Kierunek: Zarządzanie KARTA PRZEDMIOTU NAZWA

Kierunek: Zarządzanie
KARTA PRZEDMIOTU
NAZWA PRZEDMIOTU
Matematyka finansowa
LICZBA GODZIN
System studiów
Ogółem
godzin
Wykład
Ćw. aud.
30
10
20
Niestacjonarne
Typ przedmiotów
Rok studiów / semestr studiów
Lab./
Warszt./
Projekt
Semin.
Ćw.
ter.
ECTS
5
Treści specjalnościowe
III/6
CEL PRZEDMIOTU:
C1 -Nabycie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi, użytecznymi w kalkulacjach.
C2 - Opanowanie umiejętności kalkulacji wartości pieniądza w czasie. Wskazanie sposobów rozliczeń kredytów i pożyczek.
Opanowanie wyceny instrumentów finansowych.
C3 - Poznanie praktycznych zastosowań matematyki w analizie zjawisk finansowych. Zapoznanie z nowoczesnymi metodami
oceny ryzyka kredytowego oraz metodami wyceny obligacji i zarządzania portfelem obligacji.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
(W TYM PRZEDMIOTY WPROWADZAJĄCE)
1. Matematyka
2. Statystyka opisowa
3. Finanse
4. Rachunkowość finansowa
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK1 – Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami wartości pieniądza w czasie, wyznaczanie wartości obecnej i
przyszłej strumieni rat płatności. Ocena atrakcyjności dostępnych na rynku instrumentów finansowych.
EK2 – Opanowanie podstaw teoretycznych metod wykorzystujących w zagadnieniach obliczania wartości pieniądza w czasie,
szacowania stopy dyskontowej, budowy harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, wyceny obligacji.
EK4 – Rozpoznawanie problemów występujących w zakresie stosowania matematyki w zagadnieniach finansowych oraz ich
samodzielne rozwiązywanie, znajomość zagadnień finansowych, w których zastosowanie ma matematyka.
EK5- Interpretacja uzyskanych wyników wykorzystania metod wykorzystujących matematykę w zagadnieniach finansowych
oraz umiejętność dokonywania niezbędnych modyfikacji w przypadku pojawienia się niezgodności otrzymywanych rezultatów
z oczekiwaniami (teorią ekonomii i finansów).
EK6- Zrozumienie ograniczeń metod wykorzystujących matematykę stosowanych w zagadnieniach finansowych.
TREŚCI PROGRAMOWE
W1. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie. Oprocentowanie proste. Rachunek procentu składanego. Oprocentowanie
nominalne, efektywne i ciągłe. Pojęcie równoważności przepływów pieniężnych. Wartość obecna i wartość przyszła kapitału.
Dyskonto handlowe i matematyczne. W2. Modele rat równych. Modele rat rosnących według postępu arytmetycznego
i rosnących według postępu geometrycznego. W3. Realna wartość kapitału. Obecna i przyszła wartość pieniądza
z uwzględnieniem inflacji. Rozliczenia związane ze spłatą długów. Spłaty kredytów w ratach kapitałowych o stałej wartości,
spłaty długu w stałych kwotach płatności. Karencja spłat, kredyty z dodatkowymi opłatami, kalkulacja spłat długu
z uwzględnieniem inflacji. Efektywny koszt kredytu. W5. Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych. Kalkulacja opłat
leasingowych. Wycena papierów wartościowych. Podstawy matematyki ubezpieczeniowej.
CW1. Pojęcie i obliczanie odsetek od kapitału, stopa zwrotu z inwestycji. CW2. Procent prosty, dyskonto handlowe proste.
CW3. Procent składany, reguła 70, kapitalizacja podokresowa, efektywna stopa procentowa, oprocentowanie ciągłe, zmienna
stopa procentowa. CW4. Dyskontowanie składane. CW5. Oprocentowanie i inflacja, stopa realna, wzór Fishera i zastosowania.
CW6. Renty proste i uogólnione, wartość początkowa i końcowa renty, renty płatne z góry i renty odroczone i ich
zastosowania. Ratalna spłata długu, dług bieżący, część odsetkowa i kapitałowa raty. CW7. Przykłady najczęściej spotykanych
form spłaty kredytu: raty annuitetowe (tzw. stałe) i o stałej części kapitałowej (tzw. malejące), przykłady obliczeń schematu
spłaty kredytu.
Forma zajęć - wykłady
Liczba
godzin
Forma zajęć –
ćwiczenia audytoryjne
Liczba
godzin
W1 W2 W3 W4 W5 -
2
2
2
2
2
CW1 CW2 CW3 CW4 CW5 CW6 CW7 -
3
3
3
3
3
3
2
10
SUMA GODZIN
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. rzutnik multimedialny, prezentacje multimedialne
2. tablica sucho ścieralna
3. materiały drukowane (zestawy zadań, analiza przykładów).
SUMA GODZIN
20
Forma zajęć –
projektowe (P)
laboratoryjne (L)
warsztatowe (W)
Liczba
godzin
SUMA GODZIN
SPOSOBY OCENY (F - FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)
F1 Obecność na zajęciach
F2 Aktywność podczas zajęć
F3 Ocena z kolokwium
P1 Ocena z egzaminu
OBCIĄZENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do egzaminu
SUMA:
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU
Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
30
20
30
45
125
5
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, analiza przykładów i przypadków. Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa 2007.
Sobczyk M., Matematyka finansowa, Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Wydawnictwo Placet, 2011.
Bień W., Bień A., Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
Jaworski J. Micał, Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2005.
Piasecki K., Ronka-Chmielowiec W., Matematyka finansowa. Wydawnictwo Naukowe C.H. Beck, 2011.