ClosingPrice i pola AmountTraded.
Filler
51
5
Bin
2 - Tryb wsadowy
2
Bin Int.
Określa
regułę
Zamknięcia.
wyznaczania
Kursu
Dopuszczalne wartości:
1 - LTP (Kurs Ostatniej Transakcji)
2 - VWAP (Średnia Ważona Wolumenem
Obrotu (Volume Weighted Average Price)
Pole nie jest wypełniane dla instrumentów
typu Derywaty
ClosingPrice
20
4
Bin Int.
Aktualny kurs Kurs Zamknięcia/ VWAP
(Wartość należy obliczyć z uwzględnieniem
wartości w polu ScaleCode)
Pole nie jest wypełniane dla instrumentów
typu Derywaty
AdjustedClosingPrice
24
4
Bin Int.
Skorygowany Kurs Ostatniej Transakcji
VWAP/
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem
wartości
w
polu
ScaleCode)
NbTrades
28
4
Bin Int.
Liczba transakcji zawarta na instrumencie
od początku bieżącej sesji
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Skumulowany
wolumen
transakcji
(zawartych na instrumencie od początku
bieżącej sesji
Pole nie jest wypełniane dla instrumentów
typu Derywaty
1 - W czasie rzeczywistym (Pole nie
wykorzystywane przez GPW)
18
Całkowita łączna wartość transakcji
zawartych na instrumencie od początku
bieżącej sesji. (Wartość należy obliczyć
z uwzględnieniem
wartości
w
polu
ScaleCode).
Pole nie jest wypełniane dla instrumentów
typu Derywaty
Dopuszczalne wartości:
ClosingPriceRule
Opis
Page 54 of 84
do
połączenia
Reserved Do wykorzystania w przyszłości
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
1.4 KWOTOWANIA& 5 NAJLEPSZYCH OFERT/IOI
1.4.2 Kwotowania i
Komunikat 140
1.4.1 Opis
1.4.2.1
Dla serwisu Kwotowania& 5Najlepszych Ofert/IOI zastosowany jest model
natychmiastowej publikacji (push-based publishing model). To oznacza, że
dane zostaną opublikowane w przypadku ich dostępności. Gdy informacja
dostępna, zostanie opublikowana klientom odbierającym ten serwis (dane
z tego zakresu).
Komunikat ‘Kwotowania i 5Najlepszych Ofert’ odzwierciedla konfigurowalną
liczbę najlepszych ofert tj. najwyższych ofert kupna i najniższych ofert
sprzedaży (np. 1 Najlepsza Oferta, 5 Najlepszych Ofert, 10 Najlepszych Ofert)
dla każdego papieru wartościowego notowanego na GPW.
Uwaga: GPW będzie publikować 5 Najlepszych /Ofert Kupna i Sprzedaży
(BBO5), jednak w przyszłości poziom liczby publikowanej liczby najlepszych
ofert może zostać zmieniony na inną wartość.
140 – Kwotowania i Najlepsze Oferty - 52 Bajty, 50 wyłączając pole
MsgSize

142 – Indication Of Interest - 164 Bajty, 162 wyłączając pole MsgSize
Lista typów komunikatów dostępnych w strumieniu dla danych BondSpot
w części ‘Kwotowania & 5Najlepszych Ofert/IOI’:

140 – Kwotowania i Najlepsze Oferty - 52 Bajty, 50 wyłączając pole
MsgSize
Oferty
-
Opis komunikatu
Komunikat ‘Kwotowania i 5Najlepszych Ofert' wskazuje na modyfikację
jednego lub kilku z N najlepszych ofert. (N jest liczbą limitów publikowanych
dla danej giełdy1) dla instrumentu w czasie fazy Preopening, modyfikację
"podsumowania rynku" dla instrumentu.
1.4.2.2
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany:
Lista typów komunikatów dostępnych w strumieniu dla danych GPW w części
Kwotowania & 5Najlepszych Ofert/IOI:

Najlepsze

Za każdym razem, gdy jeden lub więcej z N najlepszych ofert zostanie
zmodyfikowanych lub gdy podczas fazy Preopeningu, zostanie
zmodyfikowane "podsumowanie rynku" (jest wówczas wysyłany
komunikat z poziomem ‘0’ w polu QuoteNumber).

"podsumowanie rynku" dla instrumentu jest informacją o zleceniach,
które mogłyby zostać zrealizowane, jeśli w danym momencie
(momencie wysłania komunikatu) nastą

piło by otwarcie. To ma sens tylko w czasie fazy Preopeningu lub gdy
instrument jest zawieszony (Halted) z akceptacją zleceń, gdy ustalana
jest wartość TKO. Podsumowanie rynku nie jest podawane, jeśli TKO
jest równe wartości pierwszego najlepszego limitu.
Uwaga
Pole SourceSeqNum zawiera ten sam numer sekwencyjny komunikatu,
który jest zawarty w komunikacie IAD Q (w polu MsgSeqNum).
1.4.2.3
Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Kwotowania i Najlepsze
Oferty, (MsgType= ‘140’)
1
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 55 of 84
Dla GPW, jest publikowanych 5 Najlepszych Limitów.
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Nazwa pola
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
140 – Kwotowania i Najlepsze Oferty
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceSeqNum
8
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu. Uwaga, numer sekwencyjny
może
rosnąć
szeregowo
ale
nie
monotonicznie.
12
4
Rozmiar
(Bajty)
Opis
Format
lub Zlecenie PCR (Market To Limit)
MsgSize
SourceTime
Offset
Bin Int.
(danych
To pole określa czas wygenerowania
komunikatu. Liczba w tym polu przedstawia
liczbę milisekund od północy tego samego
dnia.
Przykład: Jeśli pole SourceTime = 13:12:56
sekund, 170ms i 30 mikro-sekund, to pole
będzie zawierać wartość: 47576170.
‘0’ – usunięcie limitu
BidSize
32
4
Bin Int.
Całkowita liczba papierów wartościowych
określona w zleceniach kupna
SystemID
36
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu. Zakres możliwych
wartości określa załącznik System ID.
NumberAskOrders
40
2
Bin Int.
Liczba zleceń sprzedaży
Przyjmuje wartość 1 jeśli QuoteNumber
równe jest 0 (Podsumowanie Rynku)
NumberBidOrders
42
2
Bin Int.
Liczba zleceń kupna
Przyjmuje wartość 1 jeśli QuoteNumber
równe jest 0 (Podsumowanie Rynku)
SourceTimeMicroSecs
44
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole należy połączyć
z polem SourceTime.
TypeOfAskPrice
46
1
Bin Int.
Dopuszczalne wartości:
0 - Zlecenie z limitem i/lub zlecenie PEG
QuoteLinkID
16
4
Bin Int.
Pole nie wykorzystywane.
AskPrice
20
4
Bin Int.
Kurs Sprzedaży
Oferty
1 - Zlecenie PKC (Market order) i/lub PCR
(Market to Limit)
Kwotowania/Najlepszej
(Wartość należy obliczyć z uwzględnieniem
wartości w polu ScaleCode)
TypeOfBidPrice
47
1
Bin Int.
Dopuszczalne wartości:
0 - Zlecenie z limitem i/lub zlecenie PEG
1 - Zlecenie PKC (Market order) i/lub PCR
(Market to Limit)
Dopuszczalne wartości:
FF FF FF FE: Zlecenie PKC (Market Order)
lub Zlecenie PCR (Market To Limit)
QuoteCondition
‘0’ – usunięcie limitu
48
1
ASCII
Ch.
Wskaźnik obecności animatora, podawany
tylko dla instrumentów notowanych na
rynku
kierowanym
zleceniami
ze
szczególną rolą Animatora:
AskSize
24
4
Bin Int.
Całkowita liczba papierów wartościowych
określona w zleceniach sprzedaży
BidPrice
28
4
Bin Int.
Kurs Kupna Kwotowania/Najlepszej Oferty
‘0’
- Brak Animatora
(Wartość należy obliczyć z uwzględnieniem
wartości w polu ScaleCode)
‘1'
- Animator tylko po stronie Kupna
‘2’
- Animator tylko po stronie Sprzedaży
Dopuszczalne wartości:
‘3’ - Animator po stronie Kupna i Sprzedaży
FF FF FF FE: Zlecenie PKC (Market Order)
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Dopuszczalne wartości:
Page 56 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Offset
Nazwa pola
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
1.4.3.3
Opis
Format
Null- Brak wartości/Nie dotyczy
QuoteNumber
49
1
Bin Int.
Określa poziom w arkuszu zleceń dla
danego łącznego kwotowania.
Poziom
‘0’
jest
dedykowany
dla
‘podsumowania rynku’ (‘podsumowanie
rynku’ dla instrumentu jest podsumowaniem
zleceń, które mogłyby zostać zrealizowane,
jeśli w danym momencie (momencie
wysłania komunikatu) nastąpiło by otwarcie,
wówczas – To ma zastosowanie tylko
wówczas, gdy instrument jest w stanie
Preopening, gdy ustalana jest wartość
TKO.)
PriceScaleCode
50
1
Bin Int.
Filler
51
1
Bin
Stosuje się do
w komunikacie
wszystkich
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
142 – Indication of Interest (IOI)
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceSeqNum
8
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Nazwa pola
SourceTime
12
4
Bin Int.
Opis komunikatu
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany za każdym razem, gdy IOI - indication of interest
zostanie utworzone, anulowane lub gdy jego ważność wygaśnie.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
(danych
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych w trybie rzeczywistym. W
trybie RFS numer sekwencyjny może nie
rosnąć szeregowo i monotonicznie.
Do wykorzystania w przyszłości.
Komunikat Indication of Interest (Zapytanie do Rynku) rozpowszechnia
informację o zainteresowaniu nabyciem lub sprzedażą dla danego instrumentu
do wszystkich uczestników.
1.4.3.2
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Indication of Interest (IOI),
(MsgType= ‘142’).
kursów
1.4.3 Indication of Interest (IOI)– Komunikat
1 42
1.4.3.1
Struktura Komunikatu
Pole określa czas utworzenia komunikatu.
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego dnia.
Przykład: Jeśli pole SourceTime = 13:12:56
sekund, 170ms i 30 mikrosekund, to pole
będzie zawierać wartość: 47576170
IOIUTPID
16
4
Bin Int.
Identyfikator
IOI:
unikalność
jest
gwarantowana w ramach danego dnia dla
wszystkich instrumentów.
IOIQty
20
4
Bin Int.
Pole opcjonalne, wielkość oferty w IOI.
Price
24
4
Bin Int.
Pole opcjonalne, kurs IOI, należy obliczyć
z polem PriceScaleCode
ValidityTime
28
4
Bin Int.
SystemID
32
4
Bin Int.
Pole opcjonalne, wskazuje koniec ważności
IOI (GGMMSS).
Czas zgodny z CET (Central European
Time).
Numer ID komunikatu. Zakres możliwych
Page 57 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
1.5 KOMUNIKAT Y ARKUSZA ZLECEŃ
Opis
wartości określa załącznik System ID.
SourceTimeMicroSecs
36
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund, do połączenia z polem
SourceTime
PriceScaleCode
38
1
Bin Int.
Stosuje się
w komunikacie
IOITransType
39
1
ASCII Ch.
Określa typ IOI.
do
wszystkich
1.5.1 Opis
Dla serwisu Komunikaty Arkusza Zleceń zastosowany jest model
natychmiastowej publikacji (push-based publishing model). To oznacza, że
dane zostaną opublikowane w przypadku ich dostępności. Gdy informacja
dostępna, zostanie opublikowana klientom odbierającym ten serwis (dane
z tego zakresu).
Lista typów komunikatów z części Komunikaty Arkusza Zleceń: dostępnych
w strumieniu dla danych GPW
kursów
Dopuszczalne wartości:
‘N’ - Nowy
‘C’ - Anluacja
‘E’ - Wygaśnięcie
FirmID
40
11
ASCII Ch.
Wskazuje identyfikator Firmy (Członka
Giełdy), który wysłał IOI, pod warunkiem, że
IOI jest nie anonimowy
Side
51
1
ASCII Ch.
Określa stronę IOI.
Dopuszczalne wartości:
SettlementDate
52
8
ASCII Ch.
Opcjonalne, data rozliczenia (RRRRMMDD)
Text
60
100
ASCII Ch.
Dowolny tekst
TradeType
160
1
ASCII Ch.
Typ transakcji, której dotyczy IOI.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
161
3
Bin
231 – Znacznik Retransmisji Arkusza Zleceń (komunikat jest
używany, gdy Publiczny Arkusz Zleceń jest w całości redystrybuowany
dla jednego lub kilku instrumentów) - 16 Bajtów, 14 wyłączając pole
MsgSize
230 - Arkusz Zleceń - 64 Bajty, 62 wyłączając pole MsgSize
1.5.2 Arkusz zleceń – Komunikat 230
1.5.2.1
‘S’ - Transakcja BISO
Filler


‘2’ - Sprzedaż
‘O’ - Transakcja blokowa
230 – Arkusz Zleceń - 64 Bajty, 62 wyłączając pole MsgSize
Lista typów komunikatów z części Komunikaty Arkusza Zleceń: dostępnych
w strumieniu dla danych BondSpot:
‘1’ - Kupno
Dopuszczalne wartości:

Opis komunikatu
Komunikat Arkusz Zleceń generowany przez system notujący UTP wskazuje na
utworzenie lub modyfikację linii w arkuszu zleceń dla normalnych zleceń dla
instrumentu (w nomenklaturze anglojęzycznej arkusz zleceń określany jest
jako „order book”, "market depth" lub "Public Order Book"). Komunikat jest
również wykorzystywany do retransmisji arkusza zleceń. Usunięcie
zlecenia/zleceń z Arkusza Zleceń jest określane poprzez poziom ‘D’ pola
ActionType komunikatu Arkusz Zleceń:
Do wykorzystania w przyszłości
Page 58 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego

Ten komunikat uwzględnia każdy rodzaj zlecenia z wyjątkiem zleceń
zleceń typu Stop: Stop Loss i Stop Limit

Zlecenia typu Stop nie są dystrybuowane do uczestników rynku aż do
momentu aktywacji.
1.5.2.2
Zasady Transmisji Komunikatu
2. Następnie wg Kursu zlecenia (Price)
3. Następnie wg priorytetu znacznika czasu zlecenia
(OrderPriorityDate+OrderPriorityTime+OrderPriorityM
icroSecs)
1.5.2.3
Komunikat jest wysyłany:
 Rano, gdy system UTP jest inicjalizowany, aby retransmitować
pozostałe w arkuszu zlecenia przechodzące (z uwzględnieniem zleceń
wygasających i czyszczenia arkusza zleceń). Jest to znane jako
retransmisja arkusza zleceń – pole ActionType = ‘Y’.

W ciągu dnia, za każdym razem, gdy zlecenie złożone przez członka
giełdy modyfikuje arkusz zleceń (na przykład gdy następuje złożenie,
modyfikowanie lub zmiana priorytetu zlecenia), z wyjątkiem
przetwarzania podczas Fixingu.
Należy zauważyć, że:
 SymbolIndex+OrderDate+OrderID
zlecenie


-
jednoznacznie
identyfikuje
Sekwencja Arkusza Zleceń w trakcie fazy Preopening (Call):
o Zlecenia muszą być ułożone zgodnie z:
1. Typem zlecenia (pole OrderType): Priorytet mają
najpierw zlecenia PKC (Market Order) i zlecenia PCR
(Market to limit), w drugiej kolejności zlecenia
z Limitem.
2. Następnie wg Kursu zlecenia (pole Price)
3. Następnie wg priorytetu znacznika czasu zlecenia
(OrderPriorityDate+OrderPriorityTime+OrderPriorityM
icroSecs)
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Arkusz Zleceń, (MsgType=
‘230’).
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
230 – Arkusz Zleceń
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceTime
8
4
Bin Int.
Pole
określa
czas
wygenerowania
komunikatu. Uwaga, gdy zlecenie zostanie
dodane, pole SourceTime przedstawia
czas złożenia zlecenia. Liczba w tym polu
przedstawia liczbę milisekund od północy
tego samego dnia.
Nazwa pola
(danych
Przykład: Jeśli pole SourceTime =
13:12:56
sekund,
170ms
i
30
mikrosekund, to pole będzie zawierać
wartość: 47576170
SourceSeqNum
Sekwencja Arkusza Zleceń w trakcie fazy Notowań Ciągłych:
o Zlecenia muszą być ułożone zgodnie z:
1. Typem zlecenia (pole OrderType): Priorytet mają
najpierw zlecenia PKC (Market Order), w drugiej
kolejności zlecenia z Limitem i zlecenia typu Peg.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Struktura Komunikatu
Page 59 of 84
12
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych w trybie rzeczywistym.
W trybie RFS numer sekwencyjny może
nie rosnąć szeregowo i monotonicznie.
W określonym przypadku aktualizacji limitu
dla zlecenia Peg numer sekwencyjny
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Null- Brak wartości
pozostaje taki sam
Price
AggregatedVolume
Volume
16
20
24
4
4
4
Bin Int.
Bin Int.
Bin Int.
Kurs
(Wartość
z uwzględnieniem
PriceScaleCode)
należy
wartości
obliczyć
w
polu
OrderType
45
1
ASCII
Ch.
Całkowity wolumen zleceń na danym
poziomie ceny.
- Zlecenie z limitem
BondSpot: pole wypełniane tylko, gdy pole
ActionType = ‘A, lub ‘M’.
Null – Brak wartości (w przypadku
usunięcia zlecenia niezależnie od powodu)
Pole nie wykorzystywane.
OrderID
32
4
Bin Int.
Określa unikalny identyfikator zlecenia,
w połączeniu z polem OrderDate.
SystemID
36
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu. Zakres możliwych
wartości określa załącznik System ID.
SourceTimeMicroSecs
40
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund. Pole należy połączyć
z polem SourceTime.
NumberOrders
42
2
Bin Int.
Liczba zleceń w arkuszu po kursie równym
kursowi danego zlecenia
ActionType
46
1
ASCII
Ch.
To pole określa typ operacji na arkuszu
zleceń:
Wartości zarezerwowane do wykorzystania w przyszłości: ‘O’, ‘C’, ‘E’, ‘X’, ‘Z’
Dopuszczalne wartości:
‘A’ - Nowe zlecenie
‘M’ - Modyfikacja istniejącego zlecenia
(w przypadku częściowej realizacji)
‘D’ - Usunięcie zlecenia identyfikowanego
przez OrderID
‘F’ - Usunięcie wszystkich zleceń dla
jednego instrumentu ( na początku dnia
przed retransmisją arkusza zleceń
BondSpot: Nie dotyczy
Określa stronę zlecenia.
Dopuszczalne wartości:
‘1’ - Kupno
‘Y’ - Retransmisja wszystkich zleceń dla
danego instrumentu
‘2’ - Sprzedaż
Wersja 5.4 18 Maja 2015
- Zlecenie PKC (Market order)
‘2’
‘P’ - Zlecenie Peg
Bin Int.
ASCII
Ch.
‘1’
Publikowany wolumen zlecenia.
4
1
Dopuszczalne wartości:
‘K’ - Zlecenie PCR (Market to limit order)
28
44
Typ zlecenia.
BondSpot: Nie dotyczy
LinkID
Side
Opis
‘5’ - Krótka Sprzedaż, równoznaczne z
wartością ‘2’( Sprzedaż).
PriceScaleCode
47
1
Bin Int.
Stosuje się do
w komunikacie.
Stosowanie znacznika ‘5’ jako
‘Sell Short’ przez Członków Giełdy będzie
dobrowolne i nie będzie wymagane ani
kontrolowane przez GPW. CZG mogą
korzystać z oznaczania zleceń wartością
‘5’ w polu ‘Side’ na własne potrzeby.
OrderDate
48
4
Bin Int.
Data
zlecenia
(RRRRMMDD).
połączenia z polem OrderId.
OrderPriorityDate
52
4
Bin Int.
Data określająca priorytet
zlecenia (RRRRMMDD)
kolejności
OrderPriorityTime
56
4
Bin Int.
Czas określający priorytet
zlecenia (GGMMSSsss)
kolejności
Page 60 of 84
wszystkich
kursów
Do
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
OrderPriorityMicroSecs
60
2
Bin Int.
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu
(body), z wyłączeniem 2 bajtów pola
MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
231 - Znacznik Retransmisji Arkusza
Zleceń
SourceTime
4
4
Bin Int.
Pole określa czas wygenerowania
komunikatu. Uwaga, gdy zlecenie
zostanie dodane, pole SourceTime
przedstawia czas złożenia zlecenia.
Opis
Liczba
micro
millisekundzie
sekund
Nazwa pola
w
bieżącej
BondSpot: pole wypełniane zerami
OrderOrigin
62
1
ASCII
Ch.
Filler
63
1
Bin
Pole nie wykorzystywane.
Do wykorzystania w przyszłości
1.5.3 Znacznik Retransmisji Arkusza Zleceń –
Komunikat 231
1.5.3.1
Przykład: Jeśli pole SourceTime =
13:12:56
sekund,
170ms
i
30
mikrosekund, to pole będzie zawierać
wartość: 47576170
Opis komunikatu
Komunikat Znacznik Retransmisji Arkusza Zleceń jest wysyłany w celu
wyczyszczenia a następnie zaktualizowania arkusza na podstawie pozostałych
w arkuszu zleceń przechodzących.
1.5.3.2
SourceSeqNum
8
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Uwaga, numer sekwencyjny może
rosnąć szeregowo i monotonicznie dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych w trybie rzeczywistym,
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany na początku sesji, i pozwala członkom (odbiorcom)
wyczyścić a następnie zaktualizować arkusz na podstawie pozostałych
w arkuszu zleceń.
1.5.3.3
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego
dnia.
ApplicationID
12
2
ASCII Str.
Kod identyfikujący system notujący, dla
którego
arkusz
zleceń
jest
retransmitowany
Dopuszczalne wartości:
Struktura Komunikatu
W0
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Znacznik Retransmisji
Arkusza Zleceń (MsgType= ‘231’).
InstanceNum
14
1
Bin Int.
Określa liczbę instancji dla danego
system notującego retransmitujących
arkusze zleceń.
(W początkowej konfiguracji GPW liczba
instancji jest 2 dla dwóch trading unitów)
Dopuszczalne wartości:
2
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 61 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
RetransmissionIndicator
15
1
ASCII
Ch.
Określa status retransmisji dla danej
instancji system notującego.
Dopuszczalne wartości:
'B'
- Początek retransmisji
'E' - Koniec retransmisji
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 62 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Komunikat odnosi się do bieżących informacji o wartościach indeksów,
wskaźników związanych z indeksami oraz innych produktów informacyjnych
opartych o agregację danych. Wraz ze zmianami faz poszczególnych indeksów
występują kolejne poziomy i wskaźniki faz. Zmiany faz mogą wiązać się
z upływem czasu oraz wystąpieniem zdarzeń, a w szczególności z przekroczeniem określonego poziomu Index Portfolio Opening Indicator W(t).
Niniejszy opis odwołuje się do:
- uchwały Zarządu Giełdy nr 42/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r.
z późniejszymi zmianami – zwanej dalej Uchwałą Indeksową GPW.
- uchwały Zarządu Giełdy nr 452/2007 z dnia 3 lipca 2007 r.z późniejszymi
zmianami - zwanej dalej Uchwałą Indeksową NewConnect.
- uchwały Zarządu Giełdy nr 651/2009 z dnia 18 listopada 2009 r.
z późniejszymi zmianami - zwanej dalej Uchwałą RESPECT Index.
- regulaminu Indeksu Treasury BondSpot Poland - zwanym dalej Regulaminem
TBSPIndex.
- uchwały Zarządu Giełdy nr 871/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. z
późniejszymi zmianami – dotyczącej indeksu WIG30.
1.6 INDEKSY
1.6.1 Opis
Dla serwisu Indeksy zastosowany jest model natychmiastowej publikacji (pushbased publishing model). Oznacza to, że dane zostaną opublikowane
w przypadku ich dostępności. Gdy informacja będzie dostępna, zostanie
opublikowana klientom odbierającym ten serwis (dane z tego zakresu).
Lista typów komunikatów dostępnych w strumieniu dla indeksów GPW i Rynku
Treasury BondSpot:

546 – Indeks-Bieżące Informacje - 112 Bajtów, 110 wyłączając pole
MsgSize

547 - Index Summary - 104 Bajty, 102 wyłączając pole MsgSize

548 - Index Composition - 704 Bajt7, 702 wyłączając pole MsgSize
1.6.2 Indeks–Bieżące Informacje - Komunikat
5 46
1.6.2.1
1.6.2.3
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Indeks–Bieżące Informacje,
(MsgType= ‘546’).
Opis komunikatu
Komunikat Indeks–bieżące
o charakterystyce indeksu.
1.6.2.2
informacje

Przed otwarciem sesji

W trakcie sesji

Na zakończenie sesji
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość
części
głównej
komunikatu (body) z wyłączeniem
2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
546 – Indeks–Bieżące Informacje
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator instrumentu (danych
rynkowych systemu UTP)
SourceTime
8
4
Bin Int.
Pole określa czas utworzenia
komunikatu. Liczba w tym polu
przedstawia liczbę milisekund od
północy tego samego dnia.
Nazwa pola
podaje
bieżące
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany:
Struktura Komunikatu
informacje
Przykład: Jeśli pole SourceTime =
13:12:56 sekund, 170ms i 30
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 63 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
wartości w polu LevelScaleCode)
mikrosekund, to pole będzie
zawierać wartość: 47576170.
SourceSeqNum
12
4
Bin Int.
Nie uwzględnia wartości indeksu
otwarcia z poziomu ‘A’ oraz
średniego indeksu ważonego z
poziomu R. Pole wypełniane jest
dla komunikatów z poziomem ‘1’,
‘2’ i ‘5’ w fazie ‘ZW’ i ‘ZO’.
To
pole
zawiera
numer
sekwencyjny wyznaczony przez
system dla tego komunikatu.
Uwaga, numer sekwencyjny może
rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie dla komunikatów w
ramach
jednego
TU
przekazywanych
w
trybie
rzeczywistym, W trybie RFS
numer sekwencyjny może nie
rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie.
SystemID
16
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu. Zakres
możliwych wartości określa załącznik System ID.
IndexLevel
20
4
Bin Int.
Ostatnia wartość danego indeksu
zgodnie z definicją podaną w polu
IndexLevelCode. Pełen opis patrz
Załącznik: ‘Indeksy’.
IndIndexOpeningPortfolio
32
4
Bin Int.
4
Bin Int.
Najwyższa
wartość
indeksu
w danym dniu (Wartość należy
obliczyć z uwzględnieniem wartości w polu LevelScaleCode)
Pole wypełniane jest zerem dla
komunikatów z poziomem X, Y, R
i 5 w fazie "ZI".
Dla
indeksów
pochodnych
(w komunikacie 548 pole nr
ProductClassification wypełnione
jako S lub L) pole przyjmuje
wartość 0.
PercentChangeTOI
36
4
Bin Int.
Nie uwzględnia wartości indeksu
otwarcia z poziomu ‘A’ oraz
średniego indeksu ważonego
z poziomu ‘R’. Pole wypełniane
jest dla komunikatów z poziomem
‘1’, ‘2’ i ‘5’ w fazie "ZW" i "ZO".
SessionLow
Wersja 5.4 18 Maja 2015
28
4
Bin Int.
Najniższa
wartość
indeksu
w danym dniu (Wartość należy
obliczyć
z
uwzględnieniem
portfela
Procentowy
udział
wartości
pakietów
instrumentów,
dla
których wyznaczony został kurs
do całkowitej wartości portfela
indeksu. W fazie "TO" indeksu
wskaźnik
W(t)
uwzględnia
wyznaczone Teoretyczne Kursy
Otwarcia instrumentów.
Dla poziomów ‘8’, ‘3’, ‘9’ oraz ‘X’
pole wypełniane jest zerem.
24
Wskaźnik
otwarcia
indeksu – W(t)
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode).
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode).
SessionHigh
Opis
Procent zmiany Teoretycznej
Wartości
Indeksu
(TWI)
w stosunku do wartości indeksu
zamknięcia z poprzedniej sesji.
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
Pole
wypełniane
tylko
dla
komunikatów z poziomem ‘8’, ‘3’
i ‘9’.
PctChangeIndexValPrevSession
Page 64 of 84
40
4
Bin Int.
Procentowa
zmiana
bieżącej
wartości indeksu w stosunku do
wartości indeksu na zamknięcie
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
Nazwa pola
z poprzedniej sesji.
ValueTrading
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
56
8
Bin Int.
Wartość obrotu instrumentami
wchodzącymi w skład danego
indeksu. (Wartość należy obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode).
Pole
wypełniane
jest
dla
komunikatów z poziomem ‘1’, ‘A’,
‘2’, ‘C’ i ‘5’ w fazie ‘ZW’ i ‘ZO’.
PctChangeIndexValPrevYear
44
4
Bin Int.
Pole
wypełniane
jest
dla
komunikatów z poziomem ‘3’, ‘9’,
‘1’, ‘2’ i ‘5’ w fazie ‘ZW’ i ‘ZO’ dla
wybranych
indeksów.
Pole
wypełniane w zależności od
wartości znacznika w komunikacie
548
w
polu
TradingValuePublication.
Procent zmiany bieżącej wartości
indeksu w stosunku do wartości
indeksu na koniec poprzedniego
roku.
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
IndexValueBid
64
4
Bin Int.
Dla
komunikatów
B1
pole
wypełniane jest dla komunikatów
z poziomem 5 w fazie ‘ZW’ i ‘ZO’.
TOI
48
4
Bin Int.
Pole
jest
wypełniane
dla
komunikatów z poziomem ‘3’, ‘1’
i ‘2’ do momentu zakończenia
fazy notowań ciągłych. Pole
wypełniane w zależności od
wartości znacznika w komunikacie
548 w polu SpreadDissemination.
Pole
zawiera
Teoretyczną
Wartość
Indeksu
obliczaną
w fazie ‘TO’ (pole wypełniane
tylko dla komunikatu z poziomem
‘8’) lub w fazie ‘PO’ (pole
wypełniane tylko dla komunikatów
z poziomem ‘3’ i ‘9’).
Uwaga:
Pole
wypełniane
w zależności
od
wartości
znacznika w komunikacie 548
w polu TOIDissemination.
IndexValueAsk
68
4
Bin Int.
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
PointChange
52
4
Bin Int.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Wyliczona
wartość
indeksu
sprzedaży w oparciu o najlepsze
oferty sprzedaży instrumentów.
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
Pole
jest
wypełniane
dla
komunikatów z poziomem ‘3’, ‘1’
i ‘2’ do momentu zakończenia
fazy notowań ciągłych.
Zmiana
punktowa
bieżącej
wartości indeksu w stosunku do
poprzedniej wartości indeksu.
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
Pole
wypełniane
jest
dla
komunikatów z poziomem ‘2’.
Wyliczona wartość indeksu kupna
w oparciu o najlepsze oferty
kupna instrumentów. (Wartość
należy obliczyć z uwzględnieniem
wartości w polu LevelScaleCode)
Pole wypełniane w zależności od
wartości znacznika w komunikacie
548
w
polu
Spread
Dissemination.
MidSpreadIndex
Page 65 of 84
72
4
Bin Int.
Średnia arytmetyczna z wartości
pól: IndexValueBid i IndexValueAsk
(‘wartość indeksu wg ofert kupna’
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
i ‘wartość indeksu
sprzedaży’.)
DifferenceCentralSpread
76
4
Bin Int.
Nazwa pola
wg
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
ofert
odniesienia na
poprzednim.
Bin Int.
Możliwe wartości:
Wartość w polu mniejsza lub
równa
liczbie
instrumentów
wchodzących do portfela indeksu.
W szczególnych przypadkach
wartość może wynosić 0.
Dla
indeksów
pochodnych
(w komunikacie
548
pole
ProductClassification wypełnione
jako ‘S’ lub ‘L’) pole zawsze
przyjmuje wartość 0.
Zmiana
punktowa
pomiędzy
środkiem spreadu a ostatnią
publikowaną wartością indeksu.
NumOfInstrOfIncreasingQt
84
2
Bin Int.
Możliwe wartości:
Wartość w polu mniejsza lub
równa
liczbie
instrumentów
wchodzących do portfela indeksu.
W szczególnych
przypadkach
wartość może wynosić 0.
Liczba
instrumentów
–
uczestników indeksu, dla których
podczas sesji wyznaczony został
kurs.
Dla
indeksów
pochodnych
(w komunikacie
548
pole
ProductClassification wypełnione
jako ‘S’ lub ‘L’) pole przyjmuje
wartość 0.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
78
2
Bin Int.
Liczba instrumentów z portfela
indeksu, których kurs na bieżącej
sesji
jest
wyższy
od kursu
odniesienia na sesji w dniu
poprzednim.
Pole
wypełniane
jest
dla
komunikatów z poziomem ‘1’, ‘A’,
‘B’, ‘C’, i ‘5’ w fazie ’ZW’ i ‘ZO’.
Dla
indeksów
pochodnych
(w komunikacie
548
pole
ProductClassification wypełnione
jako ‘S’ lub ‘L’) pole zawsze
przyjmuje wartość 0.
Pole wypełniane jest zerem dla
komunikatów z poziomem: ‘X’, ‘Y’,
‘R’ i ‘5’ w fazie ‘ZI’.
NumOfInstrOfDecreasingQt
dniu
Pole
jest
wypełniane
dla
komunikatów z poziomem ‘3’, ‘1’
i ‘2’ do momentu zakończenia
fazy notowań ciągłych. Pole
wypełniane
w zależności
od
wartości znacznika w komunikacie
548
w polu
Spread
Dissemination.
Uwaga:
Pole
wypełniane
w zależności
od
wartości
znacznika w komunikacie 548
w polu SpreadDissemination.
2
w
Pole
wypełniane
jest
dla
komunikatów z poziomem ‘1’, ‘A’,
‘B’, ‘C’, i ‘5’ w fazie ‘ZW’ i ‘ZO’.
Pole
jest
wypełniane
dla
komunikatów z poziomem 1 i 2 do
momentu
zakończenia
fazy
notowań ciągłych.
80
sesji
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode).
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
NumOfActiveInstruments
Opis
NumOfInstrOfUnchangedQt
Liczba instrumentów z portfela
indeksu, których kurs na bieżącej
sesji
jest
niższy
od kursu
Page 66 of 84
86
2
Bin Int.
Liczba instrumentów z portfela
indeksu, których kurs na bieżącej
sesji nie zmienił się w stosunku
do kursu zamknięcia na sesji
w dniu poprzednim.
Pole
wypełniane
jest
dla
komunikatów z poziomem ‘1’, ‘A’,
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
podawania danego indeksu.
‘B’, ‘C’, i ‘5’ w fazie ‘ZW’ i ‘ZO’.
Możliwe wartości:
TimeFirstLow
97
6
ASCII
Ch.
Czas, w którym po raz pierwszy
została podana najniższa wartość
danego indeksu. Dla komunikatów
typu B1 pole wypełniane dla
komunikatów z poziomem ‘1’, ‘2’,
‘5’. Format czasu GGMMSS.
Czas zgodny z CET.
IndexStatusIndicator
103
2
ASCII
Ch.
Wskaźnik fazy Indeksu.
Wartość w polu mniejsza lub
równa
liczbie
instrumentów
wchodzących do portfela indeksu.
W szczególnych przypadkach
wartość może wynosić 0.
Dla
indeksów
pochodnych
(w komunikacie
548
pole
ProductClassification wypełnione
jako ‘S’ lub ‘L’) pole zawsze
przyjmuje wartość 0.
SourceTimeMicroSecs
88
2
Bin Int.
Liczba
mikro-sekund,
do
połączenia z polem SourceTime
LevelScaleCode
90
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości
pól:
IndexLevel
SessionHigh
SessionLow
IndIndexOpeningPortfolio
PercentChangeTOI
PctChangeIndexValPrevSession
PctChangeIndexValPrevYear
TOI
PointChange
ValueTrading
IndexValueBid
IndexValueAsk
MidSpreadIndex
DifferenceCentralSpread
Czas, w którym po raz pierwszy
została
podana
najwyższa
wartość danego indeksu. Dla
komunikatów typu B1 pole
wypełniane
dla
komunikatów
z poziomem 1, 2, 5 i Y. Format
czasu GGMMSS. Czas zgodny z
CET
TimeFirstHigh
91
6
ASCII
Ch.
Uwaga: Dla komunikatów B1
z poziomem ‘Y’ pole przyjmuje
wartość czasu, dla którego był
obliczony indeks na sesji. Wartość
zgodna z interwałem czasowym
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Opis
Page 67 of 84
Dwuliterowe
oznaczenie
informują-ce, w jakiej fazie
znajduje się indeks w momencie
publikacji komunikatu.
Dopuszczalne wartości:
‘ZI’ – faza indeksu ‘ustawianie indeksu’, w
fazie tej wysyłany jest komunikat B1 z
poziomem ‘5’ z wartością zamknięcia
indeksu z poprzedniej sesji
‘TO’ – faza indeksu "teoretyczne
otwarcie", w fazie tej wysyłany jest
komunikat B1 z poziomem ‘8’
‘PO’ – faza indeksu ‘przed otwarciem’, w
tej fazie wysyłany jest komunikat B1
z poziomem ‘3’ i ‘9’
‘SI’ – faza indeksu ‘sesja’, w tej fazie
wysyłane są komunikaty B1 z poziomami
‘A’, ‘1’, ‘2’ oraz ‘B’
‘ZW’ – faza indeksu ‘zamknięcie
wstępne’, w fazie tej wysyłane
są komunikaty B1 z poziomami ‘C’, ‘5’ i
‘R’ oraz komunikat B2. (komunikat
z poziomem ‘R’ nie jest publikowany na
każdej sesji i dotyczy specjalnych
zastosowań GPW)
‘IM’ – faza indeksu ‘interwencja
managera indeksów’, w fazie tej wysyłane
są (w razie potrzeby) komunikaty B1 z
poziomami ‘X’, a następnie z poziomami
‘Y’
‘ZO’
–
faza
indeksu
‘zamknięcie
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
Nazwa pola
ostateczne’, w fazie tej wysyłane są
ponownie komunikaty B1 z poziomami
‘C’, ‘5’ i ‘R’ oraz kom. B2. (komunikat
z poziomem ‘R’ nie jest publikowany na
każdej sesji i dotyczy specjalnych
zastosowań GPW).
Dla innych produktów informacyjnych pole typu filler.
IndexLevelCode
105
1
ASCII
Ch.
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
‘+’ – wzrost
‘–‘ – spadek
spacja – bez zmian
MarkerPctChgIndexValPrevSess
107
1
ASCII Str.
Dopuszczalne wartości (Pełny
opis poszczególnych poziomów
indeksu
–
patrz
załącznik
Indeksy):
‘+’ – wzrost
‘–‘ – spadek
spacja – bez zmian
MarkerPctChgIndexValPrevYear
108
1
ASCII Str.
‘2’ – Indeks bieżący
‘3’ – Teoretyczna wartość indeksu przed
jego otwarciem
‘+’ – wzrost
‘9’ – Indeks bez otwarcia
‘–‘ – spadek
‘A’ – Wstępny indeks otwarcia
spacja – bez zmian
‘B’ – Syntetyczny indeks otwarcia 100%
MarkerPointChange
109
1
ASCII Str.
‘C’ – Ostateczny indeks otwarcia
‘R’ – Średni indeks ważony
‘X’ – Anulacja wartości bieżących indeksu
Dopuszczalne wartości:
Znak dla procentowej zmiany
Teoretycznej Wartości Indeksu
(TWI) w stosunku do wartości
indeksu zamknięcia z poprzedniej sesji.
Pole
wypełniane
tylko
dla
komunikatów z poziomem ‘8’, ‘3’
i ‘9’.
‘+’ – wzrost
‘–‘ – spadek
spacja – bez zmian
MarkerDifferenceCentralSpread
Dopuszczalne wartości:
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Znak dla punktowej zmiany
bieżącej
wartości
indeksu
w stosunku
do
poprzedniej
wartości indeksu.
Pole
wypełniane
jest
dla
komunikatów z poziomem ‘2’.
‘Y’ – Przeliczone ponownie bieżące
wartości indeksu
ASCII Str.
dla
‘5’
Dopuszczalne wartości:
‘8’ – Teoretyczna wartość indeksu przed
otwarciem sesji
1
Znak dla procentowej zmiany
bieżącej
wartości
indeksu
w stosunku do wartości indeksu
na koniec poprzedniego roku.
Pole
wypełniane
jest
komunikatów z poziomem
w fazie ‘ZW’ i ‘ZO’.
‘5’ – Indeks zamknięcia z poprzedniej
sesji (indeks odniesienia)
106
Znak dla procentowej zmiany
bieżącej
wartości
indeksu
w stosunku
do
indeksu
zamknięcia z poprzedniej sesji.
Dopuszczalne wartości:
Poziom Indeksu.
‘1’ - Pierwsza wartość indeksu na sesji
MarkerPercentChangeTOI
Opis
110
1
ASCII Str.
Znak dla punktowej zmiany
pomiędzy
środkiem
spreadu
a ostatnią publikowaną wartością
indeksu.
Pole
Page 68 of 84
jest
wypełniane
dla
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
Niniejszy opis odwołuje się do:
- uchwały Zarządu Giełdy nr 42/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r. z
późniejszymi zmianami – zwanej dalej Uchwałą Indeksową GPW.
uchwały Zarządu Giełdy nr 452/2007 z dnia 3 lipca 2007 r.z późniejszymi
zmianami - zwanej dalej Uchwałą Indeksową NewConnect.
- uchwały Zarządu Giełdy nr 651/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. z
późniejszymi zmianami - zwanej dalej Uchwałą RESPECT Index.
- regulaminu Indeksu Treasury BondSpot Poland - zwanym dalej Regulaminem
TBSPIndex.
- uchwały Zarządu Giełdy nr 871/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. z
późniejszymi zmianami – dotyczącej indeksu WIG30.
komunikatów z poziomem ‘1’ i ‘2’
do momentu zakończenia fazy
notowań
ciągłych.
Pole
wypełniane w zależności od
wartości znacznika w komunikacie
548
w polu
SpreadDissemination.
Dopuszczalne wartości:
‘+’ – wzrost
‘–‘ – spadek
spacja – bez zmian
DisseminationFrequencyMarker
111
1
ASCII
Ch.
Jednoliterowe
oznaczenie
określające,
czy
informacja
o wartości
indeksu
będzie
publikowana
w
kolejnym
komunikacie na danym poziomie.
1.6.3.3
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Indeks- Podsumowanie
(MsgType= ‘547’).
Dopuszczalne wartości:
‘0’ – gdy, komunikat na danym
poziomie publikowany jest na
sesji cyklicznie
‘1’ – gdy, komunikat na danym
poziomie publikowany jest na
sesji jednorazowo
1.6.3 Indeks Podsumowanie - Komunikat 547
1.6.3.1
Opis komunikatu
Komunikat Indeks – Podsumowanie zawiera podsumowanie
obliczonych dla danego indeksu giełdowego na dany dzień sesyjny.
1.6.3.2
Struktura Komunikatu
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość
części
głównej
komunikatu (body) z wyłączeniem
2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
547 – Indeks Podsumowanie
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator instrumentu (danych
rynkowych systemu UTP)
SourceTime
8
4
Bin Int.
Pole określa czas utworzenia
komunikatu. Liczba w tym polu
przedstawia liczbę milisekund od
północy tego samego dnia.
Nazwa pola
danych
Przykład: Jeśli pole SourceTime =
13:12:56 sekund, 170ms i 30
mikrosekund, to pole będzie
zawierać wartość: 47576170.
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany dla każdego indeksu na zakończenie sesji, kiedy
obliczane są i zatwierdzane wartości zamknięcia indeksów.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
SourceSeqNum
Page 69 of 84
12
4
Bin Int.
To
pole
zawiera
numer
sekwencyjny wyznaczony przez
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
system dla tego komunikatu.
LevelScaleCode).
Uwaga,
numer
sekwencyjny
może
rosnąć
szeregowo
i monotonicznie dla komunikatów
w ramach
jednego
TU
przekazywanych
w
trybie
rzeczywistym, W trybie RFS
numer sekwencyjny może nie
rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie.
= ‘wartość otwarcia indeksu’ na
danej sesji z poziomu C
komunikatu 546.
SystemID
16
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu. Zakres
możliwych
wartości
określa
załącznik System ID.
ClosingIndexValue
20
4
Bin Int.
Wartość indeksu zamknięcia.
SessionHigh
32
4
Bin Int.
4
Bin Int.
Wskaźnik
otwarcia
indeksu
W(t)
dla
zamknięcia.
SessionLow
36
4
Bin Int.
PctChgHighIndexValPrevSession
40
4
Bin Int.
Wersja 5.4 18 Maja 2015
4
Bin Int.
Procentowa zmiana najwyższej
wartości
indeksu
na
sesji
w stosunku
do
wartości
zamknięcia indeksu z poprzedniej
sesji.
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
PctChgLowIndexValPrevSession
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
28
danego
Nie uwzględnia wartości indeksu
obliczanych wg formuły syntetycznej z poziomów ‘A’, ‘B’ i ‘C’
z komunikatu 546.
Procentowy
udział
wartości
pakietów
instrumentów,
dla
których
wyznaczono
kursy
na sesji do całkowitej wartości
portfela indeksu.
OpeningIndexValue
Najwyższa
wartość
indeksu w danym dniu.
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
portfela
indeksu
Dla
indeksów
pochodnych
(w komunikacie
548
pole
ProductClassification wypełnione
jako ‘S’ lub ‘L’) pole przyjmuje
wartość 0.
danego
Nie uwzględnia wartości indeksu
obliczanych wg formuły syntetycznej z poziomów ‘A’, ‘B’ i ‘C’
z komunikatu 546.
Wartość
indeksu
zamknięcia
z ostatniego komunikatu 546
z poziomem ‘5’.
24
Najniższa
wartość
indeksu w danym dniu.
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode).
IndOpeningPortfolio
Opis
Wartość
Indeksu
Otwarcia
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
Page 70 of 84
44
4
Bin Int.
Procentowa zmiana najniższej
wartości
indeksu
na
sesji
w stosunku
do
wartości
zamknięcia indeksu z poprzedniej sesji.
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
PctChangeIndexValPrevSession
48
4
Bin Int.
Procentowa zmiana wartości
zamknięcia indeksu na danej sesji
w
stosunku
do
wartości
zamknięcia indeksu z poprzedniej
sesji.
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Indeksowej
NewConnect,
Uchwale
RESPECT
Index
i Regulaminie TBSPIndex. Dla
indeksów
pochodnych
(pole
Produkt
Classification
w komunikacie 548 wypełnione
jako ‘S’ lub ‘L’) pole przyjmuje
wartość 0.
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
PctChangeIndexValPrevYear
52
4
Bin Int.
Procentowa zmiana wartości
zamknięcia indeksu na danej sesji
w
stosunku
do wartości
zamknięcia indeksu na koniec
poprzedniego roku
56
4
Bin Int.
Pole
obecnie
wykorzystywane.
wykorzystania w przyszłości.
64
2
Bin Int.
Liczba
mikro-sekund,
do
połączenia z polem SourceTime
LevelScaleCode
66
1
Bin Int.
Dla
indeksów
pochodnych
(w komunikacie
548
pole
ProductClassification wypełnione
jako ‘S’ lub ‘L’) pole przyjmuje
wartość
zamknięcia
indeksu
bazowego.
CapitalisationScaleCode
67
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości
pól:
ClosingIndexValue,
IndOpeningPortfolio,
OpeningIndexValue,
SessionHigh,
SessionLow,
PctChgHighIndexValPrevSession,
PctChgLowIndexValPrevSession,
PctChangeIndexValPrevSession,
PctChangeIndexValPrevYear.
Pole służy do wyliczenia wartości
pola CapitalisationPortfolio
IndexAdjustmentScaleCode
68
1
Bin Int.
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
CapitalisationScaleCode)
Pole służy do wyliczenia wartości
pola IndexAdjustmentCoefficient
TimeClosing
69
6
ASCII Ch.
Czas publikacji wartości indeksu
zamknięcia na danej sesji.
Kapitalizacja portfela indeksu na
bieżącej sesji wyrażona w walucie
indeksu,
na podstawie
której
został
wyliczony
indeks
zamknięcia.
Pole obecnie nie wykorzystywane. Do
wykorzystania w przyszłości.
IndexAdjustmentCoefficient
60
4
Bin Int.
Bieżący współczynnik korygujący
K(t) dla danego indeksu.
TimeOpening
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
IndexAdjustmentScaleCode)
Algorytm
wyznaczania
jego
wartości zawarty jest w Uchwale
Indeksowej
GPW,
Uchwale
Wersja 5.4 18 Maja 2015
nie
Do
SourceTimeMicroSecs
(Wartość
należy
obliczyć
z uwzględnieniem wartości w polu
LevelScaleCode)
CapitalisationPortfolio
Opis
Page 71 of 84
75
6
ASCII Ch.
Format: GGMMSS
Czas zgodny z CET.
Czas, w którym podano ‘wartość
indeksu otwarcia’. Wartość równa
jest czasowi z poziomu ‘A’
komunikatu 546 lub jeżeli nie ma
komunikatu 546 z poziomem ‘A’
wówczas – z komunikatu 546
z poziomem ‘C’. Czas w formacie
GGMMSS lub zero w przypadku,
gdy czas publikacji nie jest ściśle
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
TimeFullOpening
TimeHigh
TimeLow
MarkerHigh
Offset
81
87
93
99
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Rozmiar
(Bajty)
6
6
6
1
Format
Opis
ASCII Ch.
określony.
Czas zgodny z CET.
Czas publikacji wartości pełnego
otwarcia portfela indeksu (dla
W(t)=100%)
ASCII Ch.
ASCII Ch.
ASCII Str.
Nazwa pola
Czas wysłania komunikatu 546
z poziomem ‘B’. Czas w formacie
GGMMSS lub zero w przypadku,
gdy wskaźnik W(t) nie osiągnie
wartości 100%.
Czas zgodny z CET.
Czas
podania
najwyższej
wartości danego indeksu.
Format GGMMSS.
Czas zgodny z CET.
Czas podania najniższej wartości
danego indeksu.
Format GGMMSS.
Czas zgodny z CET.
Znak dla procentowej zmiany
najwyższej
wartości
danego
indeksu na sesji w stosunku do
wartości zamknięcia indeksu
z poprzedniej sesji.
‘+’ - Dodatnia wartość
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
wartości zamknięcia
z poprzedniej sesji.
indeksu
Dopuszczalne wartości:
‘+’ - Dodatnia wartość
‘-’ - Ujemna wartość
Spacja - Bez zmiany
MarkerClosingPrevYear
102
1
ASCII Str.
Znak dla procentowej zmiany
bieżącej
wartości
indeksu
w stosunku do wartości indeksu
na koniec poprzedniego roku.
Dopuszczalne wartości:
‘+’ - Dodatnia wartość
‘-’ - Ujemna wartość
Spacja - Bez zmiany
Filler
103
1
Bin
Do wykorzystania w przyszłości.
1.6.4 Portfel Indeksu – Komunikat 548
1.6.4.1
Dopuszczalne wartości:
Offset
‘-’ - Ujemna wartość
Opis komunikatu
Portfel indeksu.
Spacja - Bez zmiany
MarkerLow
100
1
ASCII Str.
Znak dla procentowej zmiany
najniższej
wartości
danego
indeksu na sesji w stosunku do
wartości zamknięcia indeksu
z poprzedniej sesji.
1.6.4.2
Dopuszczalne wartości:
‘+’ - Dodatnia wartość
‘-’ - Ujemna wartość
Spacja - Bez zmiany
MarkerClosingPrevSession
Wersja 5.4 18 Maja 2015
101
1
ASCII Str.
Znak dla procentowej zmiany
wartości zamknięcia indeksu na
danej sesji w stosunku do
Page 72 of 84
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany:

Przed sesją
 W trakcie sesji
Komunikat wysyłany jest dla indeksów i innych produktów informacyjnych
publikowanych przez Giełdę. Niniejszy opis odwołuje się do:
- uchwały Zarządu Giełdy nr 42/2007 z dnia 16 stycznia 2007 r.
z późniejszymi zmianami – zwanej dalej Uchwałą Indeksową GPW,
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
- uchwały Zarządu Giełdy nr 452/2007 z dnia 3 lipca 2007 r.z późniejszymi
zmianami - zwanej dalej Uchwałą Indeksową NewConnect
- uchwały Zarządu Giełdy nr 651/2009 z dnia 18 listopada 2009 r.
z późniejszymi zmianami - zwanej dalej Uchwałą RESPECT Index
- regulaminu Indeksu Treasury BondSpot Poland - zwanym dalej Regulaminem
TBSPIndex.
- uchwały Zarządu Giełdy nr 871/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. z
późniejszymi zmianami – dotyczącej indeksu WIG30.
1.6.4.3
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
szeregowo i monotonicznie.
SystemID
16
4
Bin Int.
Numer
ID
komunikatu.
Zakres
możliwych wartości określa załącznik
System ID.
IndexAdjustmentCoefficient
20
4
Bin Int.
LevelCashPortfolio
24
4
Bin Int.
Index adjustment coefficient K(t) for
the index (Pole służy do wyliczenia
wartości pola:
IndexAdjustmentScaleCode)
Pole obecnie nie wykorzystywane. Do
wykorzystania w przyszłości.
Level in cash in portfolio (Pole służy do
wyliczenia
wartości
pola
CashPortfolioScaleCode)
Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Portfel Indeksu (MsgType=
‘548’).
Nazwa pola
MsgSize
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
ValueLastClosingIndex
28
4
Bin Int.
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu
(body) z wyłączeniem 2 bajtów pola
MsgSize.
Value of the last closing index / NAV
value number of ETF units (Pole służy
do
wyliczenia
wartości
pola
LevelScaleCode)
NumberOfComponents
32
2
Bin Int.
Total number of instruments in the
index / given product
SourceTimeMicroSecs
34
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund, do połączenia z
polem SourceTime
IndexAdjustmentScaleCode
36
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości pola
IndexAdjustmentCoefficient
CashPortfolioScaleCode
37
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości pola
LevelCashPortfolio
Przykład: Jeśli pole SourceTime =
13:12:56 sekund, 170ms i 30
mikrosekund, to pole będzie zawierać
wartość: 47576170
LevelScaleCode
38
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości pola
ValueLastClosingIndex
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
InstrumentISIN
39
12
ASCII
Ch.
Kod ISIN instrumentu
InstrumentAbbrevName
51
10
ASCII
Ch.
Skrócona nazwa instrumentu
InstrumentPacket
61
10
ASCII
Ch.
Pakiet
instrumentu
indeksu/produktu.
MsgType
2
2
Bin Int.
548 – Portfel Indeksu
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
indeksu
rynkowych systemu UTP)
SourceTime
8
4
Bin Int.
Pole
określa
czas
utworzenia
komunikatu. Liczba w tym polu
przedstawia liczbę milisekund od
północy tego samego dnia.
SourceSeqNum
12
4
Bin Int.
(danych
Uwaga, numer sekwencyjny może
rosnąć szeregowo i monotonicznie dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych
w
trybie
rzeczywistym. W trybie RFS numer
sekwencyjny
może
nie
rosnąć
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Opis
Początek charakterystyki indeksu / produktu informacyjnego; blok powtarzany 20 razy
Page 73 of 84
w
portfelu
Liczba jednostek (zwykle akcji) danego
instrumentu w portfelu indeksu lub
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Dla innych produktów informacyjnych
pole typu filler.
danego produktu informacyjnego.
Dla indeksów pochodnych (pole
ProductClassification komunikatu 548
wypełnione jako ‘S’ lub ‘L’) pole nie jest
wypełniane.
ModeIndexDissemination
694
1
ASCII
Ch.
Koniec charakterystyki indeksu / produktu informacyjnego;
DateValidity
679
8
ASCII
Ch.
Data obowiązywania danego portfela
indeksu / danego produktu informacyjnego.
IndexStatusIndicator
687
690
3
2
ASCII
Ch.
Trzyliterowe oznaczenie informujące,
w jakiej walucie obliczana jest wartość
portfela
indeksu
/
produktu
informacyjnego.
ASCII
Ch.
Wskaźnik fazy indeksu.
‘C’
–
indeks
jest
podawany
w określonych interwałach czasowych
‘F’
–
indeks
jest
w określonych godzinach
Dopuszczalne wartości:
ProductClassification
695
1
ASCII
Ch.
‘V’ – inny produkt informacyjny GPW np. ETF
‘M’ – indeks GPW z rynku New Connect
‘S’ – indeks pochodny GPW typu short
‘L’ – indeks pochodny GPW typu leverage
‘TO’ – faza indeksu ‘teoretyczne otwarcie’
‘PO’ – faza indeksu ‘przed otwarciem’
OpeningCalcFormula
‘SI’ – faza indeksu ‘sesja’
‘ZW’ – faza indeksu ‘zamknięcie wstępne’
‘IM’ – faza indeksu ‘interwencja managera
indeksów’
‘ZO’ – faza indeksu ‘zamknięcie ostateczne’
Wersja 5.4 18 Maja 2015
ASCII
Ch.
Klasyfikacja produktów. Oznaczenie
informujące
o
typie
produktu
informacyjnego.
‘W’ – indeks GPW z Głównego Rynku
‘Z’ – indeks obcy
‘ZI’ – faza indeksu ‘ustawianie indeksu’
2
podawany
Dopuszczalne wartości:
W przypadku przeprowadzenia zmiany
portfela w ciągu danej sesji komunikat
548 może zostać przygotowany
i wysłany w jednej z następujących faz
(w fazie innej niż faza PS):
692
Oznaczenie informujące, w jaki sposób
indeks jest publikowany. Sposób
publikacji określony jest w Uchwale
Indeksowej GPW, Uchwale Indeksowej
NewConnect, Uchwale RESPECT
Index i Regulaminie TBSPIndex.
Dla innych produktów informacyjnych
pole typu filler.
‘PS’ – faza indeksu "przygotowanie
nowej
sesji",
w
fazie
tej
przygotowywany jest komunikat 548,
który jest wysyłany w fazie ZI.
IndexPresSeq
Sposób publikacji indeksu.
Dopuszczalne wartości:
Data w formacie: RRRRMMDD
IndexCurrency
Opis
Oznaczenie informujące o kolejności
prezentacji indeksów stosowanej przez
GPW.
Page 74 of 84
696
1
ASCII
Ch.
Sposób obliczania indeksu otwarcia.
Oznaczenie informujące czy dla
danego indeksu wyznaczana jest
syntetyczna (na kursach pierwszych
transakcji) lub chronologiczna (na
kursach bieżących) wartość otwarcia
indeksu.
Dopuszczalne wartości:
’S’ – syntetyczny, (indeks obliczany
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Offset
Nazwa pola
Rozmiar
(Bajty)
Format
jest na kursach pierwszych transakcji)
‘O’ – chronologiczny (indeks obliczany
jest na kursach bieżących)
Dla innych produktów informacyjnych
pole typu filler.
Filler
697
1
Bin
TOIDissemination
698
1
ASCII
Ch.
pole typu filler.
MessageContinuation
701
1
ASCII
Ch.
Do wykorzystania w przyszłości.
‘0’ – gdy, komunikat nie jest ostatnim
informującym o składzie indeksu
‘1’ – gdy, komunikat jest ostatnim
komunikatem informującym o składzie
portfelu indeksu‘
Dopuszczalne wartości:
‘N’ – komunikat 546 z poziomem 8 nie
jest wysyłany
SpreadDissemination
699
1
ASCII
Ch.
Filler
ASCII
Ch.
Do wykorzystania w przyszłości.
1.7.1 Opis
spread
nie
są
Wskaźnik publikacji wartości obrotu.
W serwisie dla obligacji zastosowany jest model dystrybucji typu ‘push’
Oznacza to, że dane zostaną opublikowane w przypadku ich dostępności. Gdy
informacja będzie dostępna, zostanie opublikowana klientom.
Lista komunikatów dla GPW:

Oznaczenie informujące, czy dla
danego indeksu podawana jest
wartość
obrotu
instrumentami
z danego
portfela
indeksu
(w komunikacie
546
–
pole
ValueTrading).
Dopuszczalne wartości:
‘Y’ - Wartość jest podawana
‘N’ - Wartość nie jest podawana
Dla innych produktów informacyjnych
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Bin
Oznaczenie informujące czy dla
danego indeksu publikowane są
wskaźniki spread w komunikacie 546.
‘N ’- Wskaźniki
publikowane
1
2
1.7 KOMUNIKAT Y DEDYKOWANE DLA OBLIGACJI
‘Y’ - Wskaźniki spread są publikowane
700
702
Dla innych produktów informacyjnych
pole typu filler.
Dopuszczalne wartości:
TradingValuePublication
Wskaźnik kontynuacji komunikatu.
Oznaczenie określające czy informacja
o
portfelu
indeksu
będzie
kontynuowana
w
kolejnym
komunikacie.
Dopuszczalne wartości:
Publikacja
TWI.
Oznaczenie
informujące czy dla danego indeksu
podawana jest wartość TWI przed
rozpoczęciem sesji – w fazie TO.
‘Y’ – komunikat 546 z poziomem 8 jest
wysyłany
Opis
Page 75 of 84
601 – Odsetki Od Obligacji - 276 Bajtów, 274 wyłączając pole
MsgSize

602 – Odsetki Na Dzień Rozliczenia - 44 Bajty, 42 wyłączając pole
MsgSize
Lista komunikatów dla BondSpot:

601 – Odsetki Od Obligacji - 276 Bajtów, 274 wyłączając pole
MsgSize

602 – Odsetki Na Dzień Rozliczenia- 40 Bajtów, 38 wyłączając pole
MsgSize

603 – Rentowność (YTM) - 48 Bajtów, 46 wyłączając pole MsgSize
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
1.7.2 Odsetki Od Obligacji – Komunikat 601
1.7.2.1
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
wartość: 47576170
Opis komunikatu
SourceSeqNum
12
4
Bin Int.
Ten komunikat informuje odbiorców o odsetkach dla obligacji i listów
zastawnych. Pole NumberDays (ilość dni) określa liczbę wypełnionych pól
AccruedInterestGroup.
1.7.2.2
Komunikat jest wysyłany:
 Rano, w momencie rozpoczęcia sesji.
W ciągu dnia, w przypadku zmiany wartości odsetek danej obligacji
lub listów zastawnych
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Uwaga, numer sekwencyjny może
rosnąć szeregowo i monotonicznie dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych
w
trybie
rzeczywistym, W trybie RFS numer
sekwencyjny
może
nie
rosnąć
szeregowo i monotonicznie.
Zasady Transmisji Komunikatu

Opis
SystemID
16
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu
NumberDays
20
2
Bin Int.
Liczba dni, dla których zostaje
przesłana informacja o odsetkach.
Dopuszczalne wartości:
1.7.2.3
Struktura Komunikatu
Wartość z zakresu 1-31.
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Odsetki Od Obligacji,
(MsgType= ‘601’).
Kombinacja pól “Date/Accrued Interest” jest powtarzana31 razy.
Nazwa pola
MsgSize
Offset
0
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu
(body), z wyłączeniem 2 bajtów pola
MsgSize.
SourceTimeMicroSecs
22
AccruedInterestGroup
24
mod
(8)
Date
MsgType
2
2
Bin Int.
601 – Odsetki Od Obligacji
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceTime
8
4
Bin Int.
Pole
określa
czas
utworzenia
komunikatu. Liczba w tym polu
przedstawia liczbę milisekund od
północy tego samego dnia.
Bin Int.
Liczba mikro-sekund, do połączenia
z polem SourceTime
Grupa pól powtarzana 31 razy.
4
Bin Int.
Data dnia odsetkowego
Pole wypełniane zerami, jeśli data nie
jest określona.
AccruedInterest
4
Bin Int.
Odsetki dla daty podanej w polu Date.
Pole wypełniane zerami, jeśli data jest
nie określona.
(danych
AccruedInterestScaleCode
272
1
Bin Int.
Filler
273
3
Bin
Przykład: Jeśli pole SourceTime =
13:12:56 sekund, 170ms i 30
mikrosekund, to pole będzie zawierać
Wersja 5.4 18 Maja 2015
2
Page 76 of 84
Pole służy do wyliczenia wartości
odsetek (pola AccruedInterest)
Do wykorzystania w przyszłości.
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
1.7.3 Odsetki Na
Komunikat 602
1.7.3.1
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Dzień
Rozliczenia
–
Nazwa pola
SourceSeqNum
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
12
4
Bin Int.
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Opis komunikatu
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych w trybie rzeczywistym, W
trybie RFS numer sekwencyjny może nie
rosnąć szeregowo i monotonicznie.
Ten komunikat informuje odbiorców o odsetkach na dzień rozliczenia dla
obligacji i listów zastawnych.
1.7.3.2
Zasady Transmisji Komunikatu
Komunikat jest wysyłany:
 Rano, przed rozpoczęciem sesji

SystemID
16
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu
Date
20
4
Bin Int.
Data sesji giełdowej (RRRRMMDD).
SettlementDate
24
8
ASCII
Ch.
Data rozliczenia (RRRRMMDD).
W ciągu dnia, w przypadku zmiany wartości odsetek na dzień
rozliczenia danej obligacji lub listów zastawnych
Interest
1.7.3.3
32
4
Bin Int.
Struktura Komunikatu
Nazwa pola
MsgSize
0
Rozmiar
(Bajty)
Format
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
2
2
Bin Int.
602 – Odsetki na Dzień Rozliczenia
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
instrumentu
rynkowych systemu UTP)
SourceTime
8
4
Bin Int.
Pole określa czas utworzenia komunikatu.
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego dnia.
(danych
do
połączenia
SourceTimeMicroSecs
36
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund,
z polem SourceTime
Currency
38
3
ASCII Str.
Kod waluty, w której odsetki
określone. (ISO 4217-3A)
InterestScaleCode
41
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości odsetek
na dzień rozliczenia (pola Interest)
Filler
42
2
Bin
Opis
MsgType
zostały
Do wykorzystania w przyszłości.
1.7.4 Rentowność (Y TM) – Komunikat 603
1.7.4.1
Przykład: Jeśli pole SourceTime = 13:12:56
sekund, 170ms i 30 mikrosekund, to pole
będzie zawierać wartość: 47576170
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Odsetki na dzień rozliczenia, określony
w polu SettlementDate.
Pole wypełniane zerami, jeśli data jest nie
określona.
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Odsetki Na Dzień Rozliczenia
(MsgType= ‘602’).
Offset
Pole wypełniane zerami, jeśli data jest nie
określona.
Page 77 of 84
Opis komunikatu
Komunikat informuje odbiorców o wartości poszczególnych typów rentowności
Yield To Matiurity (YTM). Komunikat wysyłany dla instrumentów typu: bony
i obligacje – generowany tylko dla danych BondSpot.
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
1.7.4.2
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Zasady Transmisji Komunikatu
Nazwa pola
Komunikat jest wysyłany:

Po wyznaczeniu kursu fixingowego na fixingu Treasury BondSpot
Poland

Po każdej transakcji

Po aktualizacji jednego z pięciu najlepszych limitów ofert (kupna lub
sprzedaży)
Uwaga:
Komunikat 603 jest komunikatem ‘towarzyszącym’ komunikatom: 140, 241
ze wskaźnikami: 50, 02 lub 03, 240 - dla rynku TBS Poland.
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
rynkowych systemu UTP)
SourceTime
8
4
Bin Int.
SourceSeqNum
12
4
Bin Int.
SystemID
16
4
Bin Int.
Numer ID komunikatu
Date
20
4
Bin Int.
Data sesji giełdowej (RRRRMMDD).
Price
24
4
Bin Int.
Pole zawiera wartość kursu w zależności od
wskaźnika w polu MessageIndicator.
Struktura Komunikatu
Tabela poniżej opisuje strukturę pól komunikatu Rentowność (YTM),
(MsgType= ‘603’).
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
MsgSize
0
2
Bin Int.
Długość części głównej komunikatu (body),
z wyłączeniem 2 bajtów pola MsgSize.
MsgType
2
2
Bin Int.
603 – Rentowność (YTM)
SymbolIndex
4
4
Bin Int.
Identyfikator
Nazwa pola
Wersja 5.4 18 Maja 2015
instrumentu
To pole zawiera numer sekwencyjny
wyznaczony przez system dla tego
komunikatu.
Uwaga, numer sekwencyjny może rosnąć
szeregowo
i
monotonicznie
dla
komunikatów w ramach jednego TU
przekazywanych w trybie rzeczywistym, W
trybie RFS numer sekwencyjny może nie
rosnąć szeregowo i monotonicznie.
Komunikaty 603 są wysyłane natychmiast po komunikatach 140 dotyczących
tego samego zdarzenia.
1.7.4.3
Pole określa czas utworzenia komunikatu.
Liczba w tym polu przedstawia liczbę
milisekund od północy tego samego dnia.
Przykład: Jeśli pole SourceTime = 13:12:56
sekund, 170ms i 30 mikrosekund, to pole
będzie zawierać wartość: 47576170
Zasady transmisji dla komunikatów 140:
Komunikat 603 jest wysyłany dla każdej zmiany poziomu ceny, oddzielnie dla
oferty kupna oddzielnie dla oferty sprzedaży. W przypadku zmiany obu stron
wysyłanych w jednym komunikacie 140, jest wysyłany oddzielny komunikat
603 dla oferty kupna i oddzielny komunikat 603 dla oferty sprzedaży.
Opis
(danych
Page 78 of 84
Dopuszczalne wartości:
- kurs fixingowy, dla której została podana
rentowność w polu YTM
- kurs informacyjny kupna – kurs wyliczany
zgodnie
z
‘„Regulaminem
Fixingu
Skarbowych Papierów Wartościowych’
określanym przez NBP.
- kurs informacyjny sprzedaży – kurs
wyliczany zgodnie z „Regulaminem Fixingu
Skarbowych Papierów Wartościowych”
określanym przez NBP.
- kurs transakcji, dla której została podana
rentowność w polu YTM
- limit kupna – wartość limitu oferty kupna
dla odpowiedniego poziomu (jednego
z pierwszych pięciu najlepszych limitów
w zależności od pola MessageLevel)
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Specyfikacja komunikatów czasu rzeczywistego
Format
Opis
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Format
Opis
w momencie wysłania komunikatu 603
ujemną.
-limit sprzedaży – wartość limitu oferty
sprzedaży dla odpowiedniego poziomu
(jednego z pierwszych pięciu najlepszych
limitów
w zależności
od
pola
MessageLevel)
w momencie
wysłania
komunikatu 603
- rentowność dla limitu sprzedaży – Rentowność
odpowiadająca
danemu
limitowi
sprzedaży
(w zależności od pola „ Poziom komunikatu”). Może
być wartością ujemną.
W przypadku nieokreślonego fixingu dla
instrumentu, pole wypełnione zerami.
do
W przypadku nieokreślonego fixingu dla instrumentu,
pole jest wypełniane zerami.
MessageIndicator
36
1
ASCII Str.
połączenia
SourceTimeMicroSecs
28
2
Bin Int.
Liczba mikro-sekund,
z polem SourceTime
YTMScaleCode
30
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości pola
YTM
PriceScaleCode
31
1
Bin Int.
Pole służy do wyliczenia wartości pola Price
YTM
32
4
Bin Int.
Pole
zawiera
wartość
rentowności
w zależności od wskaźnika określonego
w polu MessageIndicator
Dopuszczalne wartości:
‘F’
– fixingowy
‘T’
– transakcji
‘K’ – informacyjny kupna lub najlepszej
oferty kupna (w zależności od pola
MessageLevel)
‘S’ – informacyjny sprzedaży lub najlepszej
oferty sprzedaży (w zależności od pola
MessageLevel)
Dopuszczalne wartości:
- rentowność kursu fixingowego – rentowność z
dokładnością do 1 punktu bazowego liczona według
wzoru stanowiącego Załącznik do „Regulaminu
Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych”
określanym przez NBP.
Sposób wypełnienia pól Price i YTM
w zależności od wartości MessageIndicator
i MessageLevel
został
przedstawiony
w tabeli znajdującej się w Załączniku
‘Rentowność’.
AlgorithmIndicator
37
1
ASCII Str.
- rentowność fixingowa informacyjnego kursu kupna –
Rentowność odpowiadająca informacyjnej cenie
kupna na dzień rozliczenia według kalendarza KDPW
(D + 2).
- rentowność fixingowa informacyjnego kursu
sprzedaży
–
Rentowność
odpowiadająca
informacyjnej cenie sprzedaży na dzień rozliczenia
według kalendarza KDPW (D + 2).
Pole zawiera informację nt. metodologii
obliczenia rentowności.
Dopuszczalne wartości:
‘1’
‘2’
MaturityIndicator
38
1
ASCII Str.
– Algorytm ISMA/LLP
– Algorytm ISMA
Wskaźnik daty wykupu
Dopuszczalne wartości:
‘0’ – data wykupu zgodna z listem
emisyjnym
- rentowność dla kursu transakcji – aktualna wartość
rentowności do daty wykupu dla kursu, po którym
zawarto transakcję. Może być wartością ujemną.
- rentowność dla limitu kupna – Rentowność
odpowiadająca danemu limitowi kupna (w zależności
od pola „Poziom komunikatu”). Może być wartością
Wskaźnik informuje, jaką wartość pola
zawiera pole Price i pole YTM
‘1’– wcześniejsza data wykupu
MessageLevel
39
1
ASCII Str.
Dopuszczalne wartości:
od 0 do 5.
W przypadku, gdy pole wypełnione jest
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 79 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Nazwa pola
Offset
Rozmiar
(Bajty)
Załączniki
Format
Opis
wartością „0”, pola Price i YTM – zawierają
wartości odpowiednio w zależności od
wartości pola MessageLevel.
W przypadku, gdy pole wypełnione jest
wartością ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’ lub ‘5’ pole
informuje, dla jakiego poziomu limitu ceny
kupna lub sprzedaży (jednego z pierwszych
pięciu najlepszych limitów), podawana jest
wartość rentowności w polu YTM.
MaturityDate
40
4
Bin Int.
Data wykupu instrumentu (RRRRMMDD).
TradeIDNumber
44
4
Bin Int.
Dla pola MessageIndicator = ‘T’, jest to
unikalny numer transakcji dla danego
papieru wartościowego w danym dniu
sesyjnym, w innym przypadku pole
wypełniane jest zerami.
2 ZAŁĄCZNIKI
2.1 T YPY INSTRUMENTÓW
Kod
000
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Typ istrumentu
Indeks
Instrumenty o charakterze udziałowym;
Instrumenty o charakterze udziałowym;
Instrumenty o charakterze udziałowym;
Instrumenty o charakterze udziałowym;
Instrumenty o charakterze udziałowym;
Instrumenty o charakterze udziałowym;
Instrumenty o charakterze udziałowym;
Instrumenty o charakterze udziałowym;
Akcje zlinkowane;
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Zwykłe akcje
Akcje uprzywilejowane
Akcje uprzywilejowane
Akcje zamienne
Kwit depozytowy
Jednostki uczestnictwa
Certyfikat inwestycyjny
NFI
Prawo do akcji
Kod
109
110
111
112
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
300
301
302
303
400
401
402
403
404
410
500
600
601
700
Typ istrumentu
Akcje zlinkowane;
Akcje zlinkowane;
Produkty strukturyzowane;
; Akcje zlinkowane;
Obligacje;
Obligacje;
Obligacje;
Obligacje;
Obligacje;
Obligacje;
Obligacje;
Produkty strukturyzowane;
Obligacje
Obligacje
Produkty strukturyzowane;
Tracker;
Tracker;
Tracker;
Tracker;
Produkty strukturyzowane;
Produkty strukturyzowane;
Produkty strukturyzowane;
Produkty strukturyzowane;
Produkty strukturyzowane;
Produkty strukturyzowane;
Pochodne;
Opcje;
Opcje;
Jednostki uczestnictwa;
2.2 SYSTEM ID
Page 80 of 84
Prawo poboru
PNE
Certyfikaty
Warrant subskrypcyjny
Obligacje
Obligacje skarbowe
Obligacje skarbowe średnioterminowe
Bony skarbowe
Obligacje komunalne
Obligacje korporacyjne
Kwity depozytowe
Obligacje zamienne
Listy zastawne hipoteczne
Listy hipoteczne
Obligacje strukturyzowane
ETF
ETN
ETC
ETV
Warranty
Warranty z barierą deaktywacyjną
Certyfikaty z barierą deaktywacyjną
Certyfikaty z dźwignią
Certifikaty
Obligacje strukturyzowane
Pochodne
Vanilla opcje
Binarne opcje
Indeksowe jednostki uczestnictwa
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
ID
1
11
12
Załączniki
wartość
Application
All non UTP systems
UTP Trading Unit 1
UTP Trading Unit 2
2.3 STOCK EXCHANGE CODE
nazwa skrócona
opis
bud
budownictwo
Budownictwo
ele
elektromaszynowy
przemysł elektromaszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny
met
metalowy
przemysł metalurgiczny, metalowy i maszynowy
sur
surowcowy
przemysł surowcowy, górnictwo, kopalnictwo, wydobywanie surowców
pin
inne
pozostałe przemysły
mot
motoryzacyjny
przemysł motoryzacyjny i gumowy
ban
banki
Banki
ID
243
Application
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
ube
ubezpieczenia
Ubezpieczenia
dew
deweloperzy
deweloperzy i zarządzanie nieruchomościami
986
BondSpot– RRP
kap
rynek kapitałowy
giełdy, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne
988
Treasury BondSpot Poland
fin
inne
pozostałe usługi finansowe
989
BondSpot ASO
hah
handel hurtowy
handel hurtowy
had
handel detaliczny
handel detaliczny
kon
konglomeraty
konglomeraty
tel
telekomunikacja
telekomunikacja
inf
informatyka
informatyka i działalności pokrewne
med
media
prasa, radio, telewizja, portale, reklama i działalności pokrewne
ene
energetyka
energetyka i działalności pokrewne
hir
hotele i Restauracje
hotele, restauracje, wypoczynek i działalności pokrewne
uin
inne
pozostałe usługi niefinansowe
2.4 SEKTORY
2.4.1 Klasyfikacja sektorowa
Głónym Rynku GPW
wartość
nazwa skrócona
spółek
na
opis
2.4.2 Klasyfikacja sektorowa spółek na New
Connect
spo
spożywczy
przemysł spożywczy, napojów i tytoniowy
lek
lekki
przemysł odzieżowy, włókienniczy, tkanin i skórzany
wartość
drz
drzewny
przemysł drzewny, papierniczy i meblowy
han
handel
handel hurtowy i detaliczny
che
chemiczny
przemysł chemiczny, sztucznych nawozów i związków azotowych
wyp
wypoczynek
restauracje, hotele, turystyka
far
farmaceutyczny
przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, środków myjących i czyszczących
mda
media
media tradycyjne i elektroniczne
tws
tworzyw sztucznych
przemysł tworzyw sztucznych
ufi
usługi finansowe
doradztwo finansowe
pal
paliwowy
przemysł paliwowy, gazowy i rafinacji ropy naftowej
inw
inwestycje
działalność brokerska, fundusze inwestycyjne, inwestycje finansowe
mbu
materiałów budowlanych
przemysł materiałów budowlanych i innych surowców niemetalicznych
nch
nieruchomości
obsługa i sprzedaż nieruchomości
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Page 81 of 84
nazwa skrócona
opis
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
wartość
Załączniki
nazwa skrócona

"8" – "teoretyczna wartość indeksu przed otwarciem sesji", komunikat wysyłany
w sposób ciągły (cykliczny), co określony dla danego indeksu interwał czasowy.
Komunikat jest wysyłany po komunikacie z poziomem "5", od określonej przez
GPW lub odpowiednio BondSpot godziny aż, do zakończenia fazy "TO" indeksu.
W zależności od parametryzacji indeksu komunikat może być wysyłany lub nie.
W komunikacie podawana jest Teoretyczna Wartość Indeksu (TWI) i wskaźniki z
nią związane (w polach "znak dla zmiany procentowej indeksu w fazie przed jego
otwarciem" i "zmiana procentowa indeksu w fazie przed jego otwarciem') na
podstawie TKO instrumentów.
W trakcie sesji – faza "PO"
 "3" – "Teoretyczna Wartość Indeksu przed jego otwarciem", w komunikacie
podawana jest wartość indeksu przed jego otwarciem i wskaźniki z nią związane
(w polach "znak dla zmiany procentowej indeksu w fazie przed jego otwarciem"
i "zmiana procentowa indeksu w fazie przed jego otwarciem') na podstawie kursów
bieżących instrumentów; komunikaty z tym poziomem wysyłane są od momentu
zawarcia pierwszej transakcji instrumentem z portfela danego indeksu do
momentu spełnienia warunków określonych w Uchwale Indeksowej GPW, Uchwale
Indeksowej NewConnect, Uchwale RESPECT Index i Regulaminie TBSPIndex.
Warunkiem rozpoczęcia publikacji jest osiągnięcie przez "wskaźnik otwarcia
portfela indeksu" W(t) (iloraz kapitalizacji pakietów instrumentów, dla których
wyznaczono kursy podczas sesji do całkowitej kapitalizacji portfela dla danego
indeksu), odpowiedniej wartości
opis
zdr
ochrona zdrowia
produkcja farmaceutyków, przychodnie medyczne
bdu
budownictwo
budownictwo i materiały budowlane
unn
usługi inne
usługi inne nieklasyfikowane
tec
technologie
informatyka, elektronika, przemysł elektromaszynowy
tlk
telekomunikacja
telekomunikacja
een
Eco-energia
Energia odnawialna
rec
eha
Recykling
Odzyskiwanie i utylizacja substancji lub matriałów
e-Handel
Handel hurtowy i detaliczny z wykorzystaniem platform elektronicznych
ift
Informatyka
Informatyka i działalności pokrewne
2.5 SEGMENT Y
Kod
Segment
LA
LD
segment – Lista Alertów
segment NewConnect Lead
HR
SR
Segment NewConnectHigh High Liquidity Risk (HLR)
Segment NewConnectHigh Super High Liquidity Risk (SHLR)
2.6 INDEKSY
Pole IndexLevelCode pozwala określić status i fazę indeksu. Komunikaty z poziomem 8,
3, 2 i Y wysyłane są cyklicznie. Komunikaty z poziomem 1, 9, A, B, C, 5, R i X wysyłane są
po spełnieniu warunków, w szczególności tych, określonych w Uchwale Indeksowej GPW,
Uchwale Indeksowej NewConnect, Uchwale RESPECT Index i Regulaminie TBSPIndex.
Pole przyjmuje jedną z poniższych wartości:
Rozpoczęcie transmisji danych – faza "ZI" (dla wszystkich indeksów)

"5" – "indeks zamknięcia z poprzedniej sesji" (indeks odniesienia), wartość
obliczona na podstawie ostatnich kursów na poprzedniej sesji, a jeżeli takich nie
było to na podstawie kursów odniesienia; komunikat podawany jednorazowo na
początku dnia przed rozpoczęciem sesji giełdowej w fazie ZI indeksu.
Faza "TO"
Wersja 5.4 18 Maja 2015
 "9" – "indeks bez otwarcia", komunikat wysyłany jest dla indeksów obliczanych
w systemie jednolitym o określonej godzinie w sytuacji, gdy nie spełnione zostały
warunki określone w Uchwale Indeksowej GPW, Uchwale Indeksowej NewConnect,
Uchwale RESPECT Index i Regulaminie TBSPIndex, (gdy "wskaźnik otwarcia
portfela" W(t) nie przekroczył odpowiedniej wartości).
W trakcie sesji – faza "SI"
 "A" – "wstępny indeks otwarcia" wyznaczany w zależności od parametryzacji indeksu
określonego w Uchwale Indeksowej GPW, Uchwale Indeksowej NewConnect,
Uchwale RESPECT Index i Regulaminie TBSPIndex, Dla wartości otwarcia według
formuły syntetycznej – indeks obliczany jest na kursach pierwszych transakcji,
a dla formuły chronologicznej – na kursach bieżących z momentu rozpoczęcia
podawania bieżących wartości indeksu; Komunikat z poziomem "A" wysyłany jest
bezpośrednio przed komunikatem 546 z poziomem "1".
 "1" – "pierwsza wartość indeksu na sesji", wartość obliczona na podstawie kursów
ostatnich transakcji; komunikat wysyłany jest po spełnieniu warunków określonych
w Uchwale Indeksowej GPW, Uchwale Indeksowej NewConnect, Uchwale RESPECT
Index i Regulaminie TBSPIndex ( po osiągnięciu przez wskaźnik W(t) odpowiedniej
Page 82 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Załączniki
wartości) lub czasu. Przed tym komunikatem występuje publikacja komunikatu
546 z poziomem "A".
 "2" – "indeks bieżący", wartość obliczona na podstawie kursów bieżących;
komunikat jest wysyłany w określonych dla danego indeksu interwałach
czasowych. Dla indeksów ciągłych na przykład:
 WIG20
– co 15 sekund
 WIG20short – co 15 sekund
 WIG20lev – co 15 sekund
 mWIG40
– co 1 minutę
 sWIG80
– co 1 minutę
 WIG30
- co 1 minutę
 WIG
– co 1 minutę
 WIGdiv
– co 1 minutę
 RESPECTIndex – co 1 minutę
 NCindex – co 5 minut
 NCindex30 – co 5 minut
Dla indeksów pochodnych (w komunikacie 548 pole ProductClassification
wypełnione jako "S" lub "L") przyjmują częstotliwość publikacji indeksu bazowego.
Dla indeksów jednolitych komunikat z poziomem "2" może być wysłany
jednorazowo zgodnie z Uchwałą Indeksową GPW, Uchwałą Indeksowej
NewConnect, Uchwałą RESPECT Index i Regulaminem TBSPIndex
Pierwszy komunikat na tym poziomie wysyłany jest dopiero po opublikowaniu
komunikatów 546 z poziomem "A" i "1".
 "B" – "syntetyczny indeks otwarcia 100%", komunikat jest wysyłany tylko dla
indeksów, których wartość otwarcia obliczana jest według formuły syntetycznej –
indeks obliczany jest na kursach pierwszych transakcji; Wartość indeksu obliczana
na podstawie kursów pierwszych transakcji poszczególnymi instrumentami
po osiągnięciu przez wskaźnik W(t) wartości 100%); Komunikat może nie zostać
wysłany, gdy podczas sesji nie zostanie spełniony warunek W(t) = 100%.
Dla indeksów obliczanych w systemie jednolitym (na przykład indeksy: WIG-Poland,
subindeksy sektorowe WIG, , TBSPIndex) podane są ściśle godziny publikacji
komunikatów 546. W zależności od fazy indeksu mogą występować komunikaty z
różnymi poziomami indeksów zgodne z opisem dla indeksów w systemie ciągłym.
Nie występują jedynie komunikaty 546 z poziomem "8", "3" i "B". Komunikaty z
poziomem "8" i "3" dla indeksów jednolitych zastąpione są komunikatem z
poziomem "9".
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Na zakończenie sesji dla wszystkich indeksów – faza "IM"
 X – "anulacja wartości bieżących indeksu" – poziom techniczny, informujący
o anulowaniu poprzednio podanych bieżących wartości indeksu (komunikatów
podanych na danej sesji). Po komunikacie z tym poziomem zostaną podane na
nowo przeliczone, prawidłowe wartości danego indeksu na danej sesji –
począwszy od podania pierwszej wartości indeksu.
 Y – "przeliczone ponownie bieżące wartości indeksu" – komunikaty poprzedzone są
wysłaniem komunikatu z poziomem "X", zastępują komunikaty z poziomem "1", "2"
i "5" (z fazy "ZW") zawierają tylko wartości bieżące indeksów oraz czas, dla którego
zostały przeliczone. Komunikaty wysyłane są pomiędzy podaniem pierwszego i
drugiego komunikatu z poziomem "5" na zakończenie sesji giełdowej.
Na zakończenie sesji dla wszystkich indeksów – faza "ZW", "ZO"
 "C" – "ostateczny indeks otwarcia" wyznaczany w zależności od parametryzacji
indeksu określonej w Uchwale Indeksowej GPW, Uchwale Indeksowej NewConnect,
Uchwale RESPECT Index i Regulaminie TBSPIndex. Dla wartości otwarcia według
formuły syntetycznej – indeks obliczany jest na kursach pierwszych transakcji, a
dla formuły chronologicznej – na kursach bieżących (wówczas jest równy wartości
indeksu z poziomu "A'). Komunikat jest wysyłany 2-krotnie w fazie "ZW" i "ZO"
w powiązaniu z komunikatem z poziomem "5". Wysłanie komunikatu w fazie "ZO"
oznacza "zatwierdzoną wartość indeksu otwarcia".
 "5" – "indeks zamknięcia", komunikat wysyłany w fazie "ZW" i "ZO" indeksu; wartość
obliczona na podstawie kursów ostatnich transakcji na danej sesji; komunikat jest
wysyłany 2-krotnie: Pierwszy komunikat z poziomem "5" jest wysyłany w fazie "ZW"
– i jest "wstępnym indeksem zamknięcia". Drugi komunikat z poziomem "5" jest
wysyłany w fazie "ZO" i jest "zatwierdzonym indeksem zamknięcia". Wartości
indeksu na tym poziomie mogą się różnić.
 "R" – "średni indeks ważony"– wartość obliczona na podstawie indeksów otwarcia,
zamknięcia oraz średniej z określonego przez indeks managera przedziału czasu.
Komunikat nie jest publikowany na każdej sesji i dotyczy specjalnych zastosowań
GPWi BondSpot. Komunikat wysyłany dwukrotnie w fazie "ZW" i "ZO" powiązany
z podawaniem komunikatów z poziomami "C" i "5", Wysłanie komunikatu w fazie
"ZO" oznacza "zatwierdzoną wartość średniego indeksu ważonego".
Page 83 of 84
GPW- Projekt UTP
XDP CDE Message Specifications
Załączniki
2.7 RENTOWNOŚĆ (Y TM)
2.8 KODY MIC
Sposób wypełnienia pól Price i YTM komunikatu 603 w zależności od wartości MessageIndicator
i MessageLevel został przedstawiony w następującej tabeli:
Poziom
komunikatu
Wskaźnik
0
F
0
0
T
K
0
S
1
K
1
S
2
K
2
S
3
K
3
S
4
K
4
S
5
K
5
S
Wartość pola
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Price (Kurs)
YTM(Rentowność)
Wersja 5.4 18 Maja 2015
Kurs fixingowy
Rentowność kursu fixingowego
Kurs transakcji
Rentowność dla transakcji
Kurs informacyjny kupna
Rentowność fixingowa informacyjnego kursu kupna
Kurs informacyjny sprzedaży
Rentowność fixingowa informacyjnego kursu sprzedaży
Pierwszy poziom limitu kupna
Rentowność dla pierwszego limitu kupna
Pierwszy poziom limitu sprzedaży
Rentowność dla pierwszego limitu sprzedaży
Drugi poziom limitu kupna
Rentowność dla drugiego limitu kupna
Drugi poziom limitu sprzedaży
Rentowność dla drugiego limitu sprzedaży
Trzeci poziom limitu kupna
Rentowność dla trzeciego limitu kupna
Trzeci poziom limitu sprzedaży
Rentowność dla trzeciego limitu sprzedaży
Czwarty poziom limitu kupna
Rentowność dla czwartego limitu kupna
Czwarty poziom limitu sprzedaży
Rentowność dla czwartego limitu sprzedaży
Piąty poziom limitu kupna
Rentowność dla piątego limitu kupna
Piąty poziom limitu sprzedaży
Rentowność dla piątego limitu sprzedaży
Kraj
MIC
1
POLSKA
XWAR
Warsaw Stock Exchange
2
POLSKA
XNCO
Warsaw Stock Exchange/ Equities/New Connect-MTF
3
POLSKA
WBON
Warsaw Stock Exchange/ Bonds/Catalyst/Main Market
4
POLSKA
WMTF
Warsaw Stock Exchange/Bonds/Catalyst/MTF
5
POLSKA
WDER
Warsaw Stock Exchange/ Financial Derivatives
6
POLSKA
WETP
Warsaw Stock Exchange/ ETPs
7
POLSKA
WIND
Warsaw Stock Exchange/Indices
8
POLSKA
PLPX
Warsaw Stock Exchange/Commodities/Polish Power Exchange/Energy Market
9
POLSKA
WGAS
Warsaw Stock Exchange/Commodities/Polish Power Exchange/Gas
10
POLSKA
RPWC
Warsaw Stock Exchange/Bonds/Catalyst/Bondspot/Main Market
11
POLSKA
BOSP
Warsaw Stock Exchange/Bonds/Catalyst/Bondspot/MTF
12
POLSKA
TBSP
Warsaw Stock Exchange/Bonds/Bondspot/Treasury Bond Market
13
POLSKA
XXXX
No Market (eg. Unlisted)
14
POLSKA
WBCL
Warsaw Stock Exchange/ Bonds/Catalyst/Listing
Page 84 of 84
Opis