Kolos bankowość 1. Współczynnik wypłacalności banku: Zgodnie z Bazyleą III i pakietem CRD IV/CRR zawiera bufor ochronny i antycykliczny 2. Rezerwy celowe związywane przez bank: Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej stanowią rezerwę IBNR 3. EAD to: Bilansowa wartość ekspozycji kredytowej w momencie niewykonania zobowiązania 4. Która z poniższych odpowiedzi jest fałszywa? Sieć bezpieczeństwa finansowego: Decyduje o makro skali o kwocie udzielonych kredytów 5. Płatność kartą płatniczą w e-commerce Nie wymagają co do zasady silnego uwierzytelnienia 6.Jeżeli bank posiada krótką pozycję w EUR na poziomie 4 000 PLN (1 000 EUR), to deprecjacja złotego o 1 złoty: Spowoduje spadek dochodu z tytułu różnic kursowych o 1000PLN 7. Oblicz VaR 1 –dniowy (DEaR) dla portfela złożonego z 15 000 akcji o wartości 100PLN każda. Dzienne odchylenie standardowe zmiany kursu akcji wynosi 2%. Przyjmujemy założenie, że prawdopodobieństwo p = 1% (2,33) 69 900PLN 8. Jeżeli dźwignia finansowa banku wynosi 5, ROE = 10% a marża zysku 5%, to ROA wyniesie: 10% = ROA * 5 ROA = 2% 9. Rada Polityki Pieniężnej: Ustala zasady otwartego rynku 10. W warunkach rosnącej pensji inflacyjnej w kraju Narodowy Bank Polski powinien: Zwiększyć skalę operacji otwartego rynku zasilających sektor bankowy w pieniądz. 11. Strata kapitałowa powstała na nieobsługiwanym kredycie: Pomniejsza aktywa i kapitały banku 12. Jeżeli ROA wynosi 1% ROE = 20%, a marża zysku 20%, to dżwignia finansowa banku wyniesie: 20% = 1% * dź = 20 13. Portfel bankowy nie obejmuje operacji: Zakupu obligacji bankowych 14. Aktywne operacje bankowe: Są dla banku źródłem przychodów odsetkowych 15. Kapitał Tier I to m. in.: Kapitał zapasowy 16. Jeżeli bank posiada długą pozycję GBP na poziomie 5 000 PLN (1 000 GBP), to deprecjacja polskiej waluty o 1 złoty: Spowoduje wzrost dochodu z tytułu różnic kursowych o 1 000 PLN 17. Która z odpowiedzi jest fałszywa? Bankowy Fundusz Gwarancyjny: Gwarantuje środki zdeponowane przez Skarb Państwa do 100 tyś. EUR 18. Ile wynosi VaR dwutygodniowa dla portfela złożonego z 10 000 akcji spółki ABC o wartości 200złotych każda. Dzienne odchylenie standardowe względnej zmiany kursu akcji wynosi 1% (prawdopodobieństwo z=2,33): 147 362,14 19. LGD (Loss Given Default) to: Współczynnik straty w momencie niewykonania zobowiązania