Prezentacja

Raportowanie kontraktów
pochodnych do KDPW_TR
przez KDPW_CCP
Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP
4 grudnia 2013r.
Agenda
1. Ramy prawne
2. Zakres raportowania
3. Zgłaszanie raportów przez KDPW_CCP
4. Techniczne aspekty usługi
5. Konstrukcja UTI
6. Obowiązki stron
7. Uczestnictwo w KDPW_TR
8. Pytania i odpowiedzi
2
Wstęp
Ramy usługi raportowania kontraktów pochodnych do repozytorium:
 obowiązek zgłaszania kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji
w myśl rozporządzenia EMIR:
 Kontrahent – w rozumieniu rozporządzenia EMIR
 CCP
 LEI
 rejestracja repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW
 Wskazanie daty obowiązku raportowania do repozytorium transakcji: 12 lutego
2014 r. :
 ETD
 OTC
3
Ramy prawne
 EMIR, art. 9:
 raportowanie zawartego kontraktu, zmian lub jego rozwiązania
do repozytorium nie później niż w następnym dniu roboczym;
 RTS:
 rozporządzenia Komisji Europejskiej określające standardy techniczne
dla CCP i repozytoriów transakcji;
 Regulamin KDPW_TR;
 Regulacje KDPW_CCP: obrót zorganizowany, obrót niezorganizowany;
 Q&A (LEI, zagadnienia dot. rynku regulowanego: UTI, obowiązek
przekazania raportu, backloading, raportowanie zabezpieczeń)
4
Zakres raportowania transakcji według daty
zawarcia
Obowiązek raportowania dotyczy:
1. Transakcji zawartych przed 16/08/2012, aktywnych w tym dniu
2. Transakcji zawartych 16/08/2012 lub później
Okres przejściowy na raportowanie ww. transakcji zawartych
przed wejściem w życie wymogu (backloading)
1. 90 D – jeżeli transakcja jest aktywna 12/02/2014
2. 3 Y – jeżeli transakcja została zamknięta do 12/02/2014
Przedłużenie terminu raportowania informacji dotyczących
zabezpieczeń i wyceny:
180 dni po wejściu w życie obowiązku raportowania kontraktów
(ITS 1247/2012, Art. 5 pkt 5)
5
Dlaczego KDPW_CCP?
Wszystkie dane w jednym miejscu
Dostosowana infrastruktura
Brak kosztów wejścia/wyjścia
Brak dodatkowych kosztów
6
Zakres raportowania
•
•
•
•
Przekazywanie przez KDPW_CCP raportów o kontraktach rozliczanych
w KDPW_CCP.
Katalog instrumentów rynku regulowanego:
- kontrakty futures,
- opcje,
- jednostki indeksowe.
Katalog instrumentów OTC:
- kontrakty IRS,
- kontrakty FRA,
- kontrakty Basis Swap,
- kontrakty OIS.
Automatyczne rozszerzanie katalogu instrumentów.
7
Zakres usługi
 Raportowanie transakcji
 Codzienne aktualizacje wyceny rynkowej i zabezpieczeń złożonych
w KDPW_CCP dla wszystkich kontraktów zgłoszonych przez KDPW_CCP,
 Automatyczna terminacja kontraktów (po zakończeniu życia kontraktu),
 Automatyczna kompresja pozycji,
 Wejściowy backloading pozycji,
 Refakturowanie opłat KDPW_TR wraz z analityką,
 Automatyczna aktywacja/dezaktywacja usługi.
8
Kilka prostych kroków
Upoważnienie
pisemne
Oświadczenie
uczestnika
rozliczającego
Instrukcja NKK
acmt.rqc.001.02
Zdefiniowanie
danych klienta
Instrukcja konta
acmt.rqa.002.02
Flaga autoryzacji
9
Instrukcja dotycząca NKK –
acmt.rqc.001.02
•
Zdefiniowanie danych określających klienta:
–
–
–
–
LegalSts
NIP
Regon
LEI
- osoba prawna/osoba fizyczna,
10
LEI


•
•
•
•
Legal Entity Identifier:
20-znaków, kod alfanumeryczny, zdefiniowany zgodnie z normą ISO 17442:
1-4, prefiks, w przypadku KDPW_LEI – 2594,
5-6, 2 znaki rezerwowe – 00,
7-18, 12 losowo nadanych znaków alfanumerycznych nadawanych według
jasnych i przejrzystych zasad alokacji,
19-20 2 cyfry kontrolne.
 Unikalny identyfikator podmiotów na światowym rynku finansowym;
 Kod obowiązkowy przy raportowaniu transakcji do TR;
 Kod wykorzystywany przy rekoncyliacji transakcji przez Repozytoria;
 Kody nadawane także przez KDPW - KDPW jako LOU (Lokalna Jednostka
Operacyjna), podmiot nadający kody pre-LEI i LEI.
11
Instrukcja dotycząca NKK –
acmt.rqc.001.02
•
Zdefiniowanie danych określających klienta:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
LegalSts
NIP
Regon
LEI
BIC
CtrPtyAdrAndSctr
Nm
Dmcl
• Ctry
• PstCd
• TwnNm
• StrtNm
• BldgId
• PrmsId
• DmclDtls
CorpSctr
FinNonFinInd
CmmrclActvty
–
ClrTrshld
- osoba prawna/osoba fizyczna,
- Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie
- Nazwa klienta
- Siedziba klienta
- Kraj rezydencji
- Kod pocztowy
- Miasto
- Ulica
- Numer budynku
- Numer lokalu
- Pozostałe dane kontaktowe
- Branża, do której należy klient,
- Klient finansowy /niefinansowy,
- Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością
w zakresie zarządzania aktywami i pasywami,
- Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania.
12
Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego –
acmt.rqa.002.02

Zmiana flagi dotyczącej raportowanie przez KDPW_CCP:
–
RprtAut
- Autoryzacja dla KDPW_CCP do raportowania
Usługa aktywna/dezaktywowana od następnego dnia rozliczeniowego.
13
UTI - koncepcja
ESMA pracuje nad wytycznymi dot. budowy UTI i planuje takie wytyczne
przekazać jeszcze przed wejściem w życie obowiązku raportowego (Q&A)
•
•
•
Unikalny identyfikator transakcji
52 znaki alfanumeryczne
Rynek regulowany (ETD):
•
•
•
•
•
•
000KDPW000
E
20131204
PL0GF0004416
003601
XXXXXXXXXXXXXXX
kod MIC
kod rynku
data
ISIN
nr transakcji
wolne pola
(10 znaków)
(1)
(8)
(12)
(6)
(15)
52 znaki
14
1
Klient
UTI1
Klient
CCP
2
CCP
UTI1
CCP
Klient
ID KDPW_CCP
Broker
ID KDPW_CCP
Uczestnik
rozliczający
Beneficjent
Strona kontraktu
(1. 13)
Charakter
transakcji
(1. 12)
ID beneficjenta
(1. 11)
ID Uczestnika
Rozliczającego
(1. 10)
Raportujący
(1. 9)
ID drugiego
kontrahenta
(1. 3)
ID
Brokera
(1. 8)
ID kontrahenta
(1. 2)
UTI
(2b. 8)
Kto jest
zobowiązany?
Raport
Strony zobowiązane do raportowania transakcji koncepcja
‘P’
‘B’
‘P’
‘S’
ESMA nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji kto będzie raportować ETD (Q&A)
15
Uczestnictwo w RT
•
Brak konieczności uczestnictwa w KDPW_TR
•
Sprawdzenie zgłoszonych przez KDPW_CCP transakcji jest możliwe,
o ile podmiot zostanie uczestnikiem repozytorium KDPW_TR
16
Uczestnictwo w RT
Generalny uczestnik raportujący:
 przekazywanie raportów w imieniu własnym lub w imieniu innego kontrahenta,
w tym raportów o kontraktach, których ten uczestnik nie jest stroną;
 dostęp do danych;
 anulowanie błędnego zgłoszenia kontraktu.
Zwykły uczestnik raportujący:
 Przekazywanie raportów w imieniu własnym, jak również w imieniu
kontrahenta będącego drugą stroną transakcji własnej tego uczestnika;
 dostęp do danych;
 anulowanie błędnego zgłoszenia kontraktu.
Pośredni uczestnik repozytorium:
 dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną;
 anulowanie błędnego zgłoszenia kontraktu.
17
Opłaty
•
•
•
•
Opłaty za zgłoszenie transakcji
- zgodnie z tabelą opłat TR,
Opłaty za utrzymanie informacji
- zgodnie z tabelą opłat TR,
Opłata za uczestnictwo w TR
- BRAK,
Opłata za przekazywanie raportów przez KDPW_CCP
- BRAK.
•
KDPW_CCP będzie refakturowało comiesięczne koszty dotyczące
raportowania kontraktów i utrzymywania informacji na uczestnika
korzystającego z usługi KDPW_CCP.
18
Opłaty KDPW_TR
•
•
•
Opłaty za zgłoszenie transakcji
Opłaty za utrzymanie informacji
Opłata za uczestnictwo w TR
- 0,20 zł/0,60 zł/1 zł
- 0,05 zł/miesiąc/kontrakt
- 45 tys/15 tys/2,5 tys
19
Pytania
20
Dziękujemy za uwagę
[email protected]